14901.  臺灣股票市場日內群聚和動能策略分析

張振展; Chang, Chen-chan ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Journal of Economics, 116, 229-260. 24.Harris, L., 1986, “A Transaction Data Study of Weekly and Intraday Patterns in Stock Returns,” Journal

14902.  條件偏態於資產定價上之應用-臺灣證券市場之實證研究

吳家華; Wu, Chia-hua ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 黃文光; Wong, Woon-kong 吳家華 Wu, Chia-hua 條件偏態於資產定價上之應用-臺灣證券市場之實證研究 Conditional skewness in asset pricing- empirical study from Taiwan

14903.  臺灣上市公司庫藏股購回之異常報酬分析與效率性檢定 : 以多因子模型為例

關慕廉; Kuan, Mu-lien ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
model, we use A model which includes market factor, size premium, book-to –market premium, and B model which includes market factor, size premium

14904.  應用殖利率曲線配適模型建構債券之交易策略－臺灣公債市場之實證研究

陳韻如; Chen, Yun-ju ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
strategies of bonds : empirical study in Taiwan government bond market 利率期間結構;交易策略;流動性;Term Struture of Interest Rates;Trading Strategies;Liquidity 基本上，利率期間

14905.  董監事結構與公司經營績效關係之研究 : 以上市櫃公司為例

侯承卲; Hou, Cheng-shao ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
, this study use the recently disclosed independent director information in TEJ database as the indicator for outsider directors. As a whole

14906.  股票報酬非線性平滑轉換自我迴歸模型實證研究

李宥翰; Lee, Yu-han ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 李宥翰 Lee, Yu-han 股票報酬非線性平滑轉換自我迴歸模型實證研究 The empirical study of stock market returns in smooth transition

14907.  石油價格對亞洲四小龍股市非線性之影響關係探討

涂柔卉; Tu, Jou-hui ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
between the two. Hardly any study investigates the nonlinear relationship. This Study utilize the Smooth Transition Regression Mode to analyze

14908.  不動產投資信託與物價之動態分析-以日本為例

陳坤宏; Chen, Kun-hung ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
sensitivity - a case study of Japan 不動產投資信託;通貨膨脹;ARJI模型;REIT;Inflation;ARJI Model 本文使用ARJI模型來探討投資於不同類型之不動產標的（住宅大樓與商用及辦公大樓）的REIT個股報酬表現與物價變動虛擬變數、日經225股價指數報

14909.  比較現貨與期貨的波動率在TXO市場之預測能力

曾國書; Tzeng, Guo-shu ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: empirical study on txo 包含式迴歸;真實波動率;歷史波動率;決定性波動率函數模型;encompassing regression;realized volatility;History Volatilty;deterministic volatility function 本文以

14910.  荷蘭未拋補利率平價說之非線性平滑結構轉換分析

盧志典; Lu, Chih-tien ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
evidences of exchange rate analysis show that the adjustment of parameter on exchange rate model is smooth transition not jump pattern. Hence, this study