淡江大學機構典藏

411.  現金股利與股價報酬之非線性關聯研究 : 縱橫平滑移轉模型之應用

李怡萍; Li, Yi-ping ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Nieh, Chien-chung 李怡萍 Li, Yi-ping 現金股利與股價報酬之非線性關聯研究 : 縱橫平滑移轉模型之應用 A study on non-linear relationship between cash dividend

412.  機構法人期貨交易行為與臺灣股價指數變動之關聯性的實證研究 : 高頻資料的分析

梁雅琪; Liang, Ya-Chi ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
者不同之決策參考資訊。研究樣本選定台灣證券交易所發行量加權股價指數及台灣證券交易所發行量加權股價指數期貨，樣本期間則涵蓋2008年1月2日至2009年9月30日之每分鐘交易資料，而實證模型除了採用普通最小平方法外，本文進一步採用不同設定之GARCH模型進行檢測。 實證結果發現：股票波動度與現

413.  股市羊群效應 : 以日本、韓國、臺灣股市為例

薛凱安; Hsueh, Kai-An ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良 薛凱安 Hsueh, Kai-An 股市羊群效應 : 以日本、韓國、臺灣股市為例 Herding effect in Japan, South Korea, and Taiwan 羊群行為;CSAD模型;馬可夫狀態轉換模型;單根檢定;herding

414.  高階動差的國際資訊傳遞效果－臺灣與美國股價指數之實證研究

劉筱盈; Liu, Hsiao-ying ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-an empirical study of Taiwan and US stock indices 訊息傳遞效果;偏態的傳遞效果;GARCHS模型;兩階段估計;Information transmission effect;Skewness spillover effect;GARCHS

415.  The empirical research of measurement on liquidity risk, operational risk and sovereign risk

方鏘傑; Fang, Chiang-Jye ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
助於銀行衡量其作業風險資本計提參考。 第三部分、主權風險衡量之研究係利用Coupla-ARMAX-GJR-GARCH模型探討政府干預匯率市場下產生主權風險，藉由歐元與人民幣匯率波動關連，顯示中國人民幣匯率制度的政策干預現象。本研究使用2005年1月至2010年3月人民幣與歐元匯率日資料，先建立

416.  指數現貨與指數期貨之門檻互動效果比較 : 臺灣與美國之實證研究

曾玉翔; Tseng, Yu-Hsiang ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
from Taiwan and the U.S. 現貨;期貨;門檻自我迴歸模型;門檻誤差修正模型;Spot;Future;TAR-T;TECM;Threshold 中文論文提要： 研究期貨與現貨關係的文章已經不計其數，過去文獻多預期期貨反應新資訊之速度較快，且以國內的交易制度看，期貨揭示最新

417.  動態網絡資料包絡分析法探討台灣半導體產業效率

廖峰毅; Liao, Fong-Yi ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
manufacturing industry;IC design industry;Efficiency 本研究是以動態網絡資料包絡分析法(Dynamic Network DEA)探討台灣半導體廠商之效率評估，並藉由總要素生產力(Malmquist Productivity Index; MPI)模型討論台

418.  銀行風險資本與經營績效之研究

江勁達; Chiang, Chin-ta ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。 二、經過BCC 模式與SBM 模式比較後發現：(1)經過效率值差異性檢定，驗證出兩模型之間效率值有顯著差異。且SBM 模式因限制多而更為嚴謹，其所評估效率値較BCC 模式為低，而效率値之間變異程度也較BCC模式下來得大，如此即能較為明確的以效率値來判斷銀行間的優劣程度。(2)績效排名方面，兩模式銀

419.  外資持股比例與股價報酬之非線性關聯性研究

黃競輝; Huang, Ching-hui ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
rate and stock price 持股比例;外資;縱橫平滑移轉迴歸模型;縱橫平滑移轉效果;非線性;Holding Rate;Foreign Investor;panel smooth transition effect;panel smooth transition regression

420.  與時間變動之不對稱市場風險溢酬：權益型與抵押型REITs市場之探討

李詩惠; Li, Shi-hu ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
risk premium for equity reits and mortgage reits 波動跳躍;ARJI 模型;Equity REITs;Mortgage REITs;Volatility;ARJI Model 本文延伸財務理論中CAPM模型架構之概念，分別探討大盤指數與利率對於權益型不動產投

421.  臺商赴中國大陸投資之兩岸總體、政治因素探討

沈志賢; Shen, Chih-hsien ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
台商赴大陸投資動機、金額、區位選擇等相關研究文獻，對大陸台商投資概況進行分析；並透過台商投資行為模型的建立，來探討影響台商赴中國大陸投資的主要變數為何。分析模型為OLS迴歸模型分析自我迴歸關係。得到結論是，台商赴中國大陸直接投資金額主要受到台灣內部治安、施政穩定度的推力，及中國大陸充沛便宜的勞力來源

422.  市場透明度對流動性、波動性與交易成本的影響:限價委託簿實證

楊雅筑; Yang, Ya-chu ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
所為了提升市場資訊透明度，自2003年1月2日起將報價揭示從最佳一檔買賣報價改為揭露最佳五檔買賣報價。本文主要應用Sandas (2001) 的限價委託簿結構模型，以GMM方法對台灣證交所委託簿資料進行實證。研究樣本則分為揭露五檔的初期與四年後的近期兩區段。為了觀察市場透明度增加後市場流動性、波動性

423.  台灣地區金融控股公司績效分析 : 財務指標實證

蕭樺慈; Hsiao, Hua-tzu ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
挑選六項財務績效指標為評量變數，資產規模為門檻變數，運用Panel Data 門檻迴歸模型分析發現：在六項財務績效變數中，「自有資本比」、「營業費用率」與資產規模間分別存在單一門檻效果。資產規模低於門檻值時，擴張資產規模顯著提升自有資本比及營業費用率；資產規模高於門檻值時，自有資本比及營業費用率顯著

424.  股票買回公司之特性與流動性研究

周蓉慧; Chou, Jung-hui ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
之上市公司為主要樣本，第一部分針對公司特性，包括獲利能力、償債能力、經營能力與資本結構四種財務指標，以及股權結構與交易特色等，探討2000年至2008年宣告股票買回之公司是否具有特定的公司特性；第二部分則是以複迴歸模型，分析股票買回對公司股票之市場流動性之影響。另外，分別考慮產業類別、總體經濟環境不

425.  臺灣加權與油價、匯率之關連性

陳靜怡; Chen, Ching-yi ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
10月兩個期間分別存在兩個共整向量與一個共整向量，表示模型中的變數是存在長期均衡關係的，而在1988年至2001年9月的子期間三個變數間並不存在長期的均衡關係，這可能是因為雖然台股在這期間內有大幅波動，如亞洲金融風暴，但基本上，油價與台幣匯率均呈平穩走勢所致。於向量誤差修正模型實證結果發現，在1983

426.  三大法人在期貨市場買賣超對股價報酬率非線性影響之探討

李仁君; Lee, Jen-chun ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of three institutional investors on the Stock returns 三大法人;期貨買賣超;平滑移轉迴歸模型;three institutional investors;the net buy/sell position;Smooth Transition

427.  長期利率決定因子之探討

廖心如; Liao, Hsin-ju ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
年第一季至2009年第四季之總體經濟資料進行實證分析，探討美國長期利率的影響因子。由於實證資料具有條件異質變異特性，因此本文實證採取GARCH模型藉以捕捉此特性。而財務時間序列多呈現非常態的現象，故估計時使用Student-t分配進行配適。由前述之實證設計，釐清短期利率、預期通貨膨脹率、景氣循環、貨

428.  經理人薪酬對公司績效之探討 : 縱橫門檻平滑移轉迴歸模型之應用

顏肇鈞; Yen, Chao-chun ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Nieh, Chien-chung 顏肇鈞 Yen, Chao-chun 經理人薪酬對公司績效之探討 : 縱橫門檻平滑移轉迴歸模型之應用 Smooth transition analysis for the impact of top

429.  金融海嘯後金融業資本適足率高低對營收及股價之影響 : 應用縱橫平滑移轉模型

陳逸傑; chen, Yi-chieh ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; 沈中華; Nieh, Chien-Chung; Shen, Chung-Hua 陳逸傑 chen, Yi-chieh 金融海嘯後金融業資本適足率高低對營收及股價之影響 : 應用縱橫平滑移轉模型 The mutual effects of earning

430.  國際化程度在規模差異下對本國銀行經營績效之影響

楊美嬌; Yang, Mei-Chiao ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
on operation performance under the scale difference 國際化;銀行規模;銀行經營績效;縱橫平滑移轉迴歸模型;internationalization;bank scale;operation performance;panel smooth

431.  不同成交量下股票報酬之非線性探討

賴慧真; Lai, Huei-Jen ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中 賴慧真 Lai, Huei-Jen 不同成交量下股票報酬之非線性探討 Stock return in nonlinear model with variation of volume 股票報酬;成交量;縱橫平滑移轉迴歸模型;非線性;stock return

432.  基金特性對基金績效在不同股市波動下之非線性探討

鄭伊真; Cheng, I-Chen ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
stock volatility 基金績效;基金特性;股市波動;非線;縱橫平滑移轉迴歸模型;Mutual Fund Performance;fund characteristics;Stock Volatility;Nonlinear;panel smooth transition

433.  財務指標在多角化差異下對本國銀行績效之影響 : 縱橫平滑移轉模型之應用

徐立婷; Hsu, Li-Ting ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中 徐立婷 Hsu, Li-Ting 財務指標在多角化差異下對本國銀行績效之影響 : 縱橫平滑移轉模型之應用 The impact of financial indicators on banking performance under different

434.  Why does government matter? the application of PSTR model

范譯仁; Fan, Yi-Jen ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系博士班 聶建中; Nieh, Chien-Chung 范譯仁 Fan, Yi-Jen Why does government matter? the application of PSTR model 應用縱橫平滑轉換模型探討政府的重要性 政策;菲力普曲線;通貨膨脹;縱橫平滑

435.  銀行多角化經營績效與風險的關係 : 以本國銀行為例

張雅涵; Chang, Ya-han ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: evidence from Taiwan's commercial bank 多角化;Z-score;緃橫資料迴歸模型;資產報酬率;逾放比;Panel Data Regression;diversification strategy;Non-Performing Loans;Return on Assets 本研

436.  我國銀行特性與總體經濟對銀行逾放比之影響

周燦煌; Chou, Tsang-Huang ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
rations in Taiwan 逾放比;資產規模;銀行特性變數;總體變數;PSTR模型;Non-performing Loans Ratios;Assets Size;Bank-Specific;Macroeconomic;PSTR Model 逾放比是觀察銀行的經營管理以及金融環境的穩定狀況的關鍵指標

437.  公股銀行放款集中度對經營績效及逾放之影響分析

劉雅鳳; Liu, Ya-Feng ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-performing loan 放款集中度;縱橫迴歸模型;逾放比;經營績效;Loan concentration;Panel regression model;Non-performing loan ratio;Business Performance 本文的主要研究動機是探討國內八家公股行庫對3D1S產

438.  開放陸資來台投資對臺灣證券市場報酬率之影響

林建成; Lin, Chien-Chen ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
QDII on Taiwan's Stock Market 外資;陸資;雙變量GARCH-DCC模型;避險需求;周轉率;Chinese QDII;bivariable DCC-GARCH model;hedging demand;Turnover Ratio 本論文主要探討臺灣開放陸資投資證券市場

439.  不動產市場景氣對銀行風險與財務績效的非線性研究 : 縱橫平滑移轉模型之應用

陳俊龍; Chen, Chun-Lung ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 沈中華 陳俊龍 Chen, Chun-Lung 不動產市場景氣對銀行風險與財務績效的非線性研究 : 縱橫平滑移轉模型之應用 Non-linear relationship between bank's risk and financial

440.  Asymmetric relationship between human resource and enterprise risk

林東寬; Lin, Tung-Kuan ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
源和企業風險之不對稱關係 多重狀態模型;無形資產;人力資源;企業風險;Human resource;intangible assets;R&D expenditure;Enterprise risk 本論文主要採用Hansen(2000)所提出之多重狀態模型(multiple regimes

441.  貨幣政策對房地產價格非線性影響之研究 : 以台北、上海為例

林佩賢; Lin, Pei-Hsien ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of monetary policy on housing prices between Taipei and Shanghai 貨幣政策;房地產價格;平滑移轉模型;Monetary policy;Housing Prices;Smooth Transition Model 近幾年全球房地產價格不斷的上漲，各國

442.  已開發國家與新興市場股市之價量不對稱關係 : 行為財務學觀點

楊智祺; Yaung, Chih-Chi ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
於探討已開發國家及新興市場國家的股市是否存在價量不對稱性，而形成價量間不對稱的原因是否為投資人的行為偏誤所導致。實證上分別探討已開發國家的美國股市以及新興市場的中國股市，本研究透過GARCH(1, 1)-X、EGARCH(1, 1)-X及GJR-GARCH(1, 1)-X模型對樣本國家進行價量不對稱

443.  VIX 期貨與VIX 交易所交易商品價格發現的實證研究

葉宗翰; Yeh, Tsung-Han ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and VIX exchange trading products VIX期貨;價格發現;修正後資訊比例模型;VIX Futures;VIX ETPs;price discovery;VECM;Modified Information Share 本研究透過Lien and Shrestha (2009) 所提

444.  盈餘管理對企業社會責任與風險關聯性之影響

黃瀞儀; Huang, Ching-Yi ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
表可能性高。最後，研究實證結果各項數據顯示高階動差法相較於傳統迴歸模型提供了良好配適估計。 In recent years, the problems of food security and labor safety have been endless, and the mass society

445.  黃金現貨與黃金ETF相關性之研究

沈子鈞; Shen, Tzu-chun ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，於2004年11月18日在NYSE (New York Stock Exchange)掛牌交易。然而黃金ETF與黃金現貨兩者之間理應有一定程度的關連性，故本文利用EGARCH模型分析兩種金融資產間之關連性，並探討黃金現貨價格與gShares收盤價間之領先落後關係，最後分析兩者間之波動外溢效果及黃金現

446.  美國資本市場效率性檢定

高淑華; Kao, Shu-hua ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
平均反轉現象，國立清華大學經濟學研究所碩士論文。 2. 沈中華、何中達、陳江明(1995)，臺灣股票市場報酬率之預測模型--平均數復歸行為之應用，管理科學學報，12-1，43-61頁。 3. 林才熙(1989)，以技術分析方法之獲利性檢定台灣股市之弱式效率－CRISMA交易系統之研究，國立台灣大學商

447.  千禧年前後亞洲股市連動性研究—中國與亞洲四小龍

周克行; Cho, Ke-hsin ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
之金融市場，諸如亞洲四小龍及經濟迅速發展之中國，吸引全球投資客的青睞。何者能贏得趨勢領先指標首選為一重要議題。本文利用Johansen最大概似共整合檢定、向量自我迴歸(VAR)模型、向量誤差修正模型(VECM) 、Granger因果關係檢定、衝擊反應分析以及預測誤差變異數分解等實證方法探討以千禧年前

448.  臺灣股票型共同基金績效持續性與持有期間之研究

蕭淑芳; Hsiao, Shu-fang ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
論文集.405-435。 陳清海 1995，相對強勢投資組合策略在台灣股票市場的績效實證研究分析，國立台灣大學財務金融研究所未出版碩士論文。 陳光華 2000，台灣股市動能生命週期之再探討，銘傳大學金融研究所碩士論文。 陳智賢 1998，以因子模型探討台灣共同基金績效之持續性，國立中正大學財務金融所

449.  臺商對大陸投資對於大陸經濟的影響

簡利珉; Chien, Li-min ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
所占比重較高，對大陸經濟影響高長。本篇論文根據計量模型，得出結果為台灣流入大陸的FDI，長期而言有正向的趨勢並且影響顯著；短期而言，則並無顯著相關。值得一提的是，大陸經改政策的開放與變革，使大陸單一經濟體從封閉型轉變為市場經濟後，並且隨著區域經濟整合的經貿強化政策，現在已經是全球第第四大的單一經濟體

450.  原油現貨、期貨與相關性產業之連動關係

紀慧君; Chi, Hui-chun ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and related industry 原油;厚尾分配;跳躍;波動;Crude oil;Heavy tail distribution;Jump;Volatility 本文研究以厚尾分配之 ARJI 模型探討原油現貨、原油期貨與原油相關產業股價指數之波動性，進一步採用 Bai and Perron

451.  指數選擇權隱含波動度技術指標資訊效果之實證研究-以S&P 500為例

吳淑華; Wu, Shu-hua ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
市場中技術指標分析模型運算，產生買、賣訊號的交易策略進行期貨交易模擬，並以獲利績效及勝率來進行比較，研究其隱含波動率的資訊效果是否有較價格資訊效果顯著。 實證結果顯示運用RSI、W%R、KD及Bollinger Band 四種技術指標的隱含波動率交易策略績效優於價格指數，其中更以 Bollinger

452.  報酬率與變異數極小避險策略的關係

游儲宇; You, Chu-yu ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;一般化自我迴歸條件變異數模型;Futures Hedging;Return;GARCH 期貨避險的變異數極小公式是期貨現貨間報酬率的條件共變異數除以期貨報酬的條件變異數。這標準的結果可在許多衍生性商品風險管理的教科書中找到但這個結論必須要在某些條件下才可成立。但實際上傳統的避險比率只有以報酬金額來計

453.  不動產信託投資規避通貨膨脹風險之研究

許健興; Hsu, Chien-hsing ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
率，並利用時間序列上之ARMA-GARCH模型來估計預期通膨及通膨不確定性；及以VAR模型及Granger因果檢定修正變數間假性迴歸問題，研究REITs報酬率與通膨及通膨不確定間之關係，及探討投資於REITs是否具有抗通膨之效果，希望作為未來台灣研究REITs報酬之參考，茲將研究結果彙整如下： 1

454.  亞洲新興市場股價指數效率性檢定 : 運用考慮多重結構性轉變點之縱橫單根檢定法

俞佳芬; Yu, Chia-fen ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，發現大部分的國家股價指數不論是含時間趨勢的模型或是不含時間趨勢的模型皆呈現出非定態結果，亦即是亞洲新興股票市場為有效率之市場。 由於以上方法皆存在一些問題，因此本研究主要重點在藉著組合橫斷面與縱斷面的資料增加樣本數，使檢定力提升並考慮多個結構性轉變點，最後再加上使用拔靴分配解決橫斷面相依的問題。最後

455.  不動產投資信託與物價之動態分析-以日本為例

陳坤宏; Chen, Kun-hung ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
sensitivity - a case study of Japan 不動產投資信託;通貨膨脹;ARJI模型;REIT;Inflation;ARJI Model 本文使用ARJI模型來探討投資於不同類型之不動產標的（住宅大樓與商用及辦公大樓）的REIT個股報酬表現與物價變動虛擬變數、日經225股價指數報

456.  財務限制與總體經濟條件對公司資本結構的影響

康詩慧; Kang, Shih-huey ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
structure 資本結構;財務限制;總體經濟條件;Capital Structure;Financially Constrained;Macroeconomic Conditions 本研究以2004年第1季至2008年第3季之間，國內共449家上市公司為研究對象，採用縱橫資料迴歸模型（panel

457.  波動度指數蔓延效果之研究 : 以次級房貸事件為例

包心婷; Pao, Hsin-ting ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
the subprime mortgage crisis 波動度指數;雙變量GARCH模型;蔓延效應;次級房貸;volatility index;Bivariate Garch;Contagion Effect;The Subprime Mortgage Crisis 本研究以2007年1月1日至

458.  公司多角化經營對財務績效之非線性影響關係探討

熊彥傑; Hsiung, Yen-chien ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
value 多角化;銷貨比重;財務績效;跨國企業;縱橫平滑移轉模型;Diversification;Sales-ratio;financial performance;Multinational company;Panel Smooth Transition Regression 本研究旨在探討台灣上市跨

459.  The substitutability between equity reits and mortgage reits from risk management perspective

翁兆儀; Weng, Jau-i ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
perspective 以風險管理之觀點探討權益型REITs與抵押型REITs之可替代性 風險值;市場風險資本;權益型 REITs;抵押型 REITs;GARCH模型;Value-at-Risk;Equity REITs;Mortgage REITs;Exchange rate;GARCH models 本文以權益型

460.  投資人情緒與股票市場關連性之研究

潘昱達; Pan, Yu-Da ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-GARCH模型;Direct Investor Sentiment;Indirect Investor Sentiment;GJR-GARCH 本文使用GJR-GARCH模型來探討美國直接與間接投資人情緒指標對10個國際股票市場的大盤指數報酬與波動之關連，另外將直接情緒指標區分理性與非理性兩部分探討