淡江大學機構典藏:Item 987654321/77794
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 62797/95867 (66%)
造訪人次 : 3734926      線上人數 : 385
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
  • 進階搜尋
    請使用永久網址來引用或連結此文件: https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/77794


    題名: 利率期間結構與未來通貨膨脹之關係--縱橫資料門檻效果檢定
    其他題名: The Relationship between Term Structure of Interest Rates and Future inflation rate-Examining Panel Threshold Effect
    作者: 聶建中;黃昱程
    貢獻者: 淡江大學財務金融學系
    關鍵詞: 利率期間結構;通貨膨脹;門檻效應;term structure of interest rates;inflation;threshold effect
    日期: 2010-06
    上傳時間: 2012-07-22 15:24:00 (UTC+8)
    出版者: 中華管理績效評鑑學會
    摘要: 本研究旨在探討利率期間結構與未來通貨膨脹的關係,並檢測二者間是否存在非線性的不對稱關係。本研究以G7為研究對象,採用Hansen(1999)縱橫資料的門檻模型。樣本係由季資料組成,從1970年第1季到2006年第1季,總共141組觀察值。實證結果顯示,長短期利差與未來通貨膨脹變動率間存在不對稱的非線性關係,單一門檻效果為顯著,即當長短期利差低於門檻值1.38%時,利差與未來通貨膨脹變動率呈顯著正相關。這意味著,此種情況下利差的擴大將伴隨著未來通貨膨脹率的提高,央行可將此種關係納入貨幣政策考量;惟當長短期利差高於該門檻值時,利差與未來通貨膨脹變動率間的關係變得不顯著。
    關聯: 會計與財金研究=Journal of Accounting and Finance Development 3(2),頁1-15
    顯示於類別:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

    文件中的檔案:

    檔案 描述 大小格式瀏覽次數
    index.html0KbHTML98檢視/開啟
    全文.pdf911KbAdobe PDF245檢視/開啟

    在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    TAIR相關文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋