31.  短期利率動態調整之實證研究

龍思筠; Lung, Shih-yun ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
dynamics. 短期利率;非線性;GARCH;水準效果;GED;Short-term interest rate,;Nonlinearity,;GARCH 本研究利用美國三個月期國庫券利率與財務上短期利率模型來探討實際經濟社會短期利率之動態調整過程，並且考慮含有非常態誤差項的GARCH模型以捕捉隨時間

32.  應用基因演算法於KMV模型違約點定義之檢討

洪世庠; Hung, Shih-hsiang ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; Lee, Wo-chiang 洪世庠 Hung, Shih-hsiang 應用基因演算法於KMV模型違約點定義之檢討 Applying genetic algorithms in the definition of KMV model’s default

33.  台灣上市公司風險與資本結構因子對股票報酬關係之研究 : 以貝它值、涉險值、公司規模、淨值市價比為例

盧佩霜; Lu, Pei-shuang ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Returns”以及Turan and Nusret Cakici , “Value at risk and expected stock return”，過去研究探討三因子模型，本研究加入另一新興的風險因子－涉險值（VaR），試著探討此四風險因子對股票報酬率的關聯性，本研究方法以Panel data模型

34.  厚尾GARCH模型在台灣金融資產之應用

蔡宗和; Tsai, Tsung-ho ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 蔡宗和 Tsai, Tsung-ho 厚尾GARCH模型在台灣金融資產之應用 Garch models with fat-tailed distribution applied in Taiwn financial assets

35.  以ARJI-Trend with Structural Break模型來探討台灣股票市場日報酬率之動態行為

詹榮桂; Chan, Jung-kuei ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang; 陳玉瓏; Chen, Yu-lung 詹榮桂 Chan, Jung-kuei 以ARJI-Trend with Structural Break模型來探討台灣股票市場日報酬率之動態行為 ARJI-Trend

36.  應用Copula-GJR-GARCH模型於黃金期貨與白銀期貨之避險

李莠苓; Lee, You-Ling ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆 李莠苓 Lee, You-Ling 應用Copula-GJR-GARCH模型於黃金期貨與白銀期貨之避險 Applying Copula-GJR-GARCH model in the hedging of gold futures and silver

37.  股價波動性預測

林秀蓉; Lin, Hsiu-jung ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
工業指數、S&P 500綜合指數、那斯達克工業指數與費城半導體指數，一共4種美國主要指數為研究對象，進行波動性估計模型之預測能力比較。 本研究係探討美國主要股價報酬之動態效果，考量在一般化GARCH模型與GJR GARCH模型下，其對模型的預測能力，另研究條件變異數是否能在分配不同的考量下，提昇模型

38.  短期利率動態波動模型之實證研究

蕭堯仁; Hsiao, Yao-jen ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih 蕭堯仁 Hsiao, Yao-jen 短期利率動態波動模型之實證研究 The empirical analysis of the short-term interest rate in dynamic volatility

39.  肥尾模型的波動性預測

張雅惠; Chang, Ya-hui ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih; 陳玉瓏; Chen, Yu-lung 張雅惠 Chang, Ya-hui 肥尾模型的波動性預測 Volatility forecasting with the heavy-tailed model CARR;GARCH

40.  MV及MCVaR投資組合模型之績效評估 : 大中華區股市之實證研究

葉惠菁; Yeh, Hui-Ching ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李沃牆; Lee, Wo-Chiang 葉惠菁 Yeh, Hui-Ching MV及MCVaR投資組合模型之績效評估 : 大中華區股市之實證研究 Evaluation of the performance in MV and MCVaR models