淡江大學機構典藏:Item 987654321/72569
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    题名: The Dynamic Relationship between Gold and Silver Futures Markets Based on Copula-AR-GJR-GARCH Model
    作者: 李沃牆;Lee, Wo-chiang;Lin, Hui-na
    贡献者: 淡江大學財務金融學系
    关键词: GARCH;Copula function;Spillover effect;Contagion effect;Kendall’s tau
    日期: 2010-10
    上传时间: 2011-10-24 10:33:58 (UTC+8)
    出版者: EuroJournals Publishing
    關聯: Middle Eastern of Finance and Economics 7, pp.118-129
    显示于类别:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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