511.  Intangible assets and stock returns : an analysis of human resource

林孟瑩; Lin, Mung-ying ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
態模型;Human resource;intangible assets;R&D expenses;Advertisement expenses;Multiple regimes model 本論文主要在探討無形資產與公司市場績效之關連性。研究樣本選定2001年至2008年間臺灣證券交易所之所有上市

512.  臺灣可轉換公司債對股價長短期績效之實證

黃瑋菁; Huang, Wei-ching ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
國內外文獻已有不少，但是實證結果不一，所以本文以台灣可轉債公開說明書之基本發行條件、相關法令與市場實務現況為出發點，嘗試選出適當變數來建立一個最接近台灣可轉債市場的模型，來探討與可轉債相關之事件(例如：可轉債發行、強迫贖回、重設價格等)，對該發行公司股價是否存在長短期的影響？且若存在所謂的異常報酬

513.  財政預算變化對歐債危機發展之非線性影響 : 以PIIGS為例

葉亭伶; Yeh, Tien-Ling ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
variance on the development of european debt crisis- evidence from PIIGS 縱橫平滑移轉迴歸模型;財政赤字;歐債危機;panel smooth transition regression model;financial deficits

514.  比較造市者與機構交易人的資訊優勢

王琛凱; Wang, Chen-Kai ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
含波動率，透過VAR模型與VECM模型觀察兩者在長、短期間相互引影響的情況，並佐以衝擊反應函數觀察對於兩者在新資訊所產生的衝擊下何者能較有效率的反應，分別判斷買、賣權市場中的資訊優勢。最後，建立波動交易以跨式組合驗證實證結果，並且試圖跟隨有波動訊息的交易者是否有獲利的機會。 實證結果發現，機構交易人

515.  臺灣股市三大類股輪動之長短期動態關係研究

李魁榮; Lee, Kuei-Jung ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
期動態關係研究 股指;利率;匯率;時間序列;分散風險;stock index;Interest rate;Exchange rate;Time series;Diversification 本研究探討在股市中，電子、營建、金融三大類股的交易量之間的關聯性，運用各種時間序列模型，來檢測變數間的關係

516.  金融發展對股價指數報酬受通膨變化之非線性影響

洪清哲; Hong, Cing-Jhe ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Rate 本研究旨在探討美國、日本、中國、香港及韓國等五國之金融發發展與股價指數報酬間之縱橫平滑移轉效果，嘗試使用Gonzalez, Terasvirta and van Dijk(2004, 2005) 之縱橫平滑移轉迴歸模型，探討通膨率對股價指數報仇間是否存在平滑移轉效果，使得通膨率對股價指數報酬的

517.  總體經濟與台灣房地產價格之非線性研究

黃倧賦; Huang, Tsung-Fu ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
總體經濟因素的變化會使房地產價格影響，此研究透過總體經濟面的因素，分析2001年第1季至2013年第4季的資料，觀察台北市、新北市、台中市三個都會區之房價，透過非線性方法之平滑移轉模型，以貨幣供給成長率、五大行庫承做房貸利率、消費者物價指數成長率及經濟成長率作為解釋變數，並以五大行庫承做房貸利率作為

518.  美國量化寬鬆貨幣政策對亞澳美股市與不動產投資信託之影響

周宸宜; Chou, Chen-Yi ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
, Australian and U.S. stock markets and real estate investment trusts 量化寬鬆貨幣政策;股市;不動產投資信託;ARJI模型;Quantitative easing;Stock Market;REIT;ARJI Model 2008年的次級房屋信貸危

519.  Monetary environments and real estate investment trusts market

曹文琥; Tsao, Wen-Hu ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。這意味著，房地產投資信託基金資產的價格已經有效地反映經濟基礎與預期心態的市場利率潛在價值。第三，證明了非常態分佈的GARCH 厚尾模型允許克服誤差項的分佈和變異數常見的問題，以及提供更有效評估經驗模型。最後，提出結論，在美國REITs市場存在貨幣政策衝擊的不對稱影響

520.  東協基金的擇時與選股能力及績效持續性評估

李秀蓉; Lee, Hsiu-Jung ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Alpha)及資訊比率(Information Ratio)共四種指標評估績效，同時也應用Spearman等級相關檢定，進行東協基金績效持續性之評估，以及傳統的Treynor and Mazuy(1966)及Heriksson and Merton(1981)模型，加入異質變異數修正的T-M

521.  金融數位化浪潮下銀行之經營績效分析 : 以台灣商業銀行為例

陳韋蘋; Chen, Wei-Pin ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
目的在於探討台灣商業銀行在數位金融環境下的經營績效,以 台灣的 13 間金控銀行與 8 間非金控銀行為研究樣本,期間從 2009 年 1 月至 2016 年 9 月的季資料,使用資料包絡分析法、平衡計分卡與追蹤資料迴歸模 型來進行績效分析,並比較各銀行目前發展數位金融的內容,進一步探討數位 金融強度

522.  臺灣證劵市場之流動性共變現象 : 市場狀態與波動性高低之實證研究

游宗翰; Yu, Tsung-han ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: empirical research of market state and volatility 台灣證劵市場之流動性共變現象 : 市場狀態與波動性高低之實證研究 流動性;流動性共變;市場狀態;波動性;市場模型;Liquidity;Commonality in Liquidity;Market state

523.  升降單位變動對價格群集之影響

梁卓元; Liang, Jwo-yuan ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
缺乏效率或價格遭受扭曲。金融資產報價中均有最小升降單位的規定，而使得價格均為升降單位的倍數，因此在觀測價格尾數時，升降單位的大小將影響到價格群集於何種數值，本研究觀察升降單位(tick size)之變動對價格群集的影響。多數的財務模型都事先假定金融資產價格為連續的，並不會特別發生在某特定數值，實際上

524.  臺灣股票市場委託單不均衡與流動性共變關係之分析

陳永盛; Chen, Yung-sheng ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Commonality 自從Chordia, et al. (2000)提出存在流動性共同因素而造成市場流動性共同變異的觀念之後，已有不少文獻針對不同國家或不同的市場機制，研究是否與NYSE同樣存在流動性共變現象。本研究利用2007年台灣上市股票的日內交易資料，同樣以市場模型實證流動性共變現象。由於台灣的市場機制是委

525.  指數期貨到期日效應對個股之影響

詹佳峯; Chan, Chia-feng ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
明(2002)，臺灣指數期貨到期效果之檢測─GARCH模型之應用，國立臺灣大學農業經濟學研究所碩士論文 洪舜華(2001)，摩根臺灣股價期貨指數到期效應對股票市場的影響，國立台北大學企業管理學系碩士論文 許美滿(2006)，衍生性市場創新、交易機制與隱含波動，淡江大學財務金融學系博士論文 許義忠

526.  SPAN期貨結算系統之風險參數估計

林姸秀; Lin, Yen-hsiu ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，「赴芝加哥商業交易所進行SPAN系統暨GLC 教育訓練報告」，臺灣期貨交易所。 莊士德，2000，「論選擇權保證金計算制度及比較」，臺灣期貨市場，第3期， 28-38。 劉德明，2000，「風險值計量模型之理論與實證－以風險值的角度比較SPAN與TIMS對含選擇權的投資組合風險衡量的正確性」，台灣證

527.  配對交易策略應用於台灣股票市場之實證研究

林奇生; Lin, Chi-sheng ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
之實證研究 對沖基金;避險基金;配對交易;統計套利;回復均值;hedge fund;pairs trading;statistical arbitrage;mean reversion 在國外，配對交易屬於統計套利策略中最普遍為市場所運用者，本研究之目的在於運用計量模型為分析工具，並以台灣股票集中市

528.  台指期貨與摩台指期貨到期日效應日內資料之研究

江文嘉; Chiang, Wen-chia ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: an intraday study 本文根據Chow, Haynes & Zhang (2003)之t-test與F-test檢定方法，與Stoll & Whaley (1987)之報酬反轉模型，探討台指期貨與摩台指期貨到期對現貨價格變化之各種影響及產生之現象。 　　本研究獲得幾項重要的結論如下所示

529.  檔次變更對買賣價差與組成份之探討

顏瑜儀; Yen, Yu-yi ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
賣價差是必要的。本文主要觀察美國證券交易所 (AMEX) 於2001年1月29日變更最小升降單位前後之買賣價差與組成份，採用Bollen et al. (2004) 之價差評價模型，並以選擇權理論評估DIA與QQQ之價差組成份，最後探討調整檔次對價差與組成份之變化。實證發現，DIA與QQQ在最小升降

530.  金磚四國(BRICs)股市與美國股市間的非線性互動關係

葉芳雯; Yeh, Fang-wen ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
關連性與波動性探討，國立台北 大學企業管理學系碩士論文。 6、楊筆琇（民87），台灣電子股指數與美國股價指數互動關係之實 證研究，國立成功大學企業管理研究所碩士論文。 7、蔡玠施（民84），亞洲股市間動態波及效果的實證研究－GARCH 模型的應用，國立台灣大學財務金融學系碩士論文。 8、劉健欣（民

531.  金融控股產業股價、利率、匯率的連動性

許意婉; Hsu, I-wan ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
大金融版圖，同時有 利於銀行、保險公司及證券商轉換為金融控股公司，由於該法 條提供營業讓與、股份轉換的機制，可發揮金融綜合經營效益、 促進我國金融業的國際化，並提高國際競爭力。 有鑑於金控產業龐大的企業體質、及多角化的經營型態, 其營運模式將對國內其他產業產生極大的衝擊，為了解其間的 關聯性

532.  臺灣地區不動產現貨指標與價格關聯性之縱橫資料研究

廖慶雄; Liao, Ching-Hsiung ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of six indicators. 2011 一、中文文獻 1.白志杰(1997)，總體經濟變數與臺中住宅市場價格關係之研究－結構化向量自我迴歸模型之應用，逢甲大學土地管理研究所碩士論文。 2.吳修廉(1994)，房地產景氣及其影響因素之研究－以臺中都會區為例，東海大學企業管理研究所碩士論文。 3.吳錦碧

533.  共同基金績效評估 : 利用風險值與左尾部分動差調整夏普指標

何冠陞; Ho, Kuan-Sheng ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
處，一方面其以標準差作為評估風險之基礎，而標準差同時涵蓋上漲與下跌之風險，與一般投資人只在乎下跌風險有所差異；另一方面在報酬率非為常態分配情形下，評估出來之基金績效恐會產生偏誤。 故本研究主要採用風險值(VaR)來進行共同基金之績效評估，再利用GARCH之風險值模型來設法改進報酬分配之偏誤問

534.  The non-linear relationship between bank performance and financial indicators in China

馮月慧; Huynh, Le-Hoa ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
為例 縱橫平滑移轉回歸模型;財務指標;銀行績效;panel smooth transition regression model;financial indicators;Bank Performance 本研究使用14家中國大陸銀行資料，期限從2006年至2010年，探討在不同的資本適足率下，中國

535.  事件宣告前後市場流動性與異常報酬之關係

鄭翠淑; Shu, Cheng Tsui ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
響之研究」，國立台灣大學會計學研究所碩士論文。 3. 鄭淳方（1999），「季盈餘宣告對股價影響之實證研究-月營收資訊盈餘預測模型之利用」，國立台灣大學會計學研究所未出版碩士論文。 4. Apostolos D., and S. Leventis., (2011), "Stock market