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    題名: 股價指數期貨上市與現貨價格波動性的結構性改變—以臺灣為例
    作者: 莊忠柱
    貢獻者: 淡江大學經營決策學系
    關鍵詞: 股價指數期貨;修正後levene統計量;星期效果;週末效果;一般化自我迴歸條件異質變異數
    日期: 2000-12
    上傳時間: 2013-04-11 14:31:02 (UTC+8)
    出版者: 臺北市:臺灣銀行
    摘要: 本文利用1997年6月19日至1999年8月27日的臺灣證券交易所之發行量加權股價指數,探討股價指數期貨上市對現貨市場價格波動性的結構性改變。根據修正後levene統計量檢定與AR(1,9)-GARCH(1,1)模型,檢測出股價指數期貨上市後,現貨價格波動性結構在長、中、短期,皆無顯著的改變。另外,就現貨市場價格波動性而言,發現其長期可被前一期波動性與誤差平方和解釋,即服從GARCH(1,1);但中期、短期而言,現貨市場價格波動性卻未從GARCH(1,1)。此外,在現貨報酬率條件平均數方面,除了在長、中、短期,現貨價格具有顯著的星期效果與週末效果外,亦由其現貨報酬率自我迴歸落後9期所解釋,但自我迴歸落後1期項目僅在長期才有解釋能力。
    關聯: 臺灣銀行季刊 51(4),頁176-189
    顯示於類別:[管理科學學系暨研究所] 期刊論文

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