淡江大學機構典藏

371.  臺灣製造業上市櫃公司現金流量對持有現金的敏感度研究

江誼庭; Chiang, Yi-Ting ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
歸模型皆呈現一致的結果。 最後，本文除了使用縱橫資料模型(Panel data)外，亦針對橫斷面(Cross section)的資料加以做探討。且利用Opler, Pinkowitz, Stulz and Williamson(1999)文章中使用Fama-MacBeth迴歸模型來做分析，並將時間

372.  公司治理對股票報酬率影響之研究

蔡昌明; Tsai, Chang-ming ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
理;股票報酬率;三因子模型;共線性;Panel Data;corporate governance;rate of stock return;the three factors model;collinearity;Panel Data 本研究之主要目的是在比較「上市上櫃公司治理實務守則」公布實施前

373.  美國貨幣政策對亞洲主要國家經濟成長之影響

呂秋雲; Lu, Chior-yun ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
countries 美國聯邦基金利率;消費者物價指數;經濟成長率;平滑移轉迴歸模型;federal fund rate(FFR);consumer price index(CPI);gross domestic product(GDP);Smooth Transition Auto

374.  公司治理機制與違約風險之探討－以臺灣金融機構為例

簡郁蓉; Chien, Yu-jung ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
governance and default risk in Taiwan's financial institution 公司治理;違約風險;KMV模型;監督機制;corporate governance;default risk;KMV model;monitoring mechanism 本研究目的在於探討

375.  大陸重大經濟政策實施前後對臺股的影響

柳靜瑜; Liu, Ching-yu ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
.吳宗隆與徐清俊(2003)，台股市場與外匯市場報酬與波動關聯性研究－雙變量GJR-GARCH(1,1)-M模型之應用，遠東學報，第20卷第4期，頁799-816。 5.杜惠君(2005)，影響我國滬深股市波動性的因素分析，吉林大學經濟學碩士論文。 6.邱哲修、邱建良與蘇英谷(2001)，台灣匯率波

376.  美國存託憑證與標的股票非對稱調整關係探討 : 以金磚四國為例

李智祥; Li, Chih-hsiang ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
depositary receipts and the underlying stocks : evidence from BRICs 非對稱門檻共整合模型;區間修正速度差異;回饋效果;Asymmetric Threshold Co-integration Model;Difference

377.  變更S&P 500指數成分股對標的股效率性之探討

周用智; Chou, Yung-chih ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;可預測性;市場模型;Fama-French三因子模型;Random;Predictability;Market Model;Fama-French three-factor model Standard and Poor’s公司於其發行 S&P 500指數成份股的篩選原則中，即認為成份股應該要能代表

378.  逾放比及覆蓋率與銀行業經營績效之關聯性

洪瑞生; Hung, Jui-sheng ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
loans and coverage ratio are related to bank’s operating performance 逾期放款比率;逾期放款覆蓋比率;銀行授信品質;經營績效;縱橫平滑移轉迴歸模型;Asset Quality;operation performance

379.  原油價格、黃金現貨與美元指數動態關聯之研究

馮振燦; Feng, Jen-Tsan ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and the USD index 多變量GARCH模型;異質變異;報酬傳遞;外溢效果;Multi-variable GARCH model;Heterskedasticity;Return transmission;Spillover Effects. 本論文以西德州原油現貨、黃金現貨與美元指數作為研究對象

380.  每股盈餘與股價報酬在負債比率變化下非線性關聯研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

黃紹彥; Huang, Shau-Yan ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; 姚蕙芸 黃紹彥 Huang, Shau-Yan 每股盈餘與股價報酬在負債比率變化下非線性關聯研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 The non-linear relationship between earning per share

381.  景氣指標對股票報酬影響之研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

蘇孟睿; Su, Meng-Jui ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中 蘇孟睿 Su, Meng-Jui 景氣指標對股票報酬影響之研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 A study of the effect of the business indicators on stock returns : approach

382.  臺灣首次公開上市股票定價效率性探討 : 平滑移轉模型

陳怡如; Chen, Yi-Ju ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chien-Chung 陳怡如 Chen, Yi-Ju 臺灣首次公開上市股票定價效率性探討 : 平滑移轉模型 The study on the efficiency of the IPO pricing process in Taiwan

383.  我國銀行業提列呆帳損失相關因素影響之探討 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

陳彥騰; Chen, Yan-Tang ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chien-Chung 陳彥騰 Chen, Yan-Tang 我國銀行業提列呆帳損失相關因素影響之探討 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 A study of the Taiwanese banks' loan loss reserve

384.  多空頭市場下臺灣與美國ETF之研究 : 以臺灣50ETF及SPDR為例

李伊容; Li, Yi-Jung ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
2007年11月1日至2011年10月31日止，並將市場區分為多、空頭期間。以GJR GARCH模型探討台灣及美國ETF市場於多、空頭市場下其大盤指數報酬及利率對ETF報酬之序列關係是否存在差異性，並實證台灣與美國ETF市場是否存在波動不對稱性，及於多、空市場下是否存在差異性。 實證結果顯示，台灣及美

385.  日本首相安倍的寬鬆政策下 : 台幣、日圓、韓元之關聯結構分析

朱珈瑩; Chu, Chia-Ying ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
間在實施寬鬆貨幣政策前後是否存在競貶效果。 實證上透過ARMAX-GJR-GARCH-Copula Type模型檢視日本寬鬆貨幣政策前後日圓、台幣、韓元之相關變化。 實證結果顯示，無論是全樣本或安倍實施寬鬆貨幣政策前後，日圓對台幣及韓元匯率均數方程式影響皆呈現顯著效果且為正向影響。變異數方程式參數估

386.  國際油價波動對台灣石化工業股價報酬之非線性影響

巫亞璇; Wu, Ya-Hsuan ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
volatility on the stock return of petrochemical industry in Taiwan 股價報酬;油價變動率;速動比率;負債比率;每股盈餘;緃橫平滑移轉模型;stock return;Oil Price Change Rate;quick ratio

387.  投資人情緒對S&P500指數波動性之影響

湯曄; Tang, Yeh ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
究對象，並且使用Panel Data來進行混合迴歸模型的估計。 　　相關的具體研究目的主要濃縮成四項，(一)為美國期貨交易制度存在著公開喊價競價系統與電子交易自動化交易系統之差異，對於S&P500指數價格變化將可能存在著顯著的影響，但對於波動性的影響卻鮮少有進行資訊傳遞的比較與分析，(二)考量近年國

388.  國際原油價格波動對台灣航空業股價之影響

李致源; Lee, Chih-Yuan ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
prices in Taiwan 航空業股價;原油價格;平滑移轉模型;Oil Price;Airlines Stock Price;Smooth Transition 燃油成本在航空產業的營運成本裡占了不小的比例，過去文獻得到的實證結果顯示航空公司的獲利明顯地受到國際原油價格波動的影響，從而影響航空產業股票

389.  分區探討中古屋與預售屋受總體經濟影響 : 平滑移轉模型應用 = The study of impact of macroeconomics for zoning on exist and pre-sales housing price-smooth transition model

廖芳敏; Liao, Fang-Min ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 陳達新 廖芳敏 Liao, Fang-Min 分區探討中古屋與預售屋受總體經濟影響 : 平滑移轉模型應用 = The study of impact of macroeconomics for zoning on exist and pre-sales

390.  美國量化寬鬆貨幣政策對原油與黃金價格影響之探討

詹瑩瑩; Chan, Ying-Ying ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
policy on the oil and gold prices 美國量化寬鬆政策;Quantitative easing policy;黃金指數;gold index;原油指數、雙變量GARCH模型;oil index;雙變量GARCH模型;Multivariate GARCH Model 本研究主要探討

391.  以延伸式科技接受模式探討消費者對行動支付之使用意願

林哲毅; Lin, Che-Yi ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
頻寬的大幅提升，智慧型行動裝置的興起，全面改變現代人的生活方式。行動商務服務已成為電子商務市場的主流，並重要的影響著消費者的生活型態，考量現今行動支付方式所具備的便利、快速、容易使用、不受空間限制等優勢因素，以及近幾年願意使用新興支付工具的客群比例逐漸增長已頗具規模，有鑑於電子商務活動的延伸及成熟發

392.  不同交易人的期貨交易活動對標的資產的資訊效果

陳斌宇; Chen, Pin-yu ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
future markets. 機構交易人;三大法人;外資;投信;自營商;Options;Open Interests;volume 本研究將利用EOS理論(1998)中所提之方向性交易量之概念為基礎，並考慮市場內交易人結構因素，檢視EOS模型的方向性假設是否會因不同類交易人而異。實證結果如下： 1.在

393.  展望理論、心理帳戶、與動能效果於臺灣股票市場之實證分析

蔡詩豪; Tsai, Shih-hao ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
,and momentum”，研究方法以Panel data 模型進行分析研究，主要探討在展望理論和心理帳戶的架構下，台灣股市是否存在動能效果。研究目的有三：首先，針對台灣股市在不同期間下，探討相關變數對於股票報酬率的解釋能力，以及是否存在動能效果的現象。其次，在處分效果投資行為下，基於投資人對於獲利與損失兩

394.  訊息衝擊對期貨報酬及成交量影響之研究-以臺灣指數期貨市場為例

方雅婷; Fang, Ya-ting ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
關係的相對重要性，以及商品交易的熱絡頻繁程度對訊息衝擊的反應是否具有效率性。實證採用雙變數移動平均模型(BMAR)和雙變數向量自我迴歸模型(BVAR)，選取台灣指數期貨市場中大型台指期貨、小型台指期貨、電子指數期貨以及金融指數期貨等四種期貨商品，探討不同屬性的訊息對期貨市場價量關係的衝擊。並透過預測

395.  台灣期貨市場延長交易時段的價格發現功能

俞冠伶; Yu, Kuan-ling ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
futures market 臺灣期貨市場延長交易時段的價格發現功能 一般化自我迴歸條件異質變異數模型;價格發現;延長交易時段;GARCH Model;Price Discovery;Extended Trading Session 本文應用加權價格貢獻法和GARCH模型探討當期貨與現貨市場交易時間

396.  The asymmetric impact of financial intermediaries development on the growth distribution

張雅凱; Chang, Ya-kai ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
);Instrumental Variables Quantile Regression(IVQR) 本文利用Koenker and Basset (1978) 年所提出的分量迴歸模型(QR)來探討不同經濟成長下的國家，金融機構發展與國家經濟成長之間存在的不對稱關係。另外，為了解決內生性的問題，本文

397.  法人持股比例之變動對臺股股價報酬之關聯性實證研究

吳浩平; Wu, Hau-ping ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
institutional investors’ holding rate and the return of Taiwan stock index. 三大法人;持股比例;加權股價指數報酬率;平滑移轉迴歸模型;prime institutional investors;Holding Rate;the return

398.  金融海嘯前後黃金價格波動與利率、通貨膨脹率、美元指數關聯性

左如萱; Tso, Ju-Hsuan ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
index : prior to and post the financial crisis 黃金價格;金融海嘯;向量自我迴規模型;Granger因果關係;共整合;Gold Price;Financial crisis;Vector Autoregressive;Granger Causality

399.  An analysis on liquidity risk and the cause : evidence from Taiwan commercial banks

施振翔; Shih, Chen-Hsiang ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
流動性風險與成因之探討 流動性風險;風險管理;歐債危機;縱橫資料迴歸模型;Liquidity Risk;Risk management;euro zone debt crisis;Panel Data 次貸風暴及近年發生的歐債危機，導致市場上流動性逐步萎縮，不僅投資人減少將資金投資於市場，金融機構也

400.  10年期公債殖利率時間數列分析 : 以歐債危機期間義大利、西班牙與希臘為例

劉人碩; Liou, Ren-Shyr ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
bond yield during European debt crisis 歐債危機;多變量GARCH模型;公債殖利率;外溢效果;european debt crisis;Multivariate GARCH Model;Bond Yields;Spillover Effects 本研究選取具有明

401.  外資對股票開盤價格影響力之研究

林芸平; Lin, Yun-Ping ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;開盤價;Foreign;Influence;Open price 本研究利用台灣證券交易所開盤前委託單日內資料，模擬撮合出個股開盤價格，再依據MAE、RMSE、MAPE等評估回歸模型預測誤差，探討外資在不同產業及不同規模公司對股票開盤價格之影響力。 實證結果發現，1、外資不僅偏愛金融股及大型權值股

402.  Price discovery before and after Shanghai-Hong Kong stock connect

江冠毅; Chiang, Kuan-Yi ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
通開放 價格發現;滬深300指數;VECM-DCC-GARCH模型;滬港通;領先落後關係;共同因子權重法;price discovery;CSI 300 Index;VECM-DCC-GARCH model;Shanghai-Hong Kong Stock Connect;Lead-lag

403.  創投參與對生技產業經營績效之非線性影響

徐培勛; Hsu, Pei-hsun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;生技產業;創投持股比率;縱橫平滑移轉迴歸模型;Venture capital;biotech industry;VC-Holding Ratio;Panel Smooth Transition Regression 生技產業是台灣未來的明星產業之一，創投更在其中扮演重要的腳色，本研究以Gonza

404.  美國量化寬鬆政策對股票市場正向回饋行為之探討

游碧瑤; Yu, Pi Yao ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
on positive feedback trading behavior in the stock markets 量化寬鬆;正向回饋;GARCH模型;Quantitative easing policy;Positive feedback;GARCH model 美國因次級房貸事件引發全球性金融風暴，造成全

405.  台灣上市櫃公司財務受限與持有現金對股票報酬之影響

鄭伊婷; Cheng, I-Ting ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，多樣化的金融工具及便利的網路科技使得交易市場日趨活絡。早期由Sharp (1964) 等人提出的資本資產定價模型到Fama and French (1993) 的三因子模型，都是在衡量股票報酬率的影響因子，因此能發現一個可以解釋股價報酬的因子對投資人來說是非常重要的。 本研究首先以Whited和

406.  新台幣美元匯率波動與金融危機

周佳莉; Chou, Chia-Li ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;Financial crises;Regional contagion;Smooth Transition Regression(STR);平滑移轉模型(STR);金融危機;區域傳染;匯率波動 　　隨著金融全球化的發展，國際間漸漸形成開放的經濟體系，匯率的波動性對各國的經濟發展與金融活動影響甚鉅，本研

407.  不動產投資信託基金從眾行為之探討 : 以新加坡與美國市場為例

鄭凱文; Cheng, Kai-Wen ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and United States Market 從眾行為;CSAD模型;非線性迴歸;美國REITs;新加坡REITs;herding behavior;CSAD;Non-linear regression model;United States REITs;Singapore REITs 本研究旨在檢視新

408.  匯率對股市與房地產的非線性研究 : 以日本為例

蔡承霖; Tsai, Cherng-Lin ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
estate-evidence of Japan 日幣匯率;日經225指數;東證房價指數;平滑移轉模型;Japanese Yen Exchange Rate;Nikkei 225;Topix Real Estate Index;Smooth Transition Regression Model 本文以日

409.  人民幣匯率波動對房地產價格影響之研究 : 以上海為例

盧嘉誠; Lu, Jia-Cheng ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
estate price : a case study of Shanghai 人民幣匯率;房價;平滑移轉模型;RMB exchange rate;Real Estate Price;Smooth Transition Regression Model 本研究採用平滑移轉模型將人民幣匯率波動率作為門檻變數

410.  可支配所得及消費物價指數與房貸負擔率之非線性因果關係探討

紀佳萱; Ji, Jia-Syuan ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，探討可支配所得及消費物價指數與房貸負擔率影響是否存在結構性的變化。 　　 本研究採用Enders and Siklos(2001)利用門檻自我迴歸模型(Threshold Autoregressive Model, TAR)，找出迴歸式中之最小平方法估計值，接著利用Enders

411.  現金股利與股價報酬之非線性關聯研究 : 縱橫平滑移轉模型之應用

李怡萍; Li, Yi-ping ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Nieh, Chien-chung 李怡萍 Li, Yi-ping 現金股利與股價報酬之非線性關聯研究 : 縱橫平滑移轉模型之應用 A study on non-linear relationship between cash dividend

412.  機構法人期貨交易行為與臺灣股價指數變動之關聯性的實證研究 : 高頻資料的分析

梁雅琪; Liang, Ya-Chi ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
者不同之決策參考資訊。研究樣本選定台灣證券交易所發行量加權股價指數及台灣證券交易所發行量加權股價指數期貨，樣本期間則涵蓋2008年1月2日至2009年9月30日之每分鐘交易資料，而實證模型除了採用普通最小平方法外，本文進一步採用不同設定之GARCH模型進行檢測。 實證結果發現：股票波動度與現

413.  股市羊群效應 : 以日本、韓國、臺灣股市為例

薛凱安; Hsueh, Kai-An ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良 薛凱安 Hsueh, Kai-An 股市羊群效應 : 以日本、韓國、臺灣股市為例 Herding effect in Japan, South Korea, and Taiwan 羊群行為;CSAD模型;馬可夫狀態轉換模型;單根檢定;herding

414.  高階動差的國際資訊傳遞效果－臺灣與美國股價指數之實證研究

劉筱盈; Liu, Hsiao-ying ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-an empirical study of Taiwan and US stock indices 訊息傳遞效果;偏態的傳遞效果;GARCHS模型;兩階段估計;Information transmission effect;Skewness spillover effect;GARCHS

415.  The empirical research of measurement on liquidity risk, operational risk and sovereign risk

方鏘傑; Fang, Chiang-Jye ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
助於銀行衡量其作業風險資本計提參考。 第三部分、主權風險衡量之研究係利用Coupla-ARMAX-GJR-GARCH模型探討政府干預匯率市場下產生主權風險，藉由歐元與人民幣匯率波動關連，顯示中國人民幣匯率制度的政策干預現象。本研究使用2005年1月至2010年3月人民幣與歐元匯率日資料，先建立

416.  指數現貨與指數期貨之門檻互動效果比較 : 臺灣與美國之實證研究

曾玉翔; Tseng, Yu-Hsiang ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
from Taiwan and the U.S. 現貨;期貨;門檻自我迴歸模型;門檻誤差修正模型;Spot;Future;TAR-T;TECM;Threshold 中文論文提要： 研究期貨與現貨關係的文章已經不計其數，過去文獻多預期期貨反應新資訊之速度較快，且以國內的交易制度看，期貨揭示最新

417.  動態網絡資料包絡分析法探討台灣半導體產業效率

廖峰毅; Liao, Fong-Yi ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
manufacturing industry;IC design industry;Efficiency 本研究是以動態網絡資料包絡分析法(Dynamic Network DEA)探討台灣半導體廠商之效率評估，並藉由總要素生產力(Malmquist Productivity Index; MPI)模型討論台

418.  銀行風險資本與經營績效之研究

江勁達; Chiang, Chin-ta ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。 二、經過BCC 模式與SBM 模式比較後發現：(1)經過效率值差異性檢定，驗證出兩模型之間效率值有顯著差異。且SBM 模式因限制多而更為嚴謹，其所評估效率値較BCC 模式為低，而效率値之間變異程度也較BCC模式下來得大，如此即能較為明確的以效率値來判斷銀行間的優劣程度。(2)績效排名方面，兩模式銀

419.  外資持股比例與股價報酬之非線性關聯性研究

黃競輝; Huang, Ching-hui ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
rate and stock price 持股比例;外資;縱橫平滑移轉迴歸模型;縱橫平滑移轉效果;非線性;Holding Rate;Foreign Investor;panel smooth transition effect;panel smooth transition regression

420.  與時間變動之不對稱市場風險溢酬：權益型與抵押型REITs市場之探討

李詩惠; Li, Shi-hu ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
risk premium for equity reits and mortgage reits 波動跳躍;ARJI 模型;Equity REITs;Mortgage REITs;Volatility;ARJI Model 本文延伸財務理論中CAPM模型架構之概念，分別探討大盤指數與利率對於權益型不動產投