581.  物價變動對各產業經營績效之非線性分析比較

林洋廣; Lin, Yuan-Guang ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
活動的重要指標。物價對於產業經營績效雖然沒有直接衝擊，但也間接造成影響。本研究採用González, Teräsvirta and van Dijk(2004, 2005)所發展縱橫平滑移轉迴歸模型(Panel Smooth Transition Regression Model, PSTR)探討物

582.  總體經濟因素對電子產業獲利受匯率波動之非線性影響

王莞鈞; Wang, Wan-Chun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
2010年第一季至2015年第二季台灣上市之電子業公司為例，並運用Gonzaʹlez, Terasvirta and van Dijk (2004, 2005)所發展的縱橫平滑移轉迴歸模型，以出口貿易額、景氣信號綜合分數及消費者物價指數作為解釋變數，並以匯率波動作為門檻變數，觀察在匯率波動下透過總體

583.  投資人市場恐慌情緒長短期傳遞效果 : 美國、歐洲、日本與韓國等VIX指數之探討

蔡靜姿; Tsai, Ching-Tzu ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;Cointegration;Multivariate GARCH;Investor Sentiment 本研究以 2003 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日的美國、歐洲、日本、韓國波動率指數為樣本，運用共整合檢定法，探討各國波動率指數是否存在長期均衡關係；透過多變量GARCH模型

584.  金融危機前後台灣可轉債長短期績效之實證

湯御鑫; Tang, Yu-Shin ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
開發行股價報酬與待合併期間之比較分析，中原大學企業管理研究所碩士班碩士論文 朱展志(1999)，以雙因子二項樹模型評價可轉換公司債，國立台灣大學，商學研究所論文 李建邦(1997)，可轉換公司債的訊息效果：從預期轉換期間的觀點來分析，交通大學管理科學研究所碩士論文 侯季淳(2014)，可轉換公

585.  財務受限公司私募長期績效探討

楊雅珺; Yang, Ya-Chun ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
究，淡江大學財務金融學系碩士論文 6. 易佩珊，(2014)，反向槓桿收購營運績效與長期績效之表現，國立中央大學財務金學系碩士論文 7. 吳書瑈，(2016)，財務受限與股票報酬關係之多因子模型探討-以台灣上市櫃公司為例，淡江大學財務金融學系碩士論文 8. 施妙香，(2008)，實施單次庫藏股買回對

586.  中國互聯網企業赴海外上市之探討

王安妮; Wang, An-Ni ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(search volume index, SVI)與轉換和訊熱度為SVI等視為知名度代理變數後，進一步建立了以設定交易所為虛擬變數來解釋各代理變數的簡單迴歸模型，來鑑別中國互聯網企業在中國、美國、香港三個上市市場的流動性以及知名度指標之差異。 實證結果除了引用阿里巴巴的啟示外，我們發現中國互聯網與非互

587.  台商投資大陸財務操作獲利之研析 : 以人民幣匯率機制改革的觀點

侯秀玉; Hou, Hsiu-Yu ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。 6. 楊淑媛、廖四郎與黃瑞靜，(2000)，「從動態資本結構模型探討台灣產業最適資本結構」，亞太經濟管理評論，第3卷第2期，頁41-64。 7. 劉維琪、劉玉珍，(1989)，「融資順位理論之發展與實證」，管理評論，第8卷，頁7-22。 8. 盧世勛、羅雅萱，(2005)，「中國大陸匯率機制改革及

588.  信用評等變動對長期股票報酬之影響 : 以台灣上市櫃公司為例

鄧家任; Teng, Chia-Jen ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
the long-term abnormal return when facing changes of TCRI 2017 一、 中文文獻 1. 吳書瑈，(2016)，財務受限與股票報酬關係之多因子模型探討─以台灣上市櫃公司為例，淡江大學財務金融學系碩士論文。 2. 陳惠玲、黃培琳，(2008)，「TCRI製

589.  Price discovery, volatility and central bank interventions in the foreign exchange markets

高崇瑋; Kao, Chung-wei ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;Multivariate GARCH;Jump;Central bank intervention 本論文研究外匯市場中三項重要的議題：價格發現、匯率的波動、與中央銀行干預效果之研究。本論文以門檻共整模型分析新台幣外匯市場中，誤差修正過程的不對稱調整特性；並以具有跳躍(jump)型式的GARCH模型

590.  對台股開盤價報酬領先因子之探討

王洪維; Wang, Hung-wei ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
“領先-落後”關係。而各指數報酬率與台股、電子類指數開盤價報酬率之短期衝擊與波動，將以一般化向量自我迴歸模型之衝擊反應函數及變異數分解來進行其間之短期動態互動分析。 研究結論發現，首先利用傳統單根檢定，得知所有變數皆有I（1）與I（0）不一致的現象，唯有在美國S&P 500現貨收盤價之報酬率上有傾向