淡江大學機構典藏

381.  景氣指標對股票報酬影響之研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

蘇孟睿; Su, Meng-Jui ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中 蘇孟睿 Su, Meng-Jui 景氣指標對股票報酬影響之研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 A study of the effect of the business indicators on stock returns : approach

382.  臺灣首次公開上市股票定價效率性探討 : 平滑移轉模型

陳怡如; Chen, Yi-Ju ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chien-Chung 陳怡如 Chen, Yi-Ju 臺灣首次公開上市股票定價效率性探討 : 平滑移轉模型 The study on the efficiency of the IPO pricing process in Taiwan

383.  我國銀行業提列呆帳損失相關因素影響之探討 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

陳彥騰; Chen, Yan-Tang ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chien-Chung 陳彥騰 Chen, Yan-Tang 我國銀行業提列呆帳損失相關因素影響之探討 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 A study of the Taiwanese banks' loan loss reserve

384.  多空頭市場下臺灣與美國ETF之研究 : 以臺灣50ETF及SPDR為例

李伊容; Li, Yi-Jung ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
2007年11月1日至2011年10月31日止，並將市場區分為多、空頭期間。以GJR GARCH模型探討台灣及美國ETF市場於多、空頭市場下其大盤指數報酬及利率對ETF報酬之序列關係是否存在差異性，並實證台灣與美國ETF市場是否存在波動不對稱性，及於多、空市場下是否存在差異性。 實證結果顯示，台灣及美

385.  日本首相安倍的寬鬆政策下 : 台幣、日圓、韓元之關聯結構分析

朱珈瑩; Chu, Chia-Ying ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
間在實施寬鬆貨幣政策前後是否存在競貶效果。 實證上透過ARMAX-GJR-GARCH-Copula Type模型檢視日本寬鬆貨幣政策前後日圓、台幣、韓元之相關變化。 實證結果顯示，無論是全樣本或安倍實施寬鬆貨幣政策前後，日圓對台幣及韓元匯率均數方程式影響皆呈現顯著效果且為正向影響。變異數方程式參數估

386.  國際油價波動對台灣石化工業股價報酬之非線性影響

巫亞璇; Wu, Ya-Hsuan ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
volatility on the stock return of petrochemical industry in Taiwan 股價報酬;油價變動率;速動比率;負債比率;每股盈餘;緃橫平滑移轉模型;stock return;Oil Price Change Rate;quick ratio

387.  投資人情緒對S&P500指數波動性之影響

湯曄; Tang, Yeh ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
究對象，並且使用Panel Data來進行混合迴歸模型的估計。 　　相關的具體研究目的主要濃縮成四項，(一)為美國期貨交易制度存在著公開喊價競價系統與電子交易自動化交易系統之差異，對於S&P500指數價格變化將可能存在著顯著的影響，但對於波動性的影響卻鮮少有進行資訊傳遞的比較與分析，(二)考量近年國

388.  國際原油價格波動對台灣航空業股價之影響

李致源; Lee, Chih-Yuan ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
prices in Taiwan 航空業股價;原油價格;平滑移轉模型;Oil Price;Airlines Stock Price;Smooth Transition 燃油成本在航空產業的營運成本裡占了不小的比例，過去文獻得到的實證結果顯示航空公司的獲利明顯地受到國際原油價格波動的影響，從而影響航空產業股票

389.  分區探討中古屋與預售屋受總體經濟影響 : 平滑移轉模型應用 = The study of impact of macroeconomics for zoning on exist and pre-sales housing price-smooth transition model

廖芳敏; Liao, Fang-Min ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 陳達新 廖芳敏 Liao, Fang-Min 分區探討中古屋與預售屋受總體經濟影響 : 平滑移轉模型應用 = The study of impact of macroeconomics for zoning on exist and pre-sales

390.  美國量化寬鬆貨幣政策對原油與黃金價格影響之探討

詹瑩瑩; Chan, Ying-Ying ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
policy on the oil and gold prices 美國量化寬鬆政策;Quantitative easing policy;黃金指數;gold index;原油指數、雙變量GARCH模型;oil index;雙變量GARCH模型;Multivariate GARCH Model 本研究主要探討

391.  以延伸式科技接受模式探討消費者對行動支付之使用意願

林哲毅; Lin, Che-Yi ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
頻寬的大幅提升，智慧型行動裝置的興起，全面改變現代人的生活方式。行動商務服務已成為電子商務市場的主流，並重要的影響著消費者的生活型態，考量現今行動支付方式所具備的便利、快速、容易使用、不受空間限制等優勢因素，以及近幾年願意使用新興支付工具的客群比例逐漸增長已頗具規模，有鑑於電子商務活動的延伸及成熟發

392.  不同交易人的期貨交易活動對標的資產的資訊效果

陳斌宇; Chen, Pin-yu ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
future markets. 機構交易人;三大法人;外資;投信;自營商;Options;Open Interests;volume 本研究將利用EOS理論(1998)中所提之方向性交易量之概念為基礎，並考慮市場內交易人結構因素，檢視EOS模型的方向性假設是否會因不同類交易人而異。實證結果如下： 1.在

393.  展望理論、心理帳戶、與動能效果於臺灣股票市場之實證分析

蔡詩豪; Tsai, Shih-hao ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
,and momentum”，研究方法以Panel data 模型進行分析研究，主要探討在展望理論和心理帳戶的架構下，台灣股市是否存在動能效果。研究目的有三：首先，針對台灣股市在不同期間下，探討相關變數對於股票報酬率的解釋能力，以及是否存在動能效果的現象。其次，在處分效果投資行為下，基於投資人對於獲利與損失兩

394.  訊息衝擊對期貨報酬及成交量影響之研究-以臺灣指數期貨市場為例

方雅婷; Fang, Ya-ting ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
關係的相對重要性，以及商品交易的熱絡頻繁程度對訊息衝擊的反應是否具有效率性。實證採用雙變數移動平均模型(BMAR)和雙變數向量自我迴歸模型(BVAR)，選取台灣指數期貨市場中大型台指期貨、小型台指期貨、電子指數期貨以及金融指數期貨等四種期貨商品，探討不同屬性的訊息對期貨市場價量關係的衝擊。並透過預測

395.  台灣期貨市場延長交易時段的價格發現功能

俞冠伶; Yu, Kuan-ling ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
futures market 臺灣期貨市場延長交易時段的價格發現功能 一般化自我迴歸條件異質變異數模型;價格發現;延長交易時段;GARCH Model;Price Discovery;Extended Trading Session 本文應用加權價格貢獻法和GARCH模型探討當期貨與現貨市場交易時間

396.  The asymmetric impact of financial intermediaries development on the growth distribution

張雅凱; Chang, Ya-kai ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
);Instrumental Variables Quantile Regression(IVQR) 本文利用Koenker and Basset (1978) 年所提出的分量迴歸模型(QR)來探討不同經濟成長下的國家，金融機構發展與國家經濟成長之間存在的不對稱關係。另外，為了解決內生性的問題，本文

397.  法人持股比例之變動對臺股股價報酬之關聯性實證研究

吳浩平; Wu, Hau-ping ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
institutional investors’ holding rate and the return of Taiwan stock index. 三大法人;持股比例;加權股價指數報酬率;平滑移轉迴歸模型;prime institutional investors;Holding Rate;the return

398.  金融海嘯前後黃金價格波動與利率、通貨膨脹率、美元指數關聯性

左如萱; Tso, Ju-Hsuan ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
index : prior to and post the financial crisis 黃金價格;金融海嘯;向量自我迴規模型;Granger因果關係;共整合;Gold Price;Financial crisis;Vector Autoregressive;Granger Causality

399.  An analysis on liquidity risk and the cause : evidence from Taiwan commercial banks

施振翔; Shih, Chen-Hsiang ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
流動性風險與成因之探討 流動性風險;風險管理;歐債危機;縱橫資料迴歸模型;Liquidity Risk;Risk management;euro zone debt crisis;Panel Data 次貸風暴及近年發生的歐債危機，導致市場上流動性逐步萎縮，不僅投資人減少將資金投資於市場，金融機構也

400.  10年期公債殖利率時間數列分析 : 以歐債危機期間義大利、西班牙與希臘為例

劉人碩; Liou, Ren-Shyr ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
bond yield during European debt crisis 歐債危機;多變量GARCH模型;公債殖利率;外溢效果;european debt crisis;Multivariate GARCH Model;Bond Yields;Spillover Effects 本研究選取具有明

401.  外資對股票開盤價格影響力之研究

林芸平; Lin, Yun-Ping ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;開盤價;Foreign;Influence;Open price 本研究利用台灣證券交易所開盤前委託單日內資料，模擬撮合出個股開盤價格，再依據MAE、RMSE、MAPE等評估回歸模型預測誤差，探討外資在不同產業及不同規模公司對股票開盤價格之影響力。 實證結果發現，1、外資不僅偏愛金融股及大型權值股

402.  Price discovery before and after Shanghai-Hong Kong stock connect

江冠毅; Chiang, Kuan-Yi ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
通開放 價格發現;滬深300指數;VECM-DCC-GARCH模型;滬港通;領先落後關係;共同因子權重法;price discovery;CSI 300 Index;VECM-DCC-GARCH model;Shanghai-Hong Kong Stock Connect;Lead-lag

403.  創投參與對生技產業經營績效之非線性影響

徐培勛; Hsu, Pei-hsun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;生技產業;創投持股比率;縱橫平滑移轉迴歸模型;Venture capital;biotech industry;VC-Holding Ratio;Panel Smooth Transition Regression 生技產業是台灣未來的明星產業之一，創投更在其中扮演重要的腳色，本研究以Gonza

404.  美國量化寬鬆政策對股票市場正向回饋行為之探討

游碧瑤; Yu, Pi Yao ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
on positive feedback trading behavior in the stock markets 量化寬鬆;正向回饋;GARCH模型;Quantitative easing policy;Positive feedback;GARCH model 美國因次級房貸事件引發全球性金融風暴，造成全

405.  台灣上市櫃公司財務受限與持有現金對股票報酬之影響

鄭伊婷; Cheng, I-Ting ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，多樣化的金融工具及便利的網路科技使得交易市場日趨活絡。早期由Sharp (1964) 等人提出的資本資產定價模型到Fama and French (1993) 的三因子模型，都是在衡量股票報酬率的影響因子，因此能發現一個可以解釋股價報酬的因子對投資人來說是非常重要的。 本研究首先以Whited和

406.  新台幣美元匯率波動與金融危機

周佳莉; Chou, Chia-Li ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;Financial crises;Regional contagion;Smooth Transition Regression(STR);平滑移轉模型(STR);金融危機;區域傳染;匯率波動 　　隨著金融全球化的發展，國際間漸漸形成開放的經濟體系，匯率的波動性對各國的經濟發展與金融活動影響甚鉅，本研

407.  不動產投資信託基金從眾行為之探討 : 以新加坡與美國市場為例

鄭凱文; Cheng, Kai-Wen ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and United States Market 從眾行為;CSAD模型;非線性迴歸;美國REITs;新加坡REITs;herding behavior;CSAD;Non-linear regression model;United States REITs;Singapore REITs 本研究旨在檢視新

408.  匯率對股市與房地產的非線性研究 : 以日本為例

蔡承霖; Tsai, Cherng-Lin ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
estate-evidence of Japan 日幣匯率;日經225指數;東證房價指數;平滑移轉模型;Japanese Yen Exchange Rate;Nikkei 225;Topix Real Estate Index;Smooth Transition Regression Model 本文以日

409.  人民幣匯率波動對房地產價格影響之研究 : 以上海為例

盧嘉誠; Lu, Jia-Cheng ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
estate price : a case study of Shanghai 人民幣匯率;房價;平滑移轉模型;RMB exchange rate;Real Estate Price;Smooth Transition Regression Model 本研究採用平滑移轉模型將人民幣匯率波動率作為門檻變數

410.  可支配所得及消費物價指數與房貸負擔率之非線性因果關係探討

紀佳萱; Ji, Jia-Syuan ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，探討可支配所得及消費物價指數與房貸負擔率影響是否存在結構性的變化。 　　 本研究採用Enders and Siklos(2001)利用門檻自我迴歸模型(Threshold Autoregressive Model, TAR)，找出迴歸式中之最小平方法估計值，接著利用Enders

411.  現金股利與股價報酬之非線性關聯研究 : 縱橫平滑移轉模型之應用

李怡萍; Li, Yi-ping ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Nieh, Chien-chung 李怡萍 Li, Yi-ping 現金股利與股價報酬之非線性關聯研究 : 縱橫平滑移轉模型之應用 A study on non-linear relationship between cash dividend

412.  機構法人期貨交易行為與臺灣股價指數變動之關聯性的實證研究 : 高頻資料的分析

梁雅琪; Liang, Ya-Chi ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
者不同之決策參考資訊。研究樣本選定台灣證券交易所發行量加權股價指數及台灣證券交易所發行量加權股價指數期貨，樣本期間則涵蓋2008年1月2日至2009年9月30日之每分鐘交易資料，而實證模型除了採用普通最小平方法外，本文進一步採用不同設定之GARCH模型進行檢測。 實證結果發現：股票波動度與現

413.  股市羊群效應 : 以日本、韓國、臺灣股市為例

薛凱安; Hsueh, Kai-An ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良 薛凱安 Hsueh, Kai-An 股市羊群效應 : 以日本、韓國、臺灣股市為例 Herding effect in Japan, South Korea, and Taiwan 羊群行為;CSAD模型;馬可夫狀態轉換模型;單根檢定;herding

414.  高階動差的國際資訊傳遞效果－臺灣與美國股價指數之實證研究

劉筱盈; Liu, Hsiao-ying ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-an empirical study of Taiwan and US stock indices 訊息傳遞效果;偏態的傳遞效果;GARCHS模型;兩階段估計;Information transmission effect;Skewness spillover effect;GARCHS

415.  The empirical research of measurement on liquidity risk, operational risk and sovereign risk

方鏘傑; Fang, Chiang-Jye ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
助於銀行衡量其作業風險資本計提參考。 第三部分、主權風險衡量之研究係利用Coupla-ARMAX-GJR-GARCH模型探討政府干預匯率市場下產生主權風險，藉由歐元與人民幣匯率波動關連，顯示中國人民幣匯率制度的政策干預現象。本研究使用2005年1月至2010年3月人民幣與歐元匯率日資料，先建立

416.  指數現貨與指數期貨之門檻互動效果比較 : 臺灣與美國之實證研究

曾玉翔; Tseng, Yu-Hsiang ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
from Taiwan and the U.S. 現貨;期貨;門檻自我迴歸模型;門檻誤差修正模型;Spot;Future;TAR-T;TECM;Threshold 中文論文提要： 研究期貨與現貨關係的文章已經不計其數，過去文獻多預期期貨反應新資訊之速度較快，且以國內的交易制度看，期貨揭示最新

417.  動態網絡資料包絡分析法探討台灣半導體產業效率

廖峰毅; Liao, Fong-Yi ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
manufacturing industry;IC design industry;Efficiency 本研究是以動態網絡資料包絡分析法(Dynamic Network DEA)探討台灣半導體廠商之效率評估，並藉由總要素生產力(Malmquist Productivity Index; MPI)模型討論台

418.  銀行風險資本與經營績效之研究

江勁達; Chiang, Chin-ta ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。 二、經過BCC 模式與SBM 模式比較後發現：(1)經過效率值差異性檢定，驗證出兩模型之間效率值有顯著差異。且SBM 模式因限制多而更為嚴謹，其所評估效率値較BCC 模式為低，而效率値之間變異程度也較BCC模式下來得大，如此即能較為明確的以效率値來判斷銀行間的優劣程度。(2)績效排名方面，兩模式銀

419.  外資持股比例與股價報酬之非線性關聯性研究

黃競輝; Huang, Ching-hui ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
rate and stock price 持股比例;外資;縱橫平滑移轉迴歸模型;縱橫平滑移轉效果;非線性;Holding Rate;Foreign Investor;panel smooth transition effect;panel smooth transition regression

420.  與時間變動之不對稱市場風險溢酬：權益型與抵押型REITs市場之探討

李詩惠; Li, Shi-hu ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
risk premium for equity reits and mortgage reits 波動跳躍;ARJI 模型;Equity REITs;Mortgage REITs;Volatility;ARJI Model 本文延伸財務理論中CAPM模型架構之概念，分別探討大盤指數與利率對於權益型不動產投

421.  臺商赴中國大陸投資之兩岸總體、政治因素探討

沈志賢; Shen, Chih-hsien ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
台商赴大陸投資動機、金額、區位選擇等相關研究文獻，對大陸台商投資概況進行分析；並透過台商投資行為模型的建立，來探討影響台商赴中國大陸投資的主要變數為何。分析模型為OLS迴歸模型分析自我迴歸關係。得到結論是，台商赴中國大陸直接投資金額主要受到台灣內部治安、施政穩定度的推力，及中國大陸充沛便宜的勞力來源

422.  市場透明度對流動性、波動性與交易成本的影響:限價委託簿實證

楊雅筑; Yang, Ya-chu ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
所為了提升市場資訊透明度，自2003年1月2日起將報價揭示從最佳一檔買賣報價改為揭露最佳五檔買賣報價。本文主要應用Sandas (2001) 的限價委託簿結構模型，以GMM方法對台灣證交所委託簿資料進行實證。研究樣本則分為揭露五檔的初期與四年後的近期兩區段。為了觀察市場透明度增加後市場流動性、波動性

423.  台灣地區金融控股公司績效分析 : 財務指標實證

蕭樺慈; Hsiao, Hua-tzu ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
挑選六項財務績效指標為評量變數，資產規模為門檻變數，運用Panel Data 門檻迴歸模型分析發現：在六項財務績效變數中，「自有資本比」、「營業費用率」與資產規模間分別存在單一門檻效果。資產規模低於門檻值時，擴張資產規模顯著提升自有資本比及營業費用率；資產規模高於門檻值時，自有資本比及營業費用率顯著

424.  股票買回公司之特性與流動性研究

周蓉慧; Chou, Jung-hui ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
之上市公司為主要樣本，第一部分針對公司特性，包括獲利能力、償債能力、經營能力與資本結構四種財務指標，以及股權結構與交易特色等，探討2000年至2008年宣告股票買回之公司是否具有特定的公司特性；第二部分則是以複迴歸模型，分析股票買回對公司股票之市場流動性之影響。另外，分別考慮產業類別、總體經濟環境不

425.  臺灣加權與油價、匯率之關連性

陳靜怡; Chen, Ching-yi ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
10月兩個期間分別存在兩個共整向量與一個共整向量，表示模型中的變數是存在長期均衡關係的，而在1988年至2001年9月的子期間三個變數間並不存在長期的均衡關係，這可能是因為雖然台股在這期間內有大幅波動，如亞洲金融風暴，但基本上，油價與台幣匯率均呈平穩走勢所致。於向量誤差修正模型實證結果發現，在1983

426.  三大法人在期貨市場買賣超對股價報酬率非線性影響之探討

李仁君; Lee, Jen-chun ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of three institutional investors on the Stock returns 三大法人;期貨買賣超;平滑移轉迴歸模型;three institutional investors;the net buy/sell position;Smooth Transition

427.  長期利率決定因子之探討

廖心如; Liao, Hsin-ju ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
年第一季至2009年第四季之總體經濟資料進行實證分析，探討美國長期利率的影響因子。由於實證資料具有條件異質變異特性，因此本文實證採取GARCH模型藉以捕捉此特性。而財務時間序列多呈現非常態的現象，故估計時使用Student-t分配進行配適。由前述之實證設計，釐清短期利率、預期通貨膨脹率、景氣循環、貨

428.  經理人薪酬對公司績效之探討 : 縱橫門檻平滑移轉迴歸模型之應用

顏肇鈞; Yen, Chao-chun ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Nieh, Chien-chung 顏肇鈞 Yen, Chao-chun 經理人薪酬對公司績效之探討 : 縱橫門檻平滑移轉迴歸模型之應用 Smooth transition analysis for the impact of top

429.  金融海嘯後金融業資本適足率高低對營收及股價之影響 : 應用縱橫平滑移轉模型

陳逸傑; chen, Yi-chieh ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; 沈中華; Nieh, Chien-Chung; Shen, Chung-Hua 陳逸傑 chen, Yi-chieh 金融海嘯後金融業資本適足率高低對營收及股價之影響 : 應用縱橫平滑移轉模型 The mutual effects of earning

430.  國際化程度在規模差異下對本國銀行經營績效之影響

楊美嬌; Yang, Mei-Chiao ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
on operation performance under the scale difference 國際化;銀行規模;銀行經營績效;縱橫平滑移轉迴歸模型;internationalization;bank scale;operation performance;panel smooth