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    Title: 利率期間結構與未來通貨膨脹之關係--縱橫資料門檻效果檢定
    Other Titles: The Relationship between Term Structure of Interest Rates and Future inflation rate-Examining Panel Threshold Effect
    Authors: 聶建中;黃昱程
    Contributors: 淡江大學財務金融學系
    Keywords: 利率期間結構;通貨膨脹;門檻效應;term structure of interest rates;inflation;threshold effect
    Date: 2010-06
    Issue Date: 2012-07-22 15:24:00 (UTC+8)
    Publisher: 中華管理績效評鑑學會
    Abstract: 本研究旨在探討利率期間結構與未來通貨膨脹的關係,並檢測二者間是否存在非線性的不對稱關係。本研究以G7為研究對象,採用Hansen(1999)縱橫資料的門檻模型。樣本係由季資料組成,從1970年第1季到2006年第1季,總共141組觀察值。實證結果顯示,長短期利差與未來通貨膨脹變動率間存在不對稱的非線性關係,單一門檻效果為顯著,即當長短期利差低於門檻值1.38%時,利差與未來通貨膨脹變動率呈顯著正相關。這意味著,此種情況下利差的擴大將伴隨著未來通貨膨脹率的提高,央行可將此種關係納入貨幣政策考量;惟當長短期利差高於該門檻值時,利差與未來通貨膨脹變動率間的關係變得不顯著。
    Relation: 會計與財金研究=Journal of Accounting and Finance Development 3(2),頁1-15
    Appears in Collections:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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