English
| 正體中文 |
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 62805/95882 (66%)
造訪人次 : 3932003 線上人數 : 471
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by
NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍
全部機構典藏
商管學院
財務金融學系暨研究所
--期刊論文
查詢小技巧:
您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
進階搜尋
主頁
‧
登入
‧
上傳
‧
說明
‧
關於機構典藏
‧
管理
淡江大學機構典藏
>
商管學院
>
財務金融學系暨研究所
>
期刊論文
>
Item 987654321/52837
資料載入中.....
書目資料匯出
Endnote RIS 格式資料匯出
Bibtex 格式資料匯出
引文資訊
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/52837
題名:
參數不確定性和利率期限結構預期理論模型之檢定─以台灣貨幣市場為例
作者:
莊武仁
貢獻者:
淡江大學財務金融學系
關鍵詞:
利率期限結構
;
預期理論
;
參數不確定性
日期:
2003-03
上傳時間:
2010-12-01 11:03:50 (UTC+8)
出版者:
臺北縣:淡江大學
摘要:
實證研究文獻常拒絕利率期限結構的預期理論和理性預期的聯合假設,並將拒絕的原因歸究於隨時間變動的期限貼水、衡量誤差和過度反應,本文則利用參數不確定性假設以模擬方法探討聯合假設在臺灣貨幣市場的適用性,實證結果符合參數不確定假設的論點,實證結果亦顯示,臺灣貨幣市場的參與者在知道長短期利差和超額持有期間報酬兩者之相關性時,可以利用此項資訊獲取超額報酬,但此項超額報酬並不大,或許僅能彌補因持有較長天期票券所承擔較高的利率風險或較低的流動性而已。
關聯:
淡江人文社會學刊=Tamkang Journal of Humanities and Social Sciences 14,頁31-48
顯示於類別:
[財務金融學系暨研究所] 期刊論文
文件中的檔案:
檔案
描述
大小
格式
瀏覽次數
index.html
0Kb
HTML
26
檢視/開啟
參數不確定性和利率期限結構預期理論模型之檢定─以台灣貨幣市場為例.pdf
166Kb
Adobe PDF
401
檢視/開啟
在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.
TAIR相關文章
DSpace Software
Copyright © 2002-2004
MIT
&
Hewlett-Packard
/
Enhanced by
NTU Library & TKU Library IR teams.
Copyright ©
-
回饋