淡江大學機構典藏:Item 987654321/93773
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 62822/95882 (66%)
造访人次 : 4018777      在线人数 : 1071
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧：
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号"，以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻，建议至进阶搜寻限定作者字段，可获得较完整数据
    •  进阶搜寻


    jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件: https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/93773


    题名: 中國A股ETF追蹤誤差績效之實證研究
    其它题名: Study on the performance of tracking errors : evidence from the China A-share ETF
    作者: 吳敏菁;Wu, Min-Ching
    贡献者: 淡江大學財務金融學系碩士在職專班
    李沃牆;盧文吉;Lee, Wo-Chiang;Lu, Wen-Ji
    关键词: ETF;人民幣A股;追蹤誤差;縱橫迴歸模型;RMB A-shares;Tracking error;Panel regression model
    日期: 2013
    上传时间: 2014-01-23 13:30:46 (UTC+8)
    摘要: 本研究檢驗類香港交易所掛牌之A股標的ETF的追蹤誤差績效，包括開放了RQFII後所發行實物買賣ETF與原存在的合成型投資ETF。實證研究除了採用追蹤誤差檢定驗證各ETF與目標指數標的追蹤效果；並進一步運用縱橫迴歸模型評估影響追蹤誤差的成因。
    實證結果發現，跟隨A股市場的港交所ETF，追蹤複製能力皆非常良好，特別是在短期的跟隨效果；而進一步分析長短天期的追蹤誤差發現成交量為影響追蹤誤差最主要的顯著因素。
    This study investigate the tracking error of the two A shares which are listed on the Hong Kong Stock Exchange since the underlying ETF, namely ,based on RQFII traded funds issued upon the physical presence and the original synthetic ETF. In empirical study, in addition to using tracking error test verify the ETF and the underlying index to track the target effect; and further to apply panel regression model to evaluate the factors of affecting tracking error.
    The empirical results show that, following the A-share market, HKEx ETF, tracking replication capabilities are very good, especially in the short-term follow effect; while further analysis of the tracking error of the trading frequency and find that volume is the most significant factor in affecting the tracking error .
    显示于类别:[財務金融學系暨研究所] 學位論文

    文件中的档案:

    档案 大小格式浏览次数
    index.html0KbHTML218检视/开启

    在機構典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.

    TAIR相关文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈