長壽風險、資本市場與壽險公司資產負債管理

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题名:	長壽風險、資本市場與壽險公司資產負債管理
其它题名:	Longevity Risk, Capital Market and ALM for Life Insurance Companies
作者:	繆震宇
贡献者:	淡江大學保險學系
日期:	2010
上传时间:	2011-07-05 23:25:06 (UTC+8)
摘要:	本研究試圖找出資本市場報酬與人口死亡率的二次關係，使得死亡率敏感型商品的凸性(convexity)能夠在資產面有對應的避險管道。另外、本研究也建構一個壽險公司的死亡率風險管理模型，透過delta與gamma避險架構進行保險公司的死亡率資產負債管理。 This study attempts to find the second order relation between mortality rates and capital returns. This relation provides a way to hedge mortality convexity of mortality sensitivity products. This study also builds a asset liability management model for life insurance companies. The optimal ALM for mortality risk can be found through delta and gamma hedging.
显示于类别:	[風險管理與保險學系] 研究報告

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