整合價值評估模式與交易策略於股票投資應用

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Title:	整合價值評估模式與交易策略於股票投資應用
Authors:	張應華;黃偵維
Contributors:	淡江大學資訊管理學系
Keywords:	股票投資應用
Date:	2011-05-21
Issue Date:	2012-03-20 10:41:56 (UTC+8)
Publisher:	中華民國資訊管理學會; 朝陽科技大學資訊管理系
Abstract:	在投資股票市場中，該選擇哪個投資標的，該投資多少資金，何時買入，何時賣出等各種投資策略，都須具備一定的認知，才不會因為股票市場的變化快速成為股市中的犧牲者，於是找出在股票市場中合適的投資策略成為投資者最關心的議題。在股票市場的投資策略中，以擇時、選股、資金配置為基本的概念，而在過去的文獻中，大多只針對其中一種投資策略進行探討，較少有兩種策略以上整合的研究。於是本研究希望藉由遺傳演算法的最佳化特性，根據八大類股的報酬率，利用Sharpe指標作為適應值考慮風險因素，找出八大類股的適合資金分配比重，同時達到選股及資金配置的投資策略，並在擇時方面，藉由Ohlson model找出股票的真實價值來評估所購買的類股是否有市場的價值，使其做為買入賣出八大類股的買賣點，在期末根據所獲得的資金跟期初所投入的資本額做比較找出所獲得的報酬率，並且與基金買賣八大類股的報酬率互相比較，驗證此研究的確能為投資者做出好的投資決策以獲取高報酬率。
Relation:	第二十二屆國際資訊管理學術研討會，臺中
Appears in Collections:	[Graduate Institute & Department of Information Management] Proceeding

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