隨機化準蒙地卡羅模擬法在資產風險值估計上之探討與應用

淡江大學機構典藏 > 商管學院 > 統計學系暨研究所 > 會議論文 > Item 987654321/98624

請使用永久網址來引用或連結此文件: https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/98624

題名:	隨機化準蒙地卡羅模擬法在資產風險值估計上之探討與應用
作者:	林志娟;張慶暉;王璿潔
貢獻者:	淡江大學統計學系
日期:	2010
上傳時間:	2014-09-01 16:13:20 (UTC+8)
摘要:	實證結果顯示在台灣證券市場上選擇持股家數為10至20家公司證券，使用資本資產定價模型或Fama & French (1993)三因子模型做為預期報酬率估計模型，並配合因子變異數-共變異數矩陣做為導入資產配置最適化的求解規劃過程的基礎，可以得到較好的結果。
顯示於類別:	[統計學系暨研究所] 會議論文

文件中的檔案:

沒有與此文件相關的檔案.

在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

TAIR相關文章