模糊化Stulz模型於彩虹選擇權的評價

淡江大學機構典藏 > 商管學院 > 財務金融學系暨研究所 > 期刊論文 > Item 987654321/72485

jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件: https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/72485

题名:	模糊化Stulz模型於彩虹選擇權的評價
其它题名:	Fuzzy Stulz Model in the Pricing of Rainbow Option
作者:	李沃牆;黃淑菁
贡献者:	淡江大學財務金融學系
日期:	2005-12
上传时间:	2011-10-24 10:29:51 (UTC+8)
摘要:	本文挑選金融類、傳產類、電子類及混合類等四種組合來設計兩資產彩虹選擇權。根據過去學者研究之結果，以準蒙地卡羅法（Sobol低差異序列）模擬標的資產價格，再以MGARCH模型估計波動率，又採用移動相關係數，代入Stulz評價模型，如此便可得到彩虹選擇權的理論價格。接著，藉由模糊化標的資產價格、波動率、相關係數以及距到期期間，創新建立模糊化Stulz評價模型。並檢定出該模型與傳統Stulz模型之評價結果有顯著差異，表示模糊化Stulz評價模型可用於彩虹選擇權之評價。
關聯:	真理財經學報 13，頁23-42
DOI:	10.29963%2fTOJEB.200512.0002
显示于类别:	[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

文件中的档案:

档案	描述	大小	格式	浏览次数
index.html		0Kb	HTML	134	检视/开启
全文.pdf		1880Kb	Adobe PDF	53	检视/开启

在機構典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.

TAIR相关文章