English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 62570/95233 (66%)
造訪人次 : 2563823      線上人數 : 281
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧：
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號"，以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋，建議至進階搜尋限定作者欄位，可獲得較完整資料
    •  進階搜尋


    請使用永久網址來引用或連結此文件: https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/72442


    題名: 彩虹選擇權評價--傳統與模糊化Stulz模型之比較
    其他題名: Comparison of Rainbow Option Pricing—Traditional and Fuzzy Stulz Model
    作者: 李沃牆;黃淑菁
    貢獻者: 淡江大學財務金融學系
    關鍵詞: 準蒙地卡羅法;Sobol低差異序列;模糊理論;Rainbow option;Quasi-Monte Carlo simulation;MGARCH;Fuzzy theory
    日期: 2006-01
    上傳時間: 2013-03-12 13:02:36 (UTC+8)
    出版者: 臺中縣：朝陽科技大學管理學院
    摘要: 本文自行設計金融類、傳產類、電子類及混合類四種組合之雙資產彩虹選擇權。根據過去學者研究之結果，以準蒙地卡羅法（Sobol低差異序列）模擬標的資產價格，再以MGARCH模型估計波動率，又採用移動相關係數，並代入Stulz評價模型，如此便可得到彩虹選擇權的理論價格。接著，藉由模糊化標的資產價格、波動率、相關係數以及距到期期間，形成模糊化Stulz評價模型再比較兩模型之差異；模糊化Stulz模型與傳統Stulz模型之評價結果經Wilcoxon符號等級檢定，顯示本文所新建立之模糊化Stulz模型是一種可行的評價方法。
    關聯: 朝陽商管評論=Chaoyang Business and Management Review 5(1)，頁23-57
    DOI: 10.29630%2fCBMR.200601.0002
    顯示於類別:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

    文件中的檔案:

    檔案 描述 大小格式瀏覽次數
    index.html0KbHTML91檢視/開啟
    彩虹選擇權評價--傳統與模糊化Stulz模型之比較.pdf1356KbAdobe PDF1檢視/開啟

    在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    TAIR相關文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋