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    Title: 景氣循環模型中總體經濟變數之互動與衝擊持續性:台灣實證分析
    Authors: 聶建中;郭保蘭
    Contributors: 淡江大學財務金融學系
    Keywords: 景氣循環;總體經濟變數;衝擊持續性;結構化向量自我迴歸
    Date: 2003-05
    Issue Date: 2014-02-12 00:01:51 (UTC+8)
    Abstract: 本研究引用傳統之向量自我迴歸模型(VAR)與結構化向量自我迴歸模型(SVAR), 探討五個台灣總體經濟變數-實質貨幣供給額、失業率、實質產出、實質工資與 物價之間的互動情形,並且嘗試以過去的歷史資料描述台灣景氣波動特徵,以提 供政府提振景氣之決策參考。本研究亦設法尋求台灣經濟體系總體經濟變數衝擊 發生的來源,以及衝擊造成影響的持續性,並比較VAR以及結構性VAR實證結果上 之異同。最後得到總需求對產出有持續性之影響、貨幣政策有效論、台灣物價行 為具有僵固性、貨幣政策無法解釋物價行為、失業率與物價間的互動行為符合菲 利浦曲線定理,且工資波動主要是由貨幣政策主導等結論。在失業問題的看法上 ,傳統VAR認為貨幣政策對失業率有較高之解釋能力,而SVAR卻認為工資對失業 率有較高之解釋能力。因此,建議政府可在物價膨脹並不嚴重之時採行寬鬆的貨 幣政策(例如降低存款準備率),以提高實質工資,同時刺激投資,提昇國內需求 ,進而降低失業率,增加產出。
    Relation: 2003兩岸財經學術研討會論文集=Proceedings of 2003 Straits Conference on Economics and Business,24頁
    Appears in Collections:[財務金融學系暨研究所] 會議論文

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