591.  升降單位、市場品質與股價跳躍—臺灣市場之實證研究

吳佩珊; Wu, Pei-shan ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
過價格優先來獲取市場利潤，使盤中市場深度減少效果較大。 第二篇是透過ARJI (Autoregressive Conditional Jump Intensity)模型，來研究台灣股票市場日內個股價格因受私有信息與資訊不對稱問題而產生跳躍行為的變化，透過觀察日內個股價格波動與價格調整過程，以進一步了

592.  多角化策略在規模差異下對獲利績效之影響 － 以本國銀行業為例

宋兆達; Sung, Chao-ta ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
on financial performance under the bank scale difference-taking Taiwan's banking industry as an example 縱橫門檻效果模型;銀行獲利績效;銀行規模;多角化策略;國際化程度;存放比率;逾放比率;Panel

593.  The measurement of the option investors' trading information underlying the trading behavior, and the optimal static and dynamic trading strategy of the calendar spread in the S&P 500 index options market

張鼎煥; Chang, Ting-huan ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
平之選擇權，實證結果亦發現買權與賣權投資人皆具風險趨避偏好與市場反轉預期，賣權投資人交易動機為避險；而買權投資人交易動機則為投機。亦發現價內選擇權可以獲得較價外選擇權高之投資報酬。 第二部份成功利用一階自我迴歸跳躍模型捕捉S&P 500選擇權買權與賣權之間價性距離變動跳躍的強度，藉此探討買權

594.  量化寬鬆貨幣政策對日本不動產投資信託市場之影響

蔡嘉俊; Tsai, Chia-Chun ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-Dummy、ARJI-Dummy的設定下，發現長短期公債利率的敏感性亦沒有出現一致性的結果，兩者僅在ARJI-Dummy模型中同時顯著相關，可歸因於資金短期排擠效應與不動產長期投資特性所產生的結果。最後，當政府實施量化寬鬆時，將有利於不動產投資信託市場的表現，因此，本論文建議投資人應在進行投資決策時，貨幣政

595.  臺灣期貨契約成敗因素之探討

賴思璇; Lai, Sz-hsuan ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
量之間的關係。 本文分別從現貨商品特性、期貨契約特性及避險績效來探討影響期貨契約成功或失敗的因素，最後將影響契約成敗的因素納入本文的實證模型，實證結果顯示：一、現貨商品特性：現貨市場的規模與期貨交易量呈現高度顯著正相關，而現貨市場價格波動性與期貨交易量呈現顯著負相關，若以變幅(range) 當作現貨

596.  營收動能策略 : 以臺灣股市為例

黃怡姿; Huang, Yi-tzu ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，國立政治大學財管研究所碩士論文。 12.謝朝顯(1994)，追漲殺跌投資組合策略之實證研究---台灣股市效率性之再檢定，國立台灣大學財務金融研究所未出版碩士論文。 13.鍾豐駿(2001)，以產業動量生命週期模型解析日本證券市場超常報酬之來源，銘傳大學金融研究所未出版碩士論文。 14.顧廣平、吳壽

597.  固定比例投資組合保險策略動態調整乘數績效分析 : 運用VIX指標為例

江衍德; Chiang, Yen-te ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
本之探討--台灣股市之實證研究，成功大學企業管理研究所碩士論文，民國八十九年六月。 13.孫嘉明，台指50ETF發行對台指期現貨市場關聯性與波動效果之研究－多變量VEC-GJR GARCH模型之應用－，台北大學合作經濟學系碩士論文，民國九十三年五月。 14.袁淑芳，展望理論：VIX推論與本土設計，淡

598.  原油現貨對高敏感性原油相關產業之連動性影響

鄒易凭; Tzou, Yi-pin ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
policymakers to make appropriate decisions. 2007 國內文獻 文建昌，2004，「原油期貨與期權避險策略績效評估-以原油價格風險為例」，國立中興大學應用經濟學研究所，碩士論文。 余宗憲，1999，「國際原油價格合理性之實證分析:特徵價格模型之應用」，淡江大學產業經濟

599.  到期日效應 - 臺灣市場之實證

曲靜芳; Chi, Ching-fang ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
波動及價格反轉的異常程度。第二，檢驗到期日效應對個別指數成份股的影響程度，觀察影響程度是否與指數權重大小有關。第三，檢測到期日效應的成因，先以迴歸模型分析指數套利反向沖銷活動與結算制度的改變對指數現貨價量異常表現的解釋程度，再透過CPA法比較各成份股縱斷面的到期日效應，探討價格操縱存在的可能性

600.  集團企業經營績效之研究

張怡婷; Chang, Yi-ting ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。 本研究以國內699間上市櫃公司做為樣本，採用《台灣地區集團企業研究》一書之定義將樣本分為集團與非集團，以多元迴歸模型探討董事會特性與股權結構對於經營績效之影響，研究期間從2003年起至2007年止。實證結果顯示：(1)集團企業不論以會計指標或市場指標衡量績效均顯著優於非集團企業。(2) 外部董事比

601.  台灣平衡型基金規模與股市、債市的非線性關係探討

黃文郁; Huang, Wen-yu ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Nieh, Chien-chung; 張倉耀; Chang, Tsang-yao 黃文郁 Huang, Wen-yu 台灣平衡型基金規模與股市、債市的非線性關係探討 A study of nonlinear relationship between

602.  高科技電子產業研發投入對公司價值之縱橫門檻分析

顏曉筠; Yen, Hsiao-yun ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and electronic industry－panel threshold analysis 本研究分別以資產報酬率（ROA）以及Tobin''s Q值兩項來做為公司價值代理變數，以台灣高科技資訊電子業為對象，檢定資訊電子公司研發密度是否存在著一上下不對稱之非線性門檻關係，透過縱橫門檻模型（Panel

603.  投資組合保險策略績效分析－運用SPDR為例

陳仁傑; Chen, Jen-chieh ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
發行對台指期現貨市場關聯性與波動效果之研究－多變量VEC-GJR GARCH模型之應用－，台北大學合作經濟學系碩士論文，民國九十三年五月。 15. 袁淑芳、李進生，展望理論：VIX推論與本土設計，未出版論文，民國九十二年六月。 16. 許翠珊，投資組合保險與投資人之效用—台灣股市之實證，成功大學企業

604.  台灣地區銀行業承作非傳統業務之經營績效評估

許惠淇; Hsu, Hui-chi ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
用及非利息費用等要素，而產出變數為放款、利息收入、總營收、非利息收入及表外交易收入等要素，利用DEA模型進行各類銀行經營績效之評估。 實證結果指出，各類銀行承作非傳統業務之後，大部份銀行的技術效率值都有明顯改進，而外商銀行與本國民營銀行的經營績效是優於本國公營銀行。考慮了非傳統業務之後，各銀行的績效

605.  再看公司治理與公司績效關係-以交叉持股角度而論

邱琬詒; Chiu, Wan-i ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
料庫進行交叉查詢。刪除了產業結構特殊的金融保險類股後，將其餘上市公司劃分為高科技產業以及其他傳統產業類股，以unbalance panel data的模型探討公司治理與經營績效的關係。實證結果，最大股東持有次大股東持股比率對傳統產業以及整體樣本的績效有顯著負向影響，顯示金字塔結構的確不利於公司績效

606.  股利結構變動與投資績效關聯性之研究

江羽襄; Chiang, Yu-hsiang ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
研究所碩士論文。 13.黃瑞靜、徐守德、廖四郎，2001，「兩稅合一對公司價值、股利政策與資本結構之影響-動態資本結構模型之應用與台灣產業的實證研究」，管理評論，第20卷，第2期，頁43-74。 14.葉文郁，1996，「上市公司股利發放模式及現金股利顧客效果之研究」，政治大學企業管理研究所碩士論文

607.  不動產投資信託的影響因素—以美加為例

詹健宗; Chan, Chien-tsung ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of the U.S. and Canada 不動產投資信託;風險溢酬;ARJI模型;REIT;premium;ARJI Model 隨著世界金融市場自由化與國際化，金融商品推陳出新，其中投資價值媲美股票市場的第四類資產『不動產投資信託(Real Estate Investment Trust

608.  銀行財富管理行銷之關鍵成功因素研究

邱康寧; Chiu, Kon-ning ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
33-36。 蔡嘉玲，2001，網路券商關鍵成功因素之研究，國立交通大學經營管理研究所未出版碩士論文。 潘雅慧，2002，『新巴賽爾資本協定及信用風險模型化之研析』，中央銀行季刊，第24第2期。 二、英文文獻 Aaker, D. A.1984. StrategicMarketManagement

609.  上市公司實施減資之長期績效研究

陳志昂; Chen, Chih-ang ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
股票價格的宣告效果－台灣上市公司的實證研究 」，商管科技季刊第四卷第四期，377–400。 19、賴奎任，2006，「股票購回事件宣告之長期異常報酬研究－以三因子模型驗證」 ，國立雲林科技大學企業管理系碩士論文。 20、蔡柳卿與郭法雲，2004，「我國庫藏股制度之實證研究：資訊效果與資訊傳遞動機

610.  投資組合保險策略應用於個人退休準備之效果

王聖元; Wang, Sheng-yuan ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
果之研究－多變量 VEC-GJR GARCH 模型之應用－，台北大學合作經濟學系碩士論文，民國九十三年五月。 14. 袁淑芳、李進生，展望理論：VIX 推論與本土設計，未出版論文，民國九十二年六月。 15. 許翠珊，投資組合保險與投資人之效用—台灣股市之實證，成功大學企業管理研究所碩士論文，民國

611.  臺股指數期貨到期效應之研究

林士弘; Lin, Shih-hung ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
素？台指期貨在金融風暴發生後對到期之報酬率是否產生影響？並建立四個研究迴歸模型作為依據。 經實證分析結果，支持台指期貨存在到期效應，且台指期貨結算制度的改變及全球金融風暴的發生並未對期貨到期之報酬率產生影響。 The Futures contract is restrained by its

612.  Contagion effects between real estate and macroeconomic factors across great China area based on Copula-ARMAX-EGARCH model

陳詩佳; Chen, Shih-Chia ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
on Copula-ARMAX-EGARCH model 應用Copula-ARMAX-EGARCH模型探討大中華地區不動產與總體經濟間的傳染效應 ARMAX-EGARCH;Copula;Tail dependence;Contagion Effect 本文研究之目的是採用文獻上較罕見的ARMAX

613.  價值型投資考量法人籌碼動能下的選股策略 : 以臺灣股市為例

于慎為; Yu, Shen-Wei ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
蓁，(2006)，運用移動平均價與量實證研究－台灣與美國股市比較，國立高雄應用科技大學工業工程與管理系碩士論文。 11. 邵韻如，(2004)，台灣股市三大法人淨買賣超是否可提供投資人短期獲利機會，國立東華大學國際經濟研究所碩士論文。 12. 邱鼎能，(2006)，利用VECM模型探討台灣股票市場

614.  董監事質押比率與公司經營績效之非線性影響 : 金融業與一般產業之比較

陳伊婷; Chen, Yi-Ting ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
on the firm performance : financial industry and non-financial industry 經營績效;董監事質押比率;平滑移轉模型;代理理論;Performance;Equity pledge ratio;agency problem;Panel

615.  鉅額交易對限價委託簿流動性之影響

李紹如; Lee, Shau-Ju ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
交易對股票報酬率之影響:介入模型之應用，國立中興大學企業管理研究所碩士論文。 2. 馬黛、魏秀容，(1988)，「鉅額交易價格效果之探討」，管理科學學報，第5卷第2期，頁125~141。 3. 馬黛、陳秀桂、劉佳奇，(2006)，「台灣證券交易所鉅額交易新制之評估」,台灣證券交易所委外研究報告。 4

616.  交易人行為對日內股市漲跌影響

林玉鳳; Lin, Yu-Fun ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
stock market 交易人行為;私有資訊;雜訊交易者;investors' trading behavior;private information;noise traders 本研究採用NBINGARCH（1,1）計次資料模型分析交易人行為對日內股市漲跌的影響，以機構投資人（外資、投信、自營商

617.  外資銀行在中國經營績效分析 : 兼論台資銀行在中國的發展

黃逸民; Huang, Yi-Min ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
行經營績效評鑑模型之研究，淡江大學管理科學研究所碩士論文。 10. 周孟穎（2010），台灣銀行業於大陸發展金融業務之策略分析，國立臺北大學國際財務金融碩士在職專班碩士論文。 11. 姜義銘（2008），兩岸銀行經營績效比較之研究，逢甲大學經營管理碩士在職專班碩士論文。 12. 張佩琳（2002

618.  台灣股市 : 量價關係與趨勢轉折之實證研究

陳彥瑾; Chen, Yen-Chin ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
、黃景琳，(2008)，「台指現貨、台指期貨與摩根台指期貨價量關係之探討－GARCH模型之應用」，華人經濟研究，6(2)，頁18-34。 三、碩士論文 1.林宗永，(1989)，「證券投資技術分析指標獲利性之實證研究」，政治大學企業管理研究所碩士論文。 2.施惠萍，(1999)，結構性變化的偵測與

619.  歐洲主權債券信用違約交換避險績效研究 : 以義大利、西班牙、葡萄牙、希臘為例

傅有慶; FU, Yu-Ching ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
the European Sovereign Bond : evidence from Italy, Spain, Portugal and Greece 主權債券;信用違約交換;多變量GARCH模型;信用風險;避險比率;Sovereign Bonds;Credit Default Swaps

620.  由樂陞事件看購併案對可轉換公司債關聯影響

陳玉美; Chen, Yu-Mei ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Bai Chi Gan Tou;Convertible Bonds;copula model;copula模型;Mergers and Acquisitions;XPEC incident;可轉換公司債;百尺竿頭;樂陞事件;購併 近幾年來增加許多發行公司以「合併」或「收購」方式帶動企業成長與轉型，顯

621.  Director network on firm performance and R&D expenditure decision

陳家妤; Chen, Jia-yu ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
絡;平方(非線性)關係;門檻效果;縱橫門檻自我迴歸模型;政策同質性;Boards of Directors;Social Network;Quadratic(Nonlinear) Relationship;Threshold effect;Panel Threshold Autoregression

622.  不動產證券化條例應用於都市更新之運作模式與財務分析

劉燕芬; Liu, Yen-fen ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
運作面與財務面剖析，期能為不動產證券化應用於都市更新暨開發型不勭產證券化之實施提出建議，冀能有利我國都市更新事業與不動產證券化市場之推展。 本文之研究架構，由都市更新與籌資方式開始，依序論及不動產證券化理論，評析開發型不動產證券化，以此設計不動產資產信託應用於都市更新之運作模式與受益證券之發行方式

623.  動能策略之統計套利-市場趨勢驗證

戴淑婷; Tai, Shu-ting ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
與過度自信效果探討市場不效率性之原因。使用台灣上市之普通股週資料，樣本期間為民國88年1月01日至民國97年8月31日。 實證結果發現動能策略以傳統t檢定驗證時，在市場趨勢上升時具有顯著正向報酬，但當市場趨勢下降時，動能報酬呈現負向不顯著。統計套利四種模型之檢驗結果皆驗證臺灣股市動能策略週報

624.  風險係數改變對投資組合保險績效的影響

洪佩芳; Hong, Pei-fang ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
GARCH 模型之應用－，台北大學合作經濟學系碩士論文，民國九十三年五月。 16.黃証國，應用基因演算法於動態投資組合保險中操作策略的最適化，交通大學資訊管理所碩士論文，民國九十一年六月。 17.陳怡伶，台灣50ETF 與台灣加權股價指數現貨與台指期貨間價格關聯性研究，成功大學，企業管理研究所，九十三年

625.  財務受限與否應用於臺股反向及動能交易策略之實證

陳季青; Chen, Chi-ching ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。 4. 林健生，(2005)，歷史最高價與台股動能策略積效之研究，中國文化大學經濟學研究所碩士論文。 5. 凃凱傑，(2008)，TGARCH模型下的動能報酬，屏東科技大學財務金融研究所碩士論文。 6. 洪胤傑，(1999)，台灣股票市場個股與產業動量投資策略之實證研究，國立政治大學企業管理學系碩士

626.  Analysis for the relationships among international financial markets and the corporate's optimal cash holding : cross century evidence

鄭光政; Cheng, Cheng-Kung ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
初受「金融海嘯」影響之國際股市連動之議題探討。使用之研究方法為Enders and Granger (1988)及Enders and Siklos (2001)的不對稱門檻共整合模型，包括TAR與MTAR及進一步的TECM與MTECM，探討美國股市三大指數與亞洲六個主要國家 (地區) 股市間不對稱

627.  A study of insurance behavior : macro- and micro- analysis

姜義展; Chiang, I-Chan ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
、山西省、新疆省保險活動對GDP成長有顯著的單方相向因果關係，僅有河南省實證顯示保險活動與GDP成長存在雙向的因果關係。 第二部分經由模型推導出封閉避解探討權益基礎的保證契約的退脫率與保單準備金之間的關係，利用邊際封閉解的方程式進行數值模擬分析，結果可以發現不同的模擬環境下，對應著不同的權益基礎的保

628.  人民幣國際化程度及其可為台灣銀行業創造的商機探討

戎鼎言; Jung, Ding-Yen ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
掌有高度的貨幣自主權，根據孟代爾「矛盾的三位一體」理論，人民幣尚不具高度國際化的充分條件，故中國實施折衷方案，藉由自由經濟貿易特區與展離岸金融中心提升人民幣的國際化程度。本研究根據貨幣國際化程度綜合指標、全球金融中心指數、美元、歐元與日圓國際化的比較、克魯曼「最優貨幣區域的GG-LL模型」等方法探討

629.  低庫藏股執行比率公司之股價長短期績效評估

趙音茹; Jau, Yin-Ru ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
購回庫藏股作為操控股價的方式？」，國立臺灣大學財務金融學研究所博士論文。 2.李緯宏，2007，「董監事持股質押與長期績效之關係---以台灣實施庫藏股機制之公司為例」，國立高雄大學亞太工商管理研究所碩士論文。 3.吳宗保，2005，台灣上市公司購回庫藏股目的決定因素— 多元名義分對數模型之應用，台灣