English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 51296/86402 (59%)
造訪人次 : 8166814      線上人數 : 85
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
  • 進階搜尋
    請使用永久網址來引用或連結此文件: http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/97865


    題名: 台灣加權股價指數與電子股分類指數高階動差之傳遞性研究
    作者: 黃寶玉;倪衍森
    貢獻者: 淡江大學管理科學學系
    關鍵詞: 動差;偏態係數;峰態係數
    日期: 2011-11
    上傳時間: 2014-04-24 14:20:02 (UTC+8)
    出版者: 九龍:香港公開大學李兆基商業管理學院
    摘要: 低階動差之一階報酬率與二階波動性之傳遞性研究廣為學者所探討,然而高階動差之三階偏態係數與四階峰態係數鮮少出現在過去文獻中。雖然吾等不能證明偏態係數與峰態係數之重要性,但其應代表著某項資訊。而本研究乃是萃取台灣證券市場每週之各階動差之資訊,來探討台灣加權股價指數與台灣電子股分類指數之高階動差偏態係數與峰態係數,及低階動差報酬與波動性之動態關係,藉由探討過去文獻上較少著墨之偏態係數(其可為不對稱性(Asymmetry)的代理變數)與峰態係數(其可為非常態性(Abnormality)的代理變數)來瞭解台灣資本市場各階動差間之傳遞性研究。此外由於1997年金融風暴襲捲亞
    洲,而今金融海嘯襲捲全球,是以本文乃採用此段資料,或許有助於投資人對風暴前後期間資本市場資訊傳遞有進一步的瞭解,而本文有以下的研究發現:其一乃是各種動差都無法影響報酬及偏態,此似乎可以說明著台灣資本市場對資訊的反應相當迅速;其二為電子股分類指數的報酬變動時,其代表非常態性的峰態係數也會受其影響,此似可說明金融海嘯會造成非常態性的變動,進而影響台股的動盪,而且以電子股為甚。
    關聯: 中華管理評論國際學報=Web Journal of Chinese Management Review 14(4),頁1-23
    顯示於類別:[管理科學學系暨研究所] 期刊論文

    文件中的檔案:

    檔案 描述 大小格式瀏覽次數
    index.html0KbHTML90檢視/開啟

    在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    TAIR相關文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋