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    题名: Moment condition failure in high frequency financial data: evidence from the S&P 500
    作者: Abyankar, A.;Copeland, L. S.;黃文光;Wong, W
    贡献者: 淡江大學財務金融學系
    日期: 1995-08
    上传时间: 2011-10-24 10:32:25 (UTC+8)
    出版者: Routledge
    摘要: Loretan-Phillips maximal moment exponent estimators are used to investigate the distribution of S&P 500 stock returns at a range of different frequencies. In all cases, the variance is found to be finite, but the existence of higher-order moments is in some doubt.
    關聯: Applied Economics Letters 2(8), pp.288-290
    DOI: 10.1080/135048595357258
    显示于类别:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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