611.  臺股指數期貨到期效應之研究

林士弘; Lin, Shih-hung ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
素？台指期貨在金融風暴發生後對到期之報酬率是否產生影響？並建立四個研究迴歸模型作為依據。 經實證分析結果，支持台指期貨存在到期效應，且台指期貨結算制度的改變及全球金融風暴的發生並未對期貨到期之報酬率產生影響。 The Futures contract is restrained by its

612.  Contagion effects between real estate and macroeconomic factors across great China area based on Copula-ARMAX-EGARCH model

陳詩佳; Chen, Shih-Chia ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
on Copula-ARMAX-EGARCH model 應用Copula-ARMAX-EGARCH模型探討大中華地區不動產與總體經濟間的傳染效應 ARMAX-EGARCH;Copula;Tail dependence;Contagion Effect 本文研究之目的是採用文獻上較罕見的ARMAX

613.  價值型投資考量法人籌碼動能下的選股策略 : 以臺灣股市為例

于慎為; Yu, Shen-Wei ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
蓁，(2006)，運用移動平均價與量實證研究－台灣與美國股市比較，國立高雄應用科技大學工業工程與管理系碩士論文。 11. 邵韻如，(2004)，台灣股市三大法人淨買賣超是否可提供投資人短期獲利機會，國立東華大學國際經濟研究所碩士論文。 12. 邱鼎能，(2006)，利用VECM模型探討台灣股票市場

614.  董監事質押比率與公司經營績效之非線性影響 : 金融業與一般產業之比較

陳伊婷; Chen, Yi-Ting ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
on the firm performance : financial industry and non-financial industry 經營績效;董監事質押比率;平滑移轉模型;代理理論;Performance;Equity pledge ratio;agency problem;Panel

615.  鉅額交易對限價委託簿流動性之影響

李紹如; Lee, Shau-Ju ,  2012
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
交易對股票報酬率之影響:介入模型之應用，國立中興大學企業管理研究所碩士論文。 2. 馬黛、魏秀容，(1988)，「鉅額交易價格效果之探討」，管理科學學報，第5卷第2期，頁125~141。 3. 馬黛、陳秀桂、劉佳奇，(2006)，「台灣證券交易所鉅額交易新制之評估」,台灣證券交易所委外研究報告。 4

616.  交易人行為對日內股市漲跌影響

林玉鳳; Lin, Yu-Fun ,  2012
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
stock market 交易人行為;私有資訊;雜訊交易者;investors' trading behavior;private information;noise traders 本研究採用NBINGARCH（1,1）計次資料模型分析交易人行為對日內股市漲跌的影響，以機構投資人（外資、投信、自營商

617.  外資銀行在中國經營績效分析 : 兼論台資銀行在中國的發展

黃逸民; Huang, Yi-Min ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
行經營績效評鑑模型之研究，淡江大學管理科學研究所碩士論文。 10. 周孟穎（2010），台灣銀行業於大陸發展金融業務之策略分析，國立臺北大學國際財務金融碩士在職專班碩士論文。 11. 姜義銘（2008），兩岸銀行經營績效比較之研究，逢甲大學經營管理碩士在職專班碩士論文。 12. 張佩琳（2002

618.  台灣股市 : 量價關係與趨勢轉折之實證研究

陳彥瑾; Chen, Yen-Chin ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
、黃景琳，(2008)，「台指現貨、台指期貨與摩根台指期貨價量關係之探討－GARCH模型之應用」，華人經濟研究，6(2)，頁18-34。 三、碩士論文 1.林宗永，(1989)，「證券投資技術分析指標獲利性之實證研究」，政治大學企業管理研究所碩士論文。 2.施惠萍，(1999)，結構性變化的偵測與

619.  歐洲主權債券信用違約交換避險績效研究 : 以義大利、西班牙、葡萄牙、希臘為例

傅有慶; FU, Yu-Ching ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
the European Sovereign Bond : evidence from Italy, Spain, Portugal and Greece 主權債券;信用違約交換;多變量GARCH模型;信用風險;避險比率;Sovereign Bonds;Credit Default Swaps

620.  由樂陞事件看購併案對可轉換公司債關聯影響

陳玉美; Chen, Yu-Mei ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
Bai Chi Gan Tou;Convertible Bonds;copula model;copula模型;Mergers and Acquisitions;XPEC incident;可轉換公司債;百尺竿頭;樂陞事件;購併 近幾年來增加許多發行公司以「合併」或「收購」方式帶動企業成長與轉型，顯