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    題名: 隨機化準蒙地卡羅模擬法在資產風險值估計上之探討與應用
    作者: 林志娟;張慶暉;王璿潔
    貢獻者: 淡江大學統計學系
    日期: 2010
    上傳時間: 2014-09-01 16:13:20 (UTC+8)
    摘要: 實證結果顯示在台灣證券市場上選擇持股家數為10至20家公司證券,使用資本資產定價模型或Fama & French (1993)三因子模型做為預期報酬率估計模型,並配合因子變異數-共變異數矩陣做為導入資產配置最適化的求解規劃過程的基礎,可以得到較好的結果。
    顯示於類別:[統計學系暨研究所] 會議論文

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