非高斯共軛模型下經驗貝氏信賴區間之研究

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Title:	非高斯共軛模型下經驗貝氏信賴區間之研究
Other Titles:	On Parametric Empirical-Bayes Confidence Intervals under Nonnormal Conjugate Models
Authors:	吳錦全;陳俊成
Contributors:	淡江大學統計學系
Keywords:	經驗貝氏;涵蓋機率;信賴區間;Empirical Bayes;Coverage probability;Confidence limit
Date:	1994
Issue Date:	2009-03-16 13:47:34 (UTC+8)
Abstract:	本計畫之目的在從理論與模擬的角度探討在Exponential-gamma, Poisson-gamma與Binomial-beta等三種貝氏統計模型架構下,古典與經驗貝氏(Empirical Bayes)信賴區間之比較,並試圖證明不論是從信賴區間的長度或信賴區間的涵蓋機率(Coverage probability)來考慮,經驗貝氏信賴區間都要優於古典信賴區間,也就是說前者的長度較後者短而涵蓋機率卻較高.除此之外,我們也將對經驗貝氏方法在商業問題與理論上的應用作一番較深入的探討.我們將分別就信賴區間長度與涵蓋機率來討論,全部計畫之進行步驟如下:(1)推導三種模型架構下古典與經驗貝氏的確實或近似信賴區間;(2)信賴區間長度比較一解析法;(3) 涵蓋機率比較一解析法;(4)Monte Carlo方法-數值法.本研究計畫預期之成果有下列幾項:(1)在Exponential-gamma, Poisson-gamma與Binomial-beta等三種模型架構下,古典與經驗貝氏信賴區間之近似或確切(Exact)式;(2)經驗貝氏信賴區間優於古典信賴區的解析證明;(3)經驗貝氏信賴區間優於古典信賴區間的數值證明Monte Carlo模擬.
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