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Item 987654321/55478
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https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/55478
题名:
亞洲主要股市報酬關聯性之研究-以日本股市歷史低點前後為例
作者:
李文雄
;
陳志鈞
;
陳君達
贡献者:
淡江大學企業管理學系
日期:
2005-12-31
上传时间:
2011-08-22 21:58:39 (UTC+8)
出版者:
臺北大學企業管理學系
摘要:
本文旨在探討日本、韓國與台灣股票市場在日本股市最低點(2003年4月28日)前後之關聯性,並利用EGARCH模型來檢測三國股市之波動不對稱性效果。實證結果顯示,在日股最低點前後,三國股市皆不存在共整合關係。不論在日股最低點前後,三國股市間均無顯著的報酬傳導效果。在報酬波動傳導方面,日股最低點前後三國股市間則存在顯著的波動性傳導效果。其中,平均波動性外溢效果有顯著不同,於低點前三國股票市場為正的自我相關。但在低點後,除了台灣為正的自我相關外,日本與韓國皆轉變為負的自我相關。在跨市場平約波動性外溢效果方面,日本與台灣於日股最低點後由原本之負相關轉變為正相關,而韓國與台灣由原本之正相關轉變為負相關。此對國際投資者而官,可參考日本(台灣)股市走勢來進行台灣(日本)股市之投資以獲取投資報酬,亦可藉由投資台灣與南韓股市達到投資組合多樣化以降低投資風險。
關聯:
企業管理學報 67,頁1-30
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[企業管理學系暨研究所] 期刊論文
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