481.  頁岩油價格對於國際原油價格、黃金、美元報酬率之影響

沈彥彤; Shen, Yen-Tong ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(2014)，頁岩油產量對於國際原油價格報酬率之影響-門檻多變量GARCH模型之應用，國立台灣大學國際企業學系碩士班碩士論文。 4.林徵、林雅娜、黃曉玲(2015)，「黃金、美元、石油市場間溢出效應研究--基於3元BEKK-GARCH模型的實證分析」， 福建農林大學，經濟研究導刊，第11期，頁196-199

482.  借券交易對個股股價波動之影響

鄭秀如; Cheng, Hsiu-Ju ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李沃牆 鄭秀如 Cheng, Hsiu-Ju 借券交易對個股股價波動之影響 The effect of securities lending on stock price fluctuation GARCH-Copula model;GARCH-Copula模型

483.  臺灣債券價差交易之分析研究

張丞佑; Chang, Cheng-yu ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
證研究”，淡江大學管理科學學系碩士論文。 黃勇諴，(2004)，”台灣十年期公債期貨套利效果之實證”，雲林科技大學財務金融系碩士論文。 陳俊宏，(2005)，”台灣債券期貨套利之實證研究─以基差交易為例”，輔仁大學金融研究所碩士論文。 陳韻如，(2007)，”應用殖利率曲線配適模型建構債券之交易策略

484.  金融機構授信業務償債風險之研究-以鋼鐵業為例

許漢偉; Hsu, Han-wei ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
型進行產業經營績效實證分析，然後根據執行結果，進行第一階段樣本廠商的之相對效率分析、差額變數分析，與敏感度分析。第二階段將第一階段所得到之效率值加入公司財報中與償債因子相關的投入變數，來觀察對於公司表現之績效是否有顯著或非顯著之影響。 實證結果顯示，經過各模式鋼鐵公司績效分析之後發現：(1) 在

485.  應用多期動態隨機規劃建構股票、債券及現金投資組合

邱子祐; Chiou, Tzu-yu ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
投資需求以及投資限制，建立一般化模型。最後再利用套裝軟體「AMPL+MINOS 5.5」求解所建立之隨機規劃方程式，得到決策初期所需建立之資產部位，以及未來各期、各種情境下所需採取之動態調整策略，可以改良過去單點估計值的缺點，同時能夠將未來情境納入考量，使得多期資產配置更富策略性。並實証在兩期的情況

486.  經濟成長、收斂假說與金融發展之實證探討

葉志權; Yeh, Chih-chuan ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and financial development 經濟成長;金融發展;股票市場;工具變數門檻模型;異質性變異數;economic growth;Stock Market;Instrument Variables;Identification Heteroskedasticity;Financial

487.  具保證收益之年金商品定價模型之研究

呂宜茜; Lu, Yi-chien ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 呂宜茜 Lu, Yi-chien 具保證收益之年金商品定價模型之研究 A hedging cost study of variable annuity with guarantee 附保證變額年金;variable

488.  風險值之應用 : 外匯投資組合實證研究

蔡秀霞; Tsai, Hsiu-hsia ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，1998，台灣股匯市投資組合風險值之計算與評估，國立中央大學，碩士論文。 2.洪瑞成，2002，風險值之探討-對稱與不對稱波動GARCH模型之應用，私立淡江大學，碩士論文。 3.李慧慈，2002，中央銀行之外匯管理，私立東吳大學，碩士論文。 4.彭華櫻，2003，風險值的衡量與驗證-匯率的實證研究

489.  企業社會責任與股票型基金報酬

李靕富; Lee, Chen-Fu ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
因子模型;分量迴歸;Mutual Fund;corporate social responsibility;fund performance;three factor model;Quantile Regression 隨著中國經濟的崛起及證券市場之開放，如何在中國金融市場獲利，已成為全球投資人關注

490.  使用選擇權成交價格調整SPAN盤中保證金之研究

王昭智; Wang, Chao Chih ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
碩士班碩士論文。 5. 顧廣平(2007)，「我國期貨市場建置SPAN整戶保證金計算機制之評估與分析」，臺灣期貨交易所委外研究提要表。 6. 張森林&石百達(2009)，「我國期貨市場保證金估計模型及結構比妥適性之研究」，臺灣期貨交易所委外研究提要表 U0002-2108201313532800