模糊化Stulz模型於彩虹選擇權的評價

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Title:	模糊化Stulz模型於彩虹選擇權的評價
Other Titles:	Fuzzy Stulz Model in the Pricing of Rainbow Option
Authors:	李沃牆;黃淑菁
Contributors:	淡江大學財務金融學系
Date:	2005-12
Issue Date:	2011-10-24 10:29:51 (UTC+8)
Abstract:	本文挑選金融類、傳產類、電子類及混合類等四種組合來設計兩資產彩虹選擇權。根據過去學者研究之結果，以準蒙地卡羅法（Sobol低差異序列）模擬標的資產價格，再以MGARCH模型估計波動率，又採用移動相關係數，代入Stulz評價模型，如此便可得到彩虹選擇權的理論價格。接著，藉由模糊化標的資產價格、波動率、相關係數以及距到期期間，創新建立模糊化Stulz評價模型。並檢定出該模型與傳統Stulz模型之評價結果有顯著差異，表示模糊化Stulz評價模型可用於彩虹選擇權之評價。
Relation:	真理財經學報 13，頁23-42
DOI:	10.29963%2fTOJEB.200512.0002
Appears in Collections:	[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Journal Article

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