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    Title: 整合馬可夫決策過程與演化策略於企業財務危機規則擷取
    Authors: 張應華;孟芮賢
    Contributors: 淡江大學資訊管理學系暨研究所
    Keywords: 財務危機;財務預警;倒傳遞類神經網路;馬可夫決策過程;演化策略
    Date: 2013-05-25
    Issue Date: 2014-03-19 17:07:38 (UTC+8)
    Publisher: 臺北市:中華民國資訊管理學會
    Abstract: 隨著經營環境的不斷變遷與愈趨複雜化,企業面臨的衝擊超越以往,也更容易因財務壓力造成企業經營困難。為使企業及早因應財務壓力所產生的影響,必須要了解財務危機形成的原因,並給予事前預警。過往研究多注重基本分析,或採用單一資料探勘分析探討財務危機的形成。本研究以動態財務階段為基礎,藉由觀察財務指標之間的關係以及其變化的趨勢,找出產生階段財務危機的特性與規則。
      本研究結合馬可夫決策過程與演化策略,對財務危機的發生進行規則擷取,並加入倒傳遞類神經網路做為整合性演化策略評估函式,以期建構最佳化之財務階段危機預警模型。利用馬可夫決策過程觀察財務指標的變化,預測出企業在倒閉前的各階段財務變數狀況,輔以監督式類神經網路學習企業危機的各階段特性,對公司財務危機發生的可能性進行評估,演化策略透過最佳化的搜尋能力,找出最可能令企業經營發生風險的規則。本研究將公司在發生破產前,分為高危險、中危險和低危險三個階段,利用演化計算技術分別找出這三階段的企業財務結構,除了提供其他規模類似的企業做為借鏡,避免步入後塵外,亦可做為投資者投資該企業股票的參考。
    Relation: 第24屆國際資訊管理學術研討會論文集
    Appears in Collections:[Graduate Institute & Department of Information Management] Proceeding

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