淡江大學機構典藏

321.  兩岸危機事件對台灣股匯市之跳躍風險

趙桂光; Chao, Kuei-kuang ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
and foreign exchange markets 兩岸危機事件對臺灣股匯市之跳躍風險 本文以兩種跳躍-擴散模型ARJI與GARCH-constant jump來探討台灣股票市場及外匯市場在面對兩岸危機事件時所產生的異常跳動狀態與變異反應，經由模型估計出的跳躍頻率與跳躍大小加以印證，兩岸危機

322.  The research of reits return and volatility via alternative econometric approaches

白東岳; Pai, Tung-yueh ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
MREITs的風險和報酬之間的差異。本實證分析使用馬可夫模型，並進一步比較常態分配與SGED分配的差異。實證結果顯示，EREITs和MREITs都符合兩狀態轉變過程。特別的是，MREITs的不確定風險高於EREITs而且兩REITs的狀態持續有所差異。此外，EREITs和MREITs對於利率的敏感性也有

323.  企業財務危機之預測─以傳統選擇權與下出局式買權評價法為例

魏富田; Wei, Fu-tien ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
call frameworks 本研究用傳統選擇權(Merton)模式與下出局式買權(DOC)模式，以台灣地區的上市以及上櫃公司1999至2003年資料，求算2000年至2004年公司發生預期違約機率(EDF)的大小，並以Logit迴歸模型及檢定力曲線進行不同指標對財務危機預測效率的比較。實證結果

324.  中小企業與經濟成長的關係 : 分量迴歸的應用

謝君惠; Hsieh, Chun-hui ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
(1978)的分量迴歸模型( Quantile Regression)來探討中小企業與經濟成長之間的互動關係。由分量迴歸法我們可得到包括分配尾端的訊息，使我們更加了解整個分配的全貌。 本文利用1990至2000年，45國的中小企業佔有率及經濟成長的資料，建立實証模型。實證結果發現，在加入所有控制變

325.  解除外資持股限制對股市及匯市跳躍共移性之影響 : CBP-GARCH模型之應用

嚴文亮; Yen, Wen-liang ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang; 陳玉瓏; Chen, Yu-lung 嚴文亮 Yen, Wen-liang 解除外資持股限制對股市及匯市跳躍共移性之影響 : CBP-GARCH模型之應用 The effects of foreign

326.  從下單積極性預測臺指期貨價格

鄭景隆; Cheng, Ching-lung ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
簿揭露的資訊，觀察不同的委託簿狀況，預測未來投資人最有可能採取下市價單的時機，藉此預測下一期價格的變動。主要利用Cao,Hansch and Wang (2008)的模型，從投資人下單積極性預測下一期的價格變化，同時從預測模型的解釋能力，探討委託簿揭露5檔各檔次所具有資訊性。 The first

327.  中國A股ETF追蹤誤差績效之實證研究

吳敏菁; Wu, Min-Ching ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
from the China A-share ETF ETF;人民幣A股;追蹤誤差;縱橫迴歸模型;RMB A-shares;Tracking error;Panel regression model 本研究檢驗類香港交易所掛牌之A股標的ETF的追蹤誤差績效，包括開放了RQFII後所發行實物買賣ETF與原

328.  外國銀行在台分行之經營績效分析

黃馨逸; Huang, Hsin-Yi ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
;追蹤資料迴歸模型;Business Performance;PCA;DEA;Panel Data Regression 本研究以28間的外國銀行在台分行為樣本，資料期間為2006年1月至2012年9月止的月資料，研究其經營績效、效率值與CAMELS指標、總體經濟變數之間的相關性。首先以主成分分析法

329.  Three essays related to the application of the nonlinear causality tests in the financial markets

歐宏國; Ou, Hong-Kou ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
法被應用在金融市場的實證研究。即使金融理論迄今還沒提供夠充分理由去解釋為何某些非線性實證模型可以使用，但由於非線性模型有時可捕捉到線性模型所無法解釋的現象，因此這些工具應該被研究人員適度的關注。本論文介紹三種最近發展的非線性計量方法，並呈現這些方法在金融市場之研究的應用。特別的是，這些非線性方法有助

330.  銀行業授信資產品質與經營績效之關聯 : 應用縱橫平滑移轉模型

林育宏; Lin, Yu-hong ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 林育宏 Lin, Yu-hong 銀行業授信資產品質與經營績效之關聯 : 應用縱橫平滑移轉模型 The relationship between quality of credit asset

331.  以區間測試法探討匯率波動對臺灣出口之關聯性

劉彥宏; Liu, Yen-hong ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
exchange rate volatility and export in Taiwan 一般化自我迴歸條件異質性變異模型;匯率波動;自我迴歸遞延落差模型;區間測試法;一般化衝擊反應函數;GARCH;exchange rate volatility;ARDL;bounds testing;general

332.  緩長記憶真實波動性與決定性波動函數在臺指選擇權市場的預測能力分析

龔志澐; Kung, Chih-yun ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
式迴歸模型對台指選擇權隱含波動率之預測能力，特別地，本文以預測值作為其相依變數。 實證結果顯示，台股現貨指數之波動性不但有緩長記憶 (long memory)，且適用以ARFIMA模型來配適。互相比較三個預測變數之下，預測模型以DVF對全契約的隱含波動率預測能力最佳，此外，同時加入三個波動性

333.  Credit spread decomposition and implications on diversification

孫效孔; Sun, David Shaokung ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
;信用利差;業務特性利差;自我迴歸分配性落階模型;Credit risk;Credit spread;Idiosyncratic credit spread;Diversification;ARDL 本論文之動機，在於了解公司債信用利差(corporate credit spread)之組成特質，如

334.  臺灣公債主流券殖利率與各金融市場變數之關聯性

張申東; Chang, Shen-tung ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
年1月至2006年12月，以ADF單根檢定法進行變數的穩定性測試，再利用共整合模型來檢定所有變數在長期下是否存在穩定的均衡共移關係，並以誤差修正模型來探討長短期動態調整效果，另加入衝擊反應函數與預測誤差變異數分解來觀察長短期互動影響力與波動解釋效果。 實證結果歸納如下：（1）在長期均衡下，公債殖利

335.  重大事件對台灣股匯市之影響 : 利用跳躍-擴散模型

林惠娜; Lin, Hui-na ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-liang; 陳玉瓏; Chen, Yu-lung 林惠娜 Lin, Hui-na 重大事件對台灣股匯市之影響 : 利用跳躍-擴散模型 重大事件對臺灣股匯市之影響 : 利用跳躍-擴散模型 The impact of major

336.  The determinants of capital structure from partial adjustment and nonlinear empirical evidence

劉文謙; Liu, Wen-chien ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
evidence 藉由部分調整模型及非線性實證探討公司資本結構之決定 資本結構;調整速度;目標槓桿;抵換理論;短期結構偏差;動態縱橫資料;縱橫門檻迴歸模型;Capital structure;Speed of adjustment;Target leverage;Trade-off theory;Short

337.  利率對大型股與小型股走勢之結構性變化-以美國為實證

廖皎利; Liao, Chiao-lee ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
equity indices to interest rate 利率升降代表市場資金成本的高低。當利率調升或調降，對企業而言影響其資金成本，對個人而言則影響其信用融資成本。股票市場依股本規模區分為大型股與小型股，當市場利率變動時，市場資金成本隨之改變時，然對於大型股與小型股產生影響程度的差異，此議題為國內外

338.  美國股市價量關係-非線性平滑轉換誤差修正模型實證研究

顏治華; Yen, Chih-hua ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 顏治華 Yen, Chih-hua 美國股市價量關係-非線性平滑轉換誤差修正模型實證研究 The relationship between trading volume and stock price in smooth

339.  交易限制對股票價格反應訊息速度之研究

黃寶儒; Huang, Bao-ju ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
模型;Dimson beta regression;價格調整速度;Dynamic unrestricted VAR;Dimson beta regression;Speed of price adjustment 本文觀察台灣證券交易所於 2005 年 5 月 16 日及 2007 年 11 月

340.  大陸臺商財務結構與銀行放款訂價關聯性之研究

温淑偉; Wen, Shu-wei ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
果（Threshold effect）。研究運用縱橫門檻自我迴歸模型，檢測是否存在一最適負債門檻值，使授信利率受到負債比率之影響而呈現非線性上下不一致關係。 研究結果顯示，非電子業台商之負債比率存在門檻效果，並具有雙重門檻值。當負債比率低於36.19%時，負債比率雖與銀行授信利率呈現正相關，但其係數

341.  期貨商經營風險與經營績效之關聯性

張惠雅; Chang, Hui-ya ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
performance of futures commission merchant ANC比率;財務績效;縱橫門檻自我迴歸模型;Adjusted Net Capital（ANC）Ratio;financial performance;Panel Threshold Autoregression

342.  臺灣期貨市場價量不對稱關係之研究

張雅倩; Chang, Ya-Chien ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
貨市場價量不對稱關係之研究 價量關係;不對稱效果;GJR-GARCH模型;日內資料;volume-return relation;Asymmetric Effects;GJR-GARCH model;Intraday data 本論文以台灣加權股價指數與指數期貨為主要研究對象，研究期間取自2008年

343.  三大法人買賣超對臺灣50與大盤指數的影響之研究

呂怡萍; Lu, Yi-Ping ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
investors on Taiwan 50 index and the taiwan stock index 三大法人;加權指數;台灣50;平滑移轉迴歸模型;three institutional investors;Taiwan Weighted Stock Index;Taiwan 50 Index

344.  以非線性方法探討調整後淨資本額與期貨商財務績效之關聯 : 縱橫平滑移轉模型之應用

楊書禹; Yang, Shu-Yu ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶 建 中; 謝 劍 平; Nieh, Chieh-Chung 楊書禹 Yang, Shu-Yu 以非線性方法探討調整後淨資本額與期貨商財務績效之關聯 : 縱橫平滑移轉模型之應用 Nonlinear analysis for the effect of anc

345.  What drives stock market returns? an empirical evidence from panel smooth transition regression model

姚學竹; Yao, Hsueh-Chu ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
驅動因素 : 應用縱橫平滑移轉模型的實證探討 總體變數;資本資產定價模型;外人投資;縱橫平滑移轉模型;macroeconomic variables;CAPM;foreign investments;PSTR Model 由於近年來，全球經濟一直受到油價波動、全球金融風暴與美國量化寬鬆政策的影響，因

346.  總體經濟對房地產價格之非線性影響 : 台北、香港之比較

馮郁婷; Feng, Yu-Ting ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
on macroeconomics for housing price between Taipei and Hong Kong 房價指數;總體經濟變數;平滑移轉迴歸模型;House Price Index;macroeconomics variables;Smooth Transition Model 本文探討總體經濟變數

347.  台灣上市公司董監事質押比率與公司經營績效之非線性探討

韓兆明; Han, Chao-ming ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
performance ratio;公司治理;代理理論;經營績效;董監事質押比率;縱橫迴歸模型 本研究以台灣上市公司為例，區分為傳統產業及科技產業來探討董監事質押比率與公司經營績效間的非線性關係，本研究採用Gonza′lez, Teräsvirta and van Dijk (2004, 2005) 所發展的縱橫

348.  Three essays on innovation, intervention, and market efficiency

王友珊; Wang, Yu-shan ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
紀末期迅速發展，藉由財務計量模型，有助於提供基金管理者與投資者之投資評估決策、資產配置與風險管理之參考。財務計量模型是建立在某些先決假設條件的基礎上，利用計量方法，對金融管理當局採用金融政策、交易機制與引進新金融商品之影響進行實證研究，能對於各種金融議題提供深入探索。在金融理論與實證中已有許多研究應

349.  The estimation and forecasting of value-at-risk for financial commodities

蘇榮斌; Su, Jung-bin ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
金融商品風險值之估計與預測 風險值;黃金;油波動性;自我迴歸跳躍強度模型;一般化偏態誤差分配;複合辛普森數值積分法;選擇權定價;Black-Scholes偏誤;齊質偏誤點;Value-at-Risk;Gold;Oil volatility;ARJI;PGARCH;BHK;SGED

350.  資本適足率與銀行風險及財務績效之關聯－縱橫平滑移轉模型之應用

張婷雁; Chang, Ting-yen ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Neih, Chien-chung 張婷雁 Chang, Ting-yen 資本適足率與銀行風險及財務績效之關聯－縱橫平滑移轉模型之應用 Risk-based capital ratio, bank's risk and financial

351.  臺灣加權指數、臺指期貨與臺灣中型100指數之價格發現與傳遞功能比較

楊經仕; Yang, Ching-shih ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
大學財務金融 研究所碩士論文。 8.張君賢(民95)，「台灣金融市場之套利可行性分析-以台股指數、 期貨與選擇權為例」，長庚大學企業管理研究所碩士論文。 9.孫嘉明(民93)，「台指50ETF發行對台指期現貨市場關聯性與波動 效果之研究－多變量VEC-GJR GARCH模型之應用」，國立

352.  放寬漲跌幅對台股波動率之影響

葉瓊芬; Yeh, Chiung-Fen ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
跌幅限制;流動性;波動性;報酬波動性模型;ARMAX-GJR-GARCH模型;Price Limits;Liquidity;Volatility;Remuneration Volatility Models;ARMAX-GJR-GARCH Models 綜觀世界各國股巿大多無漲跌幅限制規定，而有限制

353.  市場擇時與資本結構之非線性探討

石鈺錚; Shih, Yu-chen ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
structure 市價淨值比;負債比率;縱橫平滑移轉迴歸模型;M/B ratio;Debt ratio;panel smooth transition regression model 當企業需要長期且龐大的資金挹注時，在面對不同籌資方式所需的成本及其所能達到的效用，除攸關財務決策之成敗，更是企業永續經營

354.  庫藏股實施二次長期成效評估

張惠雯; Chang, Hui-wen ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
場模型;庫藏股;Abnormal Returns;Cumulative abnormal Returns;Event Study Methodology;Market Model;Treasury Stock 本研究主要是以台灣股票市場，上市公司來檢驗公司在透過公開市場買回自家股票時，對股價是否存在

355.  期貨契約及現貨標的之到期效應實證研究

王吉祥; Wang, Chi-hsiang ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
for the spot and futures contracts 到期效應;GJR－GARCH模型;Expiration effect;Maturity effect;GJR－GARCH model 本文以GJR－GARCH模型，針對五種期貨及標的現貨之報酬率波動現象進行Samuelson

356.  台灣上市公司多次實施庫藏股買回宣告效果

鄒安鵬; Tsou, An-peng ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
repurchases : an empirical analysis on the Taiwan stock exchange 臺灣上市公司多次實施庫藏股買回宣告效果 庫藏股;事件研究法;Fama-French三因子模型;過度反應因子;Treasure Stock;Event Study;Fama

357.  資訊交易對股票報酬預測性之影響

陳賢美; Chen, Hsien-mei ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
;informed trade;Noise;duration;Return 資訊不對稱對股市有重大的影響力，本研究主要以 2005 到 2006 年台灣股票交易市場為樣本，根據 Easley et al. (1996)提出資訊交易機率(PIN)理論模型與 Hu (2006)簡單估計雜訊之模型作為衡量資訊交易之指標

358.  跌幅限制對交易型態影響之研究

潘少珠; Pan, Shau-chu ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
交易時距;漲跌幅限制;Trading Durations;Price Limits;ACD Model;Cubic Spline 論文提要內容：本研究以Engle and Russell (1998)的ACD模型探討2008年因次級房貸導致全球性金融危機並引發全球股災，而我國於實施跌幅限制縮小為

359.  黃金現貨與美元指數相關性之研究

李玟儀; Lee, Wen-yi ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
;Cointegration;co-movement;spillovers 本研究探討自亞洲金融風暴以來美元指數及黃金現貨價格二者之相關性。樣本期間為1997年7月1日至2009年7月31日之倫敦黃金定盤價午盤價及美元指數收盤價日資料。本文利用EGARCH模型分析兩種金融資產間之關連性，並探討黃金現貨與美元

360.  Cross hedging with commodity futures in China

鄭郁儒; Cheng, Yu-Ju ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
貨交易量於自上市後短短四年內為世界第二大農產品期 貨合約。本文選用大連交易所交易最活絡的大豆油期貨作為避險工具，採用雙變 量 GARCH，GJR-GARCH 模型估計動態避險比率，進而評估樣本外避險績效， 以持有農產品現貨的投資人或機構法人為研究對象， 探討大豆油期貨在現貨市 場之交叉避險績效與策

361.  不同市場環境與價性下交易者行為之研究

李俊達; Lee, Chun-Ta ,  2012
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
場環境;價性;資訊傳遞效果;向量自我迴歸模型;Market conditions;Moneyness;Lead-lag effect;VAR Model 本研究探討選擇權市場中投資人在不同價性及市場狀況下的交易行為，並將投資人別分成國內機構投資人、國外機構投資人、個別投資人及造市者。樣本期間為

362.  銀行業存款量與放款量的因果關係非線性互動探討 : 以T銀行為例

張瓊文; Chang, Chiung-Wen ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
between the amounts of deposit and lending volumes for banking industry : T bank evidence 存款量;放款量;銀行業;動差門檻誤差修正模型;非對稱長短期因果;Deposit;loan;Banking Industry

363.  在不同匯率變化下總體經濟指標對台灣電子股價指數價格走勢之非線性影響探討

廖健伯; Liao, Chien-Po ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
-fundamentals on Taiwan electronics index under exchange rate fluctuation 總體經濟指標;平滑移轉迴歸模型;Macro-fundamentals;Smooth Transition AutoRegression 本研究主要在探討總體經濟變數之變動

364.  美國總體經濟變數與通貨膨脹關聯性結構探討 : Copula模型之應用

沈青孺; Shen, Ching-Ru ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 吳典明 沈青孺 Shen, Ching-Ru 美國總體經濟變數與通貨膨脹關聯性結構探討 : Copula模型之應用 Dependence structure between macroeconomics variables and inflation

365.  中國景氣變化下經濟因素對台灣航運類股股價之非線性探討

何增耘; Ho, Chen-Yun ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
factors on Taiwan transportation industry stock price 經濟指標;航運類股股價;平滑移轉模型;Economic Indicator;Transition Industry Companies’ Stock Price;Smooth transition

366.  臺灣權證流動性對波動性與價差之影響 : 以牛熊證為例

陳俞君; Chen, Yu-Jiun ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
: evidence from the Callable Bull Bear Contracts 權證;牛熊證;流動性;波動性;縱橫迴歸模型;Warrant;Callable Bull Bear Contract;Liquidity;Volatility;Panel Data Regression

367.  期貨投資組合交易策略應用之研究

謝佩瑾; SIE, PEI-JIN ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
線;平均數-變異數模型;Futures Portfolio;Trading Strategy;Moving Average;Mean-variance portfolio model 本研究分析百分之百期貨商品構成的投資組合獲利能力，投資商品分別為：美國標準普爾500指數期貨、美國10年期公債指數期

368.  Does investor sentiment affect ETF information efficiency? Is improving or impairing?

曾永慶; Tseng, Yung-Ching ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
影響。 為了準確地捕捉到流動性的特點，本研究採用GARCH模型來檢測ETF的流動性是否具有波動叢聚效應的現象，並且採用Polite(2008) 之GARCH厚尾修正模型，它是修正GARCH模型在資料分配型態補捉的缺失，厚尾係數表示厚尾承受風險承度，此部份亦為本論文創新之處。實證結果顯示亞洲市場ETF

369.  A study on the nonlinear dynamic trading motivation between CSI 300 index and index futures

鄒易凭; Tzou, Yi-Pin ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
非線性動態調整交易行為之探討 滬深300股價指數;平滑轉換向量差修正模型;價格發現;回饋交易;流動性交易動性;資訊交易動性;CSI 300 stock index;Smooth Transition Vector Error Correction Model;price discovery

370.  房價指數與總體經濟對議價空間率受利率變化影響之探討

王立閔; Wang, Li-Min ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
on housing bargaining space influenced by interest rate 議價空間率;總體經濟;房價指數;平滑移轉模型;Housing Bargaining Space;Macroeconomics;House Price Index;Smooth Transition