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    題名: 模糊化Stulz模型於彩虹選擇權的評價
    其他題名: Fuzzy Stulz Model in the Pricing of Rainbow Option
    作者: 李沃牆;黃淑菁
    貢獻者: 淡江大學財務金融學系
    日期: 2005-12
    上傳時間: 2011-10-24 10:29:51 (UTC+8)
    摘要: 本文挑選金融類、傳產類、電子類及混合類等四種組合來設計兩資產彩虹選擇權。根據過去學者研究之結果，以準蒙地卡羅法（Sobol低差異序列）模擬標的資產價格，再以MGARCH模型估計波動率，又採用移動相關係數，代入Stulz評價模型，如此便可得到彩虹選擇權的理論價格。接著，藉由模糊化標的資產價格、波動率、相關係數以及距到期期間，創新建立模糊化Stulz評價模型。並檢定出該模型與傳統Stulz模型之評價結果有顯著差異，表示模糊化Stulz評價模型可用於彩虹選擇權之評價。
    關聯: 真理財經學報 13，頁23-42
    DOI: 10.29963%2fTOJEB.200512.0002
    顯示於類別:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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