淡江大學機構典藏:Item 987654321/78355
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 62797/95867 (66%)
造訪人次 : 3748881      線上人數 : 440
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
  • 進階搜尋
    請使用永久網址來引用或連結此文件: https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/78355


    題名: 預期報酬率估計模型在台灣證券市場上之實證分析
    作者: 陳麗菁;林志娟;黃建達
    貢獻者: 淡江大學統計學系
    關鍵詞: 資產配置最適化;平均調整模型;資本產定價模型;Fama & French (1993)三因子模型
    日期: 2012-06-16
    上傳時間: 2012-09-26 12:54:01 (UTC+8)
    出版者: 嘉義市:嘉義大學
    摘要: 預期報酬率的估計在財務或風險管理中的應用相當的廣泛,因此如何找到較佳的預期報酬率的估計模型,不言可喻是一個相當重要的課題。本文的研究目的在於探討一些常用的預期報酬率估計模型在台灣證券市場上的應用,並從實證研究結果中提出挑選模型的建議。
    關聯: 2012智慧科技與應用統計學術研討會
    顯示於類別:[統計學系暨研究所] 會議論文

    文件中的檔案:

    沒有與此文件相關的檔案.

    在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    TAIR相關文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋