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    题名: 一個新的參數化GARCH模型在財務金融市場上的應用: GJR-M-SGT模型
    其它题名: A More General Parametric GARCH Modeling with an Application to Financial Time Series :GJR-M -SGT Model
    作者: 王凱立
    贡献者: 淡江大學國際貿易學系
    关键词: GARCH模型;偏態;峰態;厚尾;期貨市場;股票市場;GARCH model;Skewness;Kurtosis;Fat tail;Futures market;Stock market
    日期: 2001
    上传时间: 2009-03-16 11:40:57 (UTC+8)
    显示于类别:[國際企業學系暨研究所] 研究報告

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