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Item 987654321/99617
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https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/99617
题名:
臺灣之利率轉嫁分析
作者:
高崇瑋
;
Kao, Chung-Wei
;
萬哲鈺
;
Wan, Jer-Yuh
贡献者:
淡江大學經濟學系
关键词:
利率轉嫁
;
存款利率
;
放款利率
;
勾結假說
;
負面顧客反應假說
;
Interest rate pass-through
;
Deposit rates
;
Lending rates
;
Collusive hypothesis
;
Adverse customer reaction hypothesis
日期:
2014-03-01
上传时间:
2014-12-05 11:41:22 (UTC+8)
出版者:
中央研究院經濟研究所
摘要:
本文利用臺灣中央銀行公布的存、放款利率資料,分析代表貨幣政策改變之隔夜拆款利率變化,對存、放款利率之零售利率的利率轉嫁、立即衝擊以及零售利率完成反應政策利率影響效果所需時間等議題。實證分析顯示,存款利率之利率轉嫁為不完整的,而放款利率的利率轉嫁則為完整或過度調整。而不論存款利率或放款利率,零售利率反應政策利率變化具有延遲、落後的現象。且存款利率可以在低於兩個月的時間內,完成反應政策利率變化的影響。這些實證結論對線性共整模型以及非線性門檻共整模型而言,皆可以成立,顯示文中的統計分析具有穩健性。此外,存款利率以及放款利率的利率轉嫁效果,也會因政策利率漲跌不同而出現易跌難漲的變化,此分別符合勾結假說以及負面顧客反應假說或資訊不對稱的觀點。
關聯:
臺灣經濟預測與政策 44(2),頁 45-101
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[經濟學系暨研究所] 期刊論文
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