淡江大學機構典藏:Item 987654321/78355
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54487/89232 (61%)
造访人次 : 10574729      在线人数 : 56
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
  • 进阶搜寻


    jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件: http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/78355


    题名: 預期報酬率估計模型在台灣證券市場上之實證分析
    作者: 陳麗菁;林志娟;黃建達
    贡献者: 淡江大學統計學系
    关键词: 資產配置最適化;平均調整模型;資本產定價模型;Fama & French (1993)三因子模型
    日期: 2012-06-16
    上传时间: 2012-09-26 12:54:01 (UTC+8)
    出版者: 嘉義市:嘉義大學
    摘要: 預期報酬率的估計在財務或風險管理中的應用相當的廣泛,因此如何找到較佳的預期報酬率的估計模型,不言可喻是一個相當重要的課題。本文的研究目的在於探討一些常用的預期報酬率估計模型在台灣證券市場上的應用,並從實證研究結果中提出挑選模型的建議。
    關聯: 2012智慧科技與應用統計學術研討會
    显示于类别:[統計學系暨研究所] 會議論文

    文件中的档案:

    没有与此文件相关的档案.

    在機構典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.

    TAIR相关文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈