指數期貨契約之設計--以臺灣50指數為個案

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題名:	指數期貨契約之設計--以臺灣50指數為個案
其他題名:	The Design of an Index Futures Contract: A Case Study on the Taiwan 50 Futures
作者:	林蒼祥;謝文良;段昌文;李宗培
貢獻者:	淡江大學財務金融學系
關鍵詞:	臺灣50指數;互補;合約設計;固定採樣股價指數;創造與贖回;指數股票式基金;價差交易保證金;替代 ETF;TTT;Complementarity;Contract design;Creation;Exchange-traded fund;Redemptions;Spread trade;Substitution;Taiwan top 50 tracker fund;TSEC Taiwan 50
日期:	2004-02
上傳時間:	2013-06-07 10:31:05 (UTC+8)
出版者:	臺北市：淡江大學技術學院
關聯:	亞太社會科技學報 3(2), p.1-17
顯示於類別:	[財務金融學系暨研究所] 期刊論文 [財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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