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    題名: 長壽風險、資本市場與壽險公司資產負債管理
    其他題名: Longevity Risk, Capital Market and ALM for Life Insurance Companies
    作者: 繆震宇
    貢獻者: 淡江大學保險學系
    日期: 2010
    上傳時間: 2011-07-05 23:25:06 (UTC+8)
    摘要: 本研究試圖找出資本市場報酬與人口死亡率的二次關係,使得死亡率敏感型商品的凸性(convexity)能夠在資產面有對應的避險管道。另外、本研究也建構一個壽險公司的死亡率風險管理模型,透過delta與gamma避險架構進行保險公司的死亡率資產負債管理。
    This study attempts to find the second order relation between mortality rates and capital returns. This relation provides a way to hedge mortality convexity of mortality sensitivity products. This study also builds a asset liability management model for life insurance companies. The optimal ALM for mortality risk can be found through delta and gamma hedging.
    顯示於類別:[保險學系暨研究所] 研究報告

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