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    題名: 臺灣之利率轉嫁分析
    作者: 高崇瑋;Kao, Chung-Wei;萬哲鈺;Wan, Jer-Yuh
    貢獻者: 淡江大學經濟學系
    關鍵詞: 利率轉嫁;存款利率;放款利率;勾結假說;負面顧客反應假說;Interest rate pass-through;Deposit rates;Lending rates;Collusive hypothesis;Adverse customer reaction hypothesis
    日期: 2014-03
    上傳時間: 2014-12-05 11:41:22 (UTC+8)
    出版者: 中央研究院經濟研究所
    摘要: 本文利用臺灣中央銀行公布的存、放款利率資料,分析代表貨幣政策改變之隔夜拆款利率變化,對存、放款利率之零售利率的利率轉嫁、立即衝擊以及零售利率完成反應政策利率影響效果所需時間等議題。實證分析顯示,存款利率之利率轉嫁為不完整的,而放款利率的利率轉嫁則為完整或過度調整。而不論存款利率或放款利率,零售利率反應政策利率變化具有延遲、落後的現象。且存款利率可以在低於兩個月的時間內,完成反應政策利率變化的影響。這些實證結論對線性共整模型以及非線性門檻共整模型而言,皆可以成立,顯示文中的統計分析具有穩健性。此外,存款利率以及放款利率的利率轉嫁效果,也會因政策利率漲跌不同而出現易跌難漲的變化,此分別符合勾結假說以及負面顧客反應假說或資訊不對稱的觀點。
    關聯: 臺灣經濟預測與政策 44(2),頁 45-101
    顯示於類別:[經濟學系暨研究所] 期刊論文

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