淡江大學機構典藏

526.  SPAN期貨結算系統之風險參數估計

林姸秀; Lin, Yen-hsiu ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，「赴芝加哥商業交易所進行SPAN系統暨GLC 教育訓練報告」，臺灣期貨交易所。 莊士德，2000，「論選擇權保證金計算制度及比較」，臺灣期貨市場，第3期， 28-38。 劉德明，2000，「風險值計量模型之理論與實證－以風險值的角度比較SPAN與TIMS對含選擇權的投資組合風險衡量的正確性」，台灣證

527.  配對交易策略應用於台灣股票市場之實證研究

林奇生; Lin, Chi-sheng ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
之實證研究 對沖基金;避險基金;配對交易;統計套利;回復均值;hedge fund;pairs trading;statistical arbitrage;mean reversion 在國外，配對交易屬於統計套利策略中最普遍為市場所運用者，本研究之目的在於運用計量模型為分析工具，並以台灣股票集中市

528.  台指期貨與摩台指期貨到期日效應日內資料之研究

江文嘉; Chiang, Wen-chia ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: an intraday study 本文根據Chow, Haynes & Zhang (2003)之t-test與F-test檢定方法，與Stoll & Whaley (1987)之報酬反轉模型，探討台指期貨與摩台指期貨到期對現貨價格變化之各種影響及產生之現象。 　　本研究獲得幾項重要的結論如下所示

529.  檔次變更對買賣價差與組成份之探討

顏瑜儀; Yen, Yu-yi ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
賣價差是必要的。本文主要觀察美國證券交易所 (AMEX) 於2001年1月29日變更最小升降單位前後之買賣價差與組成份，採用Bollen et al. (2004) 之價差評價模型，並以選擇權理論評估DIA與QQQ之價差組成份，最後探討調整檔次對價差與組成份之變化。實證發現，DIA與QQQ在最小升降

530.  金磚四國(BRICs)股市與美國股市間的非線性互動關係

葉芳雯; Yeh, Fang-wen ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
關連性與波動性探討，國立台北 大學企業管理學系碩士論文。 6、楊筆琇（民87），台灣電子股指數與美國股價指數互動關係之實 證研究，國立成功大學企業管理研究所碩士論文。 7、蔡玠施（民84），亞洲股市間動態波及效果的實證研究－GARCH 模型的應用，國立台灣大學財務金融學系碩士論文。 8、劉健欣（民

531.  金融控股產業股價、利率、匯率的連動性

許意婉; Hsu, I-wan ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
大金融版圖，同時有 利於銀行、保險公司及證券商轉換為金融控股公司，由於該法 條提供營業讓與、股份轉換的機制，可發揮金融綜合經營效益、 促進我國金融業的國際化，並提高國際競爭力。 有鑑於金控產業龐大的企業體質、及多角化的經營型態, 其營運模式將對國內其他產業產生極大的衝擊，為了解其間的 關聯性

532.  臺灣地區不動產現貨指標與價格關聯性之縱橫資料研究

廖慶雄; Liao, Ching-Hsiung ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of six indicators. 2011 一、中文文獻 1.白志杰(1997)，總體經濟變數與臺中住宅市場價格關係之研究－結構化向量自我迴歸模型之應用，逢甲大學土地管理研究所碩士論文。 2.吳修廉(1994)，房地產景氣及其影響因素之研究－以臺中都會區為例，東海大學企業管理研究所碩士論文。 3.吳錦碧

533.  共同基金績效評估 : 利用風險值與左尾部分動差調整夏普指標

何冠陞; Ho, Kuan-Sheng ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
處，一方面其以標準差作為評估風險之基礎，而標準差同時涵蓋上漲與下跌之風險，與一般投資人只在乎下跌風險有所差異；另一方面在報酬率非為常態分配情形下，評估出來之基金績效恐會產生偏誤。 故本研究主要採用風險值(VaR)來進行共同基金之績效評估，再利用GARCH之風險值模型來設法改進報酬分配之偏誤問

534.  The non-linear relationship between bank performance and financial indicators in China

馮月慧; Huynh, Le-Hoa ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
為例 縱橫平滑移轉回歸模型;財務指標;銀行績效;panel smooth transition regression model;financial indicators;Bank Performance 本研究使用14家中國大陸銀行資料，期限從2006年至2010年，探討在不同的資本適足率下，中國

535.  事件宣告前後市場流動性與異常報酬之關係

鄭翠淑; Shu, Cheng Tsui ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
響之研究」，國立台灣大學會計學研究所碩士論文。 3. 鄭淳方（1999），「季盈餘宣告對股價影響之實證研究-月營收資訊盈餘預測模型之利用」，國立台灣大學會計學研究所未出版碩士論文。 4. Apostolos D., and S. Leventis., (2011), "Stock market