[財務金融學系暨研究所] 會議論文 |
2019-05-18 |
Expiration Effect of Leveraged and Inverse ETFs |
Lee, Ming-Chih; Lee, Lung-Yu; Chen, Yu-Li |
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[財務金融學系暨研究所] 會議論文 |
2018-05-19 |
Do Expiration of Taiwan Index Derivatives Affect Stock Market? |
Lee, Ming-Chih; Huang, Chien-Ming; Lu, Lung-Hua |
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[財務金融學系暨研究所] 會議論文 |
2018-05-19 |
Does the ETF Market verreact in Taiwan? |
Lee, Ming-Chih; Jau, Chien-Ming HuangYin-Ru |
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[財務金融學系暨研究所] 會議論文 |
2017-05-12 |
CEOs Characteristics has impact on Firm Value or not after Mergers and Acquisitions: Empirical Study in China |
Tang, Chia-Hsien; Lee, Yen-Hsien; Lee, Ming-Chih; Huang, Ya-Ling |
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[財務金融學系暨研究所] 會議論文 |
2017-05-05 |
滬港通對香港與上海股市影響 |
李彥賢; 李命志; 歐奇男; 鄔琪婭 |
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[財務金融學系暨研究所] 會議論文 |
2016-05-14 |
Maturity-Day Effect of Taiwan Stock Index in Different Settlement Systems |
Lee, Ming-Chih; Huang, Chien-Ming; Lee, Mei-Zang |
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[財務金融學系暨研究所] 會議論文 |
2012-04 |
中國穀物期貨之價量關聯性分析 |
李命志; 徐靖志; 黃健銘; 徐靖志 |
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[財務金融學系暨研究所] 會議論文 |
2010-03 |
Effect of skewness and fat-tail on Value-at-Risk estimates: Evidence from the four Asian Tigers’ stock markets |
蘇榮斌; 李命志; 邱建良 |
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[財務金融學系暨研究所] 會議論文 |
2007-04 |
厚尾分配的週日效應 |
李命志; 洪瑞成; Lee, Ming-Chih; Hung, Jui-Cheng |
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[財務金融學系暨研究所] 會議論文 |
2003-10 |
以風險值觀點評論現行信用交易最低擔保維持率水準 |
洪瑞成; 沈育展; 李命志; 邱建良; Hung, Jui-Cheng; Shen, Yu-Jan; Lee, Ming-Chih; Chiu, Chien-Liang |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2022-03 |
The determinants of positive feedback trading behaviors in Bitcoin markets |
Wang, Jying-Nan; Lee, Yen-Hsien; Liu, Hung-Chun; Lee, Ming-Chih |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2021-03-21 |
The Cross-Border Price Discovery and the Shanghai-Hong Kong Stock Connect |
Lin, Chun-I; Chiang, Kuan-Yi; Lee, Ming-Chih; Lee, Yen-Hsien |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2020-04-29 |
CEO Characteristics Enhancing the Impact of CEO Overconfidence on Firm Value After Mergers and Acquisitions - A Case Study in China |
Tang, Chia-Hsien; Lee, Yen-Hsien; Lee, Ming-Chih; Huang, Ya-Ling |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2019-09-30 |
Expiration Effect of Leveraged and Inverse ETFs |
Lee, Ming-Chih; Lee, Lung-Yu; Chen, Yu-Li |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2019-03 |
Does the ETF Market Overreact in the United States? |
Lee, Ming-Chih; Huang, Chien-Ming; Jau, Yin-Ru |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2016-10-01 |
Do the Corporate Performance and Default Risk Impact on Corporate Social Responsibility in China? |
Lee, Ming-Chih; Lee, Yen-Hsien; Lee, Mei Jean; Peng, Ling |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2015-06 |
The Effects of Financial Leverage Changes on Stock Returns: A Study of Exchange Rate Volatility |
Wu, Chin-Shan; Ming-Chih Lee; Chien-Liang Chiu |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2014-05 |
Why Does Skewness and the Fat-Tail Effect Influence Value-at-Risk Estimates? Evidence from Alternative Capital Markets |
Su, Jung-Bin; Lee, Ming-Chih; Chiu, Chien-Liang |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2014-01-01 |
The Information Flow of Different Investor Trading under Different Market Conditions and Moneyness |
Lee, Yen-Hsien; Chiou, Jer-Shiou; Lee, Ming-Chih; Lee, Chun-Ta; Lee, Yen-Hsien |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2013-10-15 |
台灣金融發展困境與契機 |
李命志 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2010-06 |
Modeling Value-at-Risk in Oil Price Using Bootstrapping Approach |
Lee, Ming-chih; Chiu, Chien-liang; Cheng, Wan-hsiu |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2009-12 |
Threshold Effect of the Economic Growth Rate on the Renewable Energy Development from a Change in Energy Price: Evidence from OECD Countries |
Chang, Ting-Huan; Huang, Chien-Ming; Lee, Ming-Chih; Huang, Chien-Ming |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2009-03 |
The role of SGT distribution in Value-at-Risk estimation: evidence from the WTI crude oil market |
Liu, Hung-chunn; Lee, Ming-Chih; Chang, Chin-mo |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2009-01 |
Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution |
李命志; Liu, Hung-chun; Lee, Yen-hsien |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2008-12 |
股價指數現貨與期貨之波動性對基差行為的影響 |
李命志; 劉洪鈞; 胡緒寧 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2008-11 |
Value-at-risk in US stock indices with skewed generalized error distribution |
Lee, Ming-chih; Su, Jung-bin; Liu, Hung-chun |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2008-11 |
The Day-of-the-Week Effect on the Shape of the Heavy-Tailed Distribution |
Lee, Ming-chih; Hung, Jui-cheng |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2008-05 |
Estimation of Value-at-Risk for Energy Commodities via Fat-Tailed GARCH Models |
李命志; Hung, Jui-cheng; Lee, Ming-chih; Liu, Hung-chun |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2008 |
Do Foreign Trading Patterns Cause Abnormal Information from Taiwanese Stock Markets? |
李命志; Lee, Ming-chih; Lee, Yen-Hsien |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2007-11 |
Enhancing Forecast Accuracy by Using Long Estimation Periods |
Lee, Ming-chih; Chiu, Chien-Liang; Cheng, Wan-hsiu |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2007-10-01 |
Hedging for multi-period downside risk in the presence of jump dynamics and conditional heteroskedasticity |
李命志; Lee, Ming-chih; 洪瑞成; Hung, Jui-cheng |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2007-05 |
厚尾GARCH模型之波動性預測能力比較 |
李命志; 洪瑞成; 劉洪鈞 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2007-04 |
Correlated Jumps in Crude Oil and Gasoline during the Gulf War |
Lee, Ming-chih; Cheng, Wan-hsiu; Cheng, Wan-hsiu |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2007-04 |
Is twin behavior of Nikkei 225 index futures the same? |
Lee, Ming-chih; Chiu, Chien-liang; Lee, Yen-shien; Lee, Yen-shien |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2007-02-01 |
結構轉變跳躍模型探討股價日報酬的恆常與移轉成份 |
胡緒寧; 李命志; 邱建良 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2006-11-01 |
Variation of interest-rate parity and its asymmetry on stock return in a jump-diffusion process |
Chiou, Jer-shiou; Lee, Ming-chih; Wu, Pei-shan |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2006-07 |
原油期貨的跳躍行為與跳躍相關性--CBP-GARCH模型之應用 |
胡緒寧; 洪瑞成; 李命志 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2006-05-01 |
A study of value-at-risk on portfolio in stock return using DCC multivariate GARCH |
Lee, Ming-chih; Chiou, Jer-shiou; Lin, Cho-min |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2006-03 |
外匯投資組合風險值之估計--DCC多變量GARCH模型之應用 |
李命志; 陳志偉 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2006-03 |
投資組合選取準則之實證研究--Sharpe Ratio之應用 |
李命志; 邱哲修; 張志成 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2006-02 |
Hedging with Zero-Value at Risk Hedge Ratio |
Hung, Jui-cheng; Chiu, Chien-liang; Lee, Ming-chih; Hung, Jui-cheng |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2006-02 |
DCC多變量GARCH模型之風險值計算-G7及臺灣等八國股市投資組合之實證研究 |
李命志; 陳志偉; 黃小菁 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2005-10 |
Estimation of Value-at-Risk under jump dynamics and asymmetric information |
Chiu, Chien-liang; Lee, Ming-chih; Hung, Jui-cheng; Hung, Jui-cheng |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2005-09-01 |
以風險值觀點評論現行信用交易最低擔保維持率水準 – 跳躍擴散模型之應用 |
洪瑞成; 沈育展; 邱建良; 李命志 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2005-07 |
Hedging with S&P500 and E-mini S&P500 stock index futures |
Lee, Ming-chih; Chiou, Jer-shiou; Wu, Pei-shan; Chen, Chun-da |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2005-06 |
價格跳躍下的最適避險策略 -日經225指數現貨與期貨 |
高峰; 洪瑞成; 姜世杰; 李命志 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2005-06 |
原油價格風險值的估計-拔靴法的應用 |
李命志; 李彥賢; 張智超 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2005-02-01 |
Removal of an investment restriction: the "B" share experience from China's stock markets |
Chiu, Chien-liang; Lee, Ming-chih; Chen, Chun-da |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2005-02-01 |
Studies on the Effect of Trading Volume and Return Volatility on Call Warrants and Underlying Stocks in Taiwan |
Chiu, Chien-liang; Lee, Ming-chih; Lin, Cho-min; Chen, Chun-da |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2005-01-01 |
風險貼水對短期遠匯避險績效之影響探討 |
李命志; 邱建良; 吳佩珊; 鄭婉秀 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2005-01 |
The optimal dynamic hedging strategy for Nikkei 225 index and futures |
Chen, Chun-da; Lee, Ming-chih; Chiou, Jer-shiou |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2005 |
The intraday behaviors and relationships with its underlying assets: evidence on option market in Taiwan |
Lee, Ming-chih; Chen, Chun-da |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2004-03 |
日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討 |
沈育展; 洪瑞成; 邱建良; 李命志 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2004-01 |
基差訊息運用對避險績效之影響 |
李命志; 吳佩珊; 鄭婉秀 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2004-01 |
利率價差對國際匯價走勢之影響 |
李命志; 邱哲修; 李英菖; 鄭婉秀 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2003-12 |
匯率預測模式績效之研究:馬可夫模型之應用 |
李命志; 鄭婉秀; 陳惠美 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2003-09 |
臺灣股價指數期貨最適避險策略之研究 |
李命志; 邱哲修; 黃景明; 陳君達 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2003-06 |
馬可夫狀態轉換模型與混合分配模型估計風險值之應用--以臺灣發行量加權股價指數為例 |
洪瑞成; 鄭婉秀; 李命志; 張清模 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2003-03-01 |
國際股市報酬關聯性與波動傳遞不對稱現象之研究 |
林景春; 邱建良; 李命志 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2003-02 |
緩長記憶在國際匯率模型上之應用 |
李命志; 邱哲修 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2003-02 |
即期匯率與遠期匯率之動態關聯性 |
邱建良; 李命志; 邱哲修 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2003-01 |
歐元地區即期與遠期匯率動態關連性之探討--不對稱性門檻GARCG模型之應用 |
鄭婉秀; 邱建良; 李命志; 邱哲修 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2002-12-01 |
貨幣政策對股價報酬之不對稱效果 |
邱建良; Chiu, Chien-liang; 李命志; Lee, Ming-chih; 李玉玲; Li, Yu-ling |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2001-06 |
波動性預測能力比較--臺灣認購權證之實證研究 |
李命志; 趙其琳 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2000-09 |
臺灣股市規模效應與淨值市價比效應實證研究 |
李命志; 林苑宜 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
2000-06-01 |
非預期性衝擊對實質產出之實證檢視 |
邱建良; Chiu, Chien-liang; 李命志; Lee, Ming-chih; 邱哲修; Chiou, Jer-shiou |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
1999-12 |
臺灣股價之預測 |
邱建良; 李命志; 邱柏霖 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
1999-01-01 |
貨幣政策對產出之不對稱效果-台灣之實證研究 |
邱哲修; 邱建良; 李命志 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
1998-10 |
匯率與股價之動態關係--香港與新加坡之實證研究 |
邱哲修; 李命志; 邱建良 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
1998-09 |
貨幣政策與股價報酬之探討 |
李命志; 邱建良; 郭修旻 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
1998-06-01 |
A three-stage maximum likelihood estimator for the censored regression model |
劉聰衡; Liu, Tsung-heng; 李命志; 邱建良 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
1998-02 |
物價膨脹之動態分析--臺灣之實證研究 |
邱哲修; 李命志; 邱建良 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
1997-12 |
人力資源與臺灣之經濟成長 |
邱哲修; 李命志; 邱建良 |
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 |
1997-06 |
物價膨脹與經濟成長--臺灣實證分析 |
李命志; 邱建良; 邱哲修 |
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[財務金融學系暨研究所] 研究報告 |
2013-10 |
補助國內大專院校購置Datastream財經資訊資料庫專案 |
李命志 |
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[財務金融學系暨研究所] 研究報告 |
2011-08 |
家族企業與高階經理人的超額誘因薪酬 |
李命志 |
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[財務金融學系暨研究所] 研究報告 |
2007 |
機構投資人持股對公司信用風險的影響 |
李命志 |
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[財務金融學系暨研究所] 研究報告 |
2005 |
雙變量跳躍模型之應用---以輕原油與熱燃油為例 |
李命志 |
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[財務金融學系暨研究所] 研究報告 |
1998 |
台灣地區信用合作社X效率之實證分析 |
李命志; 黃台心 |
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[資訊與管理科學期刊] 第27卷第4期 |
2016 |
Do the Corporate Performance and Default Risk Impact on Corporate Social Responsibility in China? |
Lee, yen-hsien; Lee, ming-chih; Peng, Ling; Lee, mei jean |
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