571.  股價指數期貨之最適避險策略分析

蕭宏毅; Shiau, Horng-Yih ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。 9.張雯琪(2003)，股價指數現貨期貨避險比率與避險績效之研究，淡江大學管理科學研究所碩士論文。 10.張家恩(2003)，利用OLS與LPM模型探討期貨避險，台北大學企業管理所碩士論文。 11.黃景明(2002)，台灣股價指數期貨最適避險策略之研究，淡江大學財務金融所碩士論文。 12.葉惠芬

572.  The application of adaptive neuro-fuzzy inference system(anfis) for dynamic trading decision support system : evidence from taiex stock index futures

何東翰; Ho, Tung-Han ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
推論結合類神經網路的模型識別能力用於預測與交易台灣加權股價指數期貨。 本研究結果，提出了人工智能的方法結合模糊理論與類神經網絡來實現最佳化的交易規則。結果表明，結合模糊理論和類神經網絡產生的交易決策支援系統，能夠使交易員或是投資專家能夠克服眾多交易決策上資訊分析上的限制，提高投資效益，ANFIS能夠

573.  市場對盈餘、營收和費用宣告之差異性研究

吳郁瑩; Wu, Yu-Ying ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
至2011年第3季，共計48季之盈餘、營收、費用宣告，探討投資人對市場反應之差異。 本研究主要使用兩種檢定方法，第一種使用估計出來的標準化未預期盈餘、標準化未預期營收與標準化未預期費用作為分類投資組合基礎，透過t檢定檢測訊息宣告前後累積平均異常報酬是否顯著異於零。第二種利用FM橫斷面迴歸模型，將估計

574.  SolvencyⅡ新規定下保險公司清償能力對經營績效影響之研究

陣有展; Chen, Yu-Chan ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
料取得困難，無法直接使用KMV模型資產負債比率做為評價基礎，因此本文使用SolvencyⅡ最佳估計負債的估計與責任準備金作為償債能力選擇權計價基礎。 　　實證發現，金融危機發生對於保險公司的清償能力有顯著的影響，且往往在景氣好時增加各項費用支出，因此遇到危機之後無法立即減少營業成本造成風險提高。此外

575.  多空市場下主動式與被動式高股息股票投資組合之績效

林子焙; Lin, Tzu-Pei ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
要是探討高股息投資策略是否可讓一般投資人以簡單的選股條件及輕鬆的操作方式而獲優異的投資報酬？以長期被動式投資組合與短期主動式投資組合作為績效之依據，並希望提供投資人投資策略參考。 　　透過Markowitz(1952)投資組合模型及由財報績效所選出的投資組合相較，當投資者擁有較多的資訊且採取總額投資

576.  營運資金對投資現金流量敏感度之影響 : 以台灣為例

蔡森如; Tsai, Sen-Ju ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
運資金還有一個好處：可以釐清文獻上爭論已久的一項議題：現金流量究竟為投資機會抑或是內部資金的代理變數。 本研究以台灣上市櫃製造業公司為標的，希望能就上述議題提供一些實證資料以為後續研究參考。實證結果簡述如下：(1)當營運資金作為固定投資模型的內生變數時，其估計係數應為負。(2)證實應用傳統模進行分析

577.  交易活動對台指現貨與期貨價格發現的影響

劉沛宜; Liu, Pei-Yi ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
易活動以Garcia et al.（1986）所提出的代理變數，作為投機活動的區分，探究訊息與非訊息投資人、可預期和非預期的投資活動以及市場波動度對於現貨與期貨之間價格發現的能力。 研究指出，向量誤差修正模型與修正後訊息共享比例皆顯示台指期貨在價格發現中具有較強的主導地位。並藉由迴歸分析交易活動

578.  全球期貨投資組合交易策略分析

張恪清; Zhang, Keqing ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。 5. 許溪南、何怡滿與張瓊如(2012)，KD與MA技術指標在避險時機之應用: 以台指選擇權為例，輔仁管理評論，19(1)，27-46。 6. 張宮熊與呂維恭(2006)，應用灰色系統理論改善最小變異數投資組合績效之實證模型-以道瓊 30 指數成份股為例，亞太經濟管理評論， 9(2)，61-74

579.  人民幣匯改對上證A股的關聯分析

蔡佩恩; Tsai, Pei-En ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
研究—基於動態時變Copula模型分析」，上海經濟研究，第3期，頁78-86。 12.韓寶燕(2015)，「Copula函數在金融市場組合風險中的相關性研究」，科技資訊，第15期，頁78-86。 二、英文文獻 1.Ajayi, R. A. and M. Mougoue (1996

580.  台幣匯率波動對汽車產業類股價之影響

許信輝; Hsu, Hsin-Hui ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
)。台灣地區股價與匯率、利率之互動關係─VAR 模型之應用。中原大學企業管理研究所碩士論文。 5.陳翠玲(1990)。總體經濟因素與股價關係之研究─以台灣股票市場為例。 國立中山大學企業管理研究所碩士論文。 6.陳榮昌(2002)。匯率與股價報酬間外溢效果之多國分析。雲林科技大學財 務金融研究所碩士