English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 51948/87093 (60%)
造訪人次 : 8506451      線上人數 : 125
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
  • 進階搜尋
    請使用永久網址來引用或連結此文件: http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/67284


    題名: 指數期貨契約之設計--以臺灣50指數為個案
    其他題名: The Design of an Index Futures Contract: A Case Study on the Taiwan 50 Futures
    作者: 林蒼祥;謝文良;段昌文;李宗培
    貢獻者: 淡江大學財務金融學系
    關鍵詞: 臺灣50指數;互補;合約設計;固定採樣股價指數;創造與贖回;指數股票式基金;價差交易保證金;替代ETF;TTT;Complementarity;Contractdesign;Creation;Exchange-tradedfund;Redemptions;Spreadtrade;Substitution;Taiwantop50trackerfund;TSECTaiwan50
    日期: 2004-02
    上傳時間: 2013-06-07 10:31:05 (UTC+8)
    出版者: 臺北市:淡江大學技術學院
    關聯: 亞太社會科技學報=Asia Pacific Review of Social Science and Technology 3(2),頁1-17
    顯示於類別:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

    文件中的檔案:

    檔案 大小格式瀏覽次數
    index.html0KbHTML143檢視/開啟

    在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    TAIR相關文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋