遺傳規畫決策樹模型於房貸提前償還之風險管理

doi:10.6375%2fJHS.200906.0063

淡江大學機構典藏 > 商管學院 > 財務金融學系暨研究所 > 期刊論文 > Item 987654321/50325

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題名:	遺傳規畫決策樹模型於房貸提前償還之風險管理
其他題名:	Genetic Programming Decision Trees in the Risk Management of Mortgage Loan Prepayment
作者:	李沃牆;聶建中
貢獻者:	淡江大學財務金融學系
關鍵詞:	prepayment;GP-DT;risk management;ratio cost;misclassification cost 提前償還；遺傳規畫決策樹模型；風險管理；成本率；誤判成本
日期:	2009-06
上傳時間:	2010-08-09 15:34:45 (UTC+8)
出版者:	臺北市：中華民國住宅學會
摘要:	本文應用無母數的GP-DT模型於房貸提前償還的風險管理，並與文獻上常用的Logit模型比較。實證結果顯示，無母數的GP-DT模型之整體平均正確率均高於Logit模型；而考慮不同的切割值時，Logit模型無論在樣本內外均無一致性，GP-DT模型則呈現一致性的結果，其中以GP-DT500的整體平均正確率最佳。此外，演化代數愈高的GP-DT模型亦有較佳的評估績效。透過誤判成本觀察，我們亦發現，不同的GP-DT模型仍一致性地優於Logit模型。而除Logit-3外，當成本率增加時，各模型的誤判成本卻降低了，其中以GP-DT 500-1、GP-DT 500-2最佳。我們應用敏感性分析來瞭解各特徵變數對提前償還的影響程度，其重要性依次為授信用途、擔保品座落縣市、職業、貸款契約利率、性別、年齡、貸款金額、屋齡、貸款年限。最後，本文亦提出房貸提前償還的風險管理系統，可做為實務上的參考。
關聯:	住宅學報 = Journal of Housing Studies 18(1), pp.63-87
DOI:	10.6375%2fJHS.200906.0063
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