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    题名: 金磚五國之期貨避險績效-動態Copula-GJR-GARCH模型應用
    其它题名: The Hedging Performance for BRICS Futures - Applying the Dynamic Copula-GJR-GARCH Model
    作者: 李沃牆;柯星妤
    贡献者: 淡江大學財務金融學系
    关键词: 避險績效;金磚五國;GJR-GARCH模型;Copula;Hedging performance;BRICS;GJR-GARCH model
    日期: 2014-04-01
    上传时间: 2014-10-15 14:28:33 (UTC+8)
    出版者: 臺北市:臺灣期貨交易所股份有限公司
    摘要: 本文主要採用動態的Copula GARCH模型估計現貨與期貨報酬的最小變異避險比率,並和傳統避險模型、固定條件相關條數之CCC-GJR-GARCH模型以及動態條件相關條數之DCC-G取-GARCH模型進行各個模型的避險績效之比較,找出最適的避險比率和最佳的模型。實證應用以金磚五國的現貨與期貨為研究資料,包括巴西IBOVESPA指數、俄羅斯RTS指數、印度S&P CNX NIFTY指數、中國CSI300指數以及南非FTSE/JSE Shareholder Weighted Top40指數。實證結果發現,除了中國CSI300指數外,其它回國在樣本內及樣本外的績效評估撿定下,均以動態Copula GJRGARCH模型的避險績效較其其他模型佳。
    關聯: 期貨與選擇權學刊=Journal of Futures and Options 7(1),頁1-36
    显示于类别:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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