淡江大學機構典藏:Item 987654321/87197
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 64178/96951 (66%)
造訪人次 : 9304652      線上人數 : 211
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧：
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號"，以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋，建議至進階搜尋限定作者欄位，可獲得較完整資料
    •  進階搜尋


    請使用永久網址來引用或連結此文件: https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/87197


    題名: 應用GARCH-極值理論於臺灣商業銀行作業風險的評估
    其他題名: A GARCH-extreme value theory approach for modeling operational risk evidence from Taiwan commercial bank
    作者: 蔡倍禎;Tsai, Pei-Chen
    貢獻者: 淡江大學財務金融學系碩士班
    李沃牆;Lee, Wo-Chiang
    關鍵詞: 作業風險;極端值;預期損失;Operational risk;GARCH;Extreme value;Expect shortfall
    日期: 2012
    上傳時間: 2013-04-13 10:50:36 (UTC+8)
    摘要: 近年來世界金融環境快速發展，銀行業務廣泛而複雜，導致控管作業風險的重要性越來越高。由於作業風險資料的厚尾特性，本研究除了以極值理論(Extreme-value Theory)模型來評估其風險值外。更進一步嘗試結合GARCH模型與極值理論模型的方法評估其風險值，除了抓住資料尾端特性之外，也希望能掌握風險值隨著時間變動的特性。本文實證研究期間為1995年至2009年，共19年期間台灣商業銀行的作業風險資料。實證結果發現: GARCH的極值理論模型能更精確的抓住作業風險隨時間變化的特性，充分掌握損失的變化，達到更精確的效果。
    Because of the fast-developing of finance environment recently, the importance of risk management in banking business has been heightened. This article takes several commercial banks in Taiwan during the period from 1995 to 2009 as example, analyses the tails’ characteristics of operational risk loss event. It measures the fat-tail loss by the POT model of EVT. We further use GARCH-EVT model to capture time varying feature of data, so that we can better understand the characteristic of operational risk.
    顯示於類別:[財務金融學系暨研究所] 學位論文

    文件中的檔案:

    檔案 大小格式瀏覽次數
    index.html0KbHTML177檢視/開啟

    在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    TAIR相關文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋