531.  金融控股產業股價、利率、匯率的連動性

許意婉; Hsu, I-wan ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
大金融版圖，同時有 利於銀行、保險公司及證券商轉換為金融控股公司，由於該法 條提供營業讓與、股份轉換的機制，可發揮金融綜合經營效益、 促進我國金融業的國際化，並提高國際競爭力。 有鑑於金控產業龐大的企業體質、及多角化的經營型態, 其營運模式將對國內其他產業產生極大的衝擊，為了解其間的 關聯性

532.  臺灣地區不動產現貨指標與價格關聯性之縱橫資料研究

廖慶雄; Liao, Ching-Hsiung ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of six indicators. 2011 一、中文文獻 1.白志杰(1997)，總體經濟變數與臺中住宅市場價格關係之研究－結構化向量自我迴歸模型之應用，逢甲大學土地管理研究所碩士論文。 2.吳修廉(1994)，房地產景氣及其影響因素之研究－以臺中都會區為例，東海大學企業管理研究所碩士論文。 3.吳錦碧

533.  共同基金績效評估 : 利用風險值與左尾部分動差調整夏普指標

何冠陞; Ho, Kuan-Sheng ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
處，一方面其以標準差作為評估風險之基礎，而標準差同時涵蓋上漲與下跌之風險，與一般投資人只在乎下跌風險有所差異；另一方面在報酬率非為常態分配情形下，評估出來之基金績效恐會產生偏誤。 故本研究主要採用風險值(VaR)來進行共同基金之績效評估，再利用GARCH之風險值模型來設法改進報酬分配之偏誤問

534.  The non-linear relationship between bank performance and financial indicators in China

馮月慧; Huynh, Le-Hoa ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
為例 縱橫平滑移轉回歸模型;財務指標;銀行績效;panel smooth transition regression model;financial indicators;Bank Performance 本研究使用14家中國大陸銀行資料，期限從2006年至2010年，探討在不同的資本適足率下，中國

535.  事件宣告前後市場流動性與異常報酬之關係

鄭翠淑; Shu, Cheng Tsui ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
響之研究」，國立台灣大學會計學研究所碩士論文。 3. 鄭淳方（1999），「季盈餘宣告對股價影響之實證研究-月營收資訊盈餘預測模型之利用」，國立台灣大學會計學研究所未出版碩士論文。 4. Apostolos D., and S. Leventis., (2011), "Stock market

536.  三大法人在期貨與選擇權市場佈局對台股報酬之平滑移轉非線性研究

劉力瑜; Liu, Li-Yu ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
institutional investors' futures and options trading activities on Taiwan stock return 三大法人;未平倉量;平滑移轉模型;three institutional investors;open interest;Smooth

537.  The corporation governance and earning managementin Taiwan stock market

邱志昌; Chiu, Chih-Chang ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
場上市公司財務與公司治理資料，為本文驗證資料來源；再以多元堆疊迴歸分析法(Multiple Panel Regression Method)進行模型驗證。為對此項議題深入研究，本文將應變數分為四類，以此四類應變數分別與公司治理變數進行驗證：第一種以「裁決性應計」為應變數；第二種以「自由現金流量比率

538.  以遺傳規劃股價衝擊函數曲線探討價量關係

林慧紋; Lin, Hui-Wen ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。 8. 黃瓊儀(2008)，遺傳程式規劃為基的單日股價預測模型與投資策略之研究，天主教輔仁大學資訊管理學系在職專班碩士論文。 9. 蔡丞師(2006)，應用遺傳程式規劃於尋找台灣加權指數技術交易法則，國立交通大學電機與控制工程學系碩士論文。 10. 鄭紹賓(2005)，以遺傳規劃建構交易策略，元智

539.  不同投資人限價委託簿資訊內涵對台指選擇權報酬之預測能力

吳剛任; Wu, Kang-Jen ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
book on return between different investors 限價委託簿;limit order book 本文利用選擇權限價委託簿之高度、寬度及委託單不平衡等資訊，並沿用Cao, Hansch, and Wang(2009)利用期貨限價委託簿之資訊預測異常報酬之模型，推估委託簿資

540.  營收動能策略與成交量

林立斐; Lin, Li-Fei ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
exists in Taiwan stock market. 2014 中文部分 1.古智偉 (2004)，營收資訊揭露對股價報酬率預測效果影響-應用修正式基因類神經網路模型，台北大學資訊管理研究所碩士論文。 2.呂嘉倩 (2004)，台灣股市動能策略之剖析，東華大學國際經濟研究所碩士論文。 3.林