English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 58323/91877 (63%)
造訪人次 : 14331643      線上人數 : 259
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
  • 進階搜尋
    請使用永久網址來引用或連結此文件: http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/72425


    題名: 乘冪GARCH模型之多樣化運用
    作者: 鄭婉秀;鄒易凭;胡緒寧
    貢獻者: 淡江大學財務金融學系
    日期: 2009-12
    上傳時間: 2011-10-24 10:27:00 (UTC+8)
    摘要: 本文以不對稱GARCH與不對稱冪級數GARCH兩模型,分析比較新台幣兌換美元匯率、黃金現貨、西德州中級原油現貨與道瓊工業股價指數等四種不同資產報酬率資料之樣本外預測能力。實證結果發現APGARCH確與AGARCH模型有顯著差異,且APGARCH模型對於樣本外之預測能力上也較為準確,證明冪級數條件是影響報酬率波動敏感性不可忽視的重要因素。而在市場不穩定或面臨國際重大事件時,AGARCH模型均會產生估計誤差,包含1991年海灣戰爭、1997年底亞洲金融風暴及1999年9月金價不穩定時,AGARCH模型分別對石油、匯率及黃金現貨報酬有高估現象,而1987年美國股市崩盤、1997年亞洲金融風暴、2001年911事件等事件,AGARCH在估計道瓊股價指數報酬波動時則明顯低估。
    關聯: 東吳經濟商學學報 63,頁29-52
    DOI: 10.29735%2fSJEB.200812.0002
    顯示於類別:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

    文件中的檔案:

    檔案 描述 大小格式瀏覽次數
    index.html0KbHTML42檢視/開啟
    乘冪GARCH模型之多樣化運用.pdf2677KbAdobe PDF0檢視/開啟

    在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    TAIR相關文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋