276.  最適動態投資組合之研究

鄭洺吟; Cheng, Ming-yin ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
變異數模型;portfolio;property dispose;GARCH;VAR 近年來風險值已成為風險管理的新方法。有眾多的文獻在探討投資組合風險值，提供投資人在所持有的投資組合中，未來可能承受的最大損失，進而加強對投資組合之風險控管。 本研究利用多變量GARCH求得投資組合的條件變異後，再配

277.  銀行業雙卡逾放比對GDP成長率之非線性關係影響-縱橫平滑移轉模型之應用

高詩婷; Kao, Shih-ting ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 高詩婷 Kao, Shih-ting 銀行業雙卡逾放比對GDP成長率之非線性關係影響-縱橫平滑移轉模型之應用 The non-linear effect of GDP on non-performing card

278.  Price discovery of futures markets in Taiwan ARDL-ECM approach

姜義展; Chiang I-chan ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Neih, Chien-chung 姜義展 Chiang I-chan Price discovery of futures markets in Taiwan ARDL-ECM approach 台灣期貨市場的價格發現-ARDL-ECM 模型之應用 臺灣期

279.  到期日效應與市場效率性

陳念帆; Chen, Nien-fan ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
現象。而在市場效率性方面，利用Fama(1965)一階自我相關模型為基礎測試出最適模型，由於需要比較在到期日與在非到期日報酬隨機性的差異，故將虛擬變數交叉項加入模型，藉此比較兩者效率性的差別。 實證結果發現，指數大多在到期日時有異常現象。而在現貨市場效率，發現台灣加權股價指數和電子指數在到期日與非到

280.  貨幣政策與財政政策對物價的影響

趙俊豪; Chao, Chun-hao ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
幣政策;消費者物價指數;時間序列模型;Monetary policy;Fiscal policy;Price index;Time series 本研究針對貨幣供給、政府支出以及具物價膨脹效果的消費者物價指數年增率，來探討台灣地區的物價膨脹受貨幣政策中的貨幣供給以及財政政策中的政府支出的相互關係。實

281.  黃金、原油與美元指數相關性之研究

李文斌; Lee, Wen-Bin ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
黃金原油與美元指數相關性之研究 黃金;原油;美元指數;自我相關條件異質變異模型;單根檢定;共整合;ADF;GARCH;Co-integration;co-movement. 本研究探討自2006年以來黃金現貨價格、原油價格及美元指數三者之相關性。樣本期間為2006年1月1日至2010年12月31日之

282.  股票與權證隱含價格發現關係

戴育衡; Tai, Yu-Heng ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-Liang 戴育衡 Tai, Yu-Heng 股票與權證隱含價格發現關係 A study of price discovery between stocks and warrants 權證;價格發現;VAR模型;warrants

283.  匯率波動對台灣電子業股價報酬之影響研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

翁瑄泓; Weng, Hsuan-Hung ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chien-Chung 翁瑄泓 Weng, Hsuan-Hung 匯率波動對台灣電子業股價報酬之影響研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 Study of the effect of the exchange rate volatility

284.  以非線性模型探討原油、黃金與美元對新興國家之影響 : 以南非為例

莊鈞豪; Chuang, Chun-Hao ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 謝劍平 莊鈞豪 Chuang, Chun-Hao 以非線性模型探討原油、黃金與美元對新興國家之影響 : 以南非為例 Non-linear analysis for influences of crude oil, gold and US exchange

285.  運用最小平方蒙地卡羅法評價可轉債

蔡燿均; Tsai, Yao-Chun ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
法;可轉換公司債拆解;廣義自迴歸條件異方差模型;Convertible bond;Least Square Monte Carlo Simulation;Compound Option and Bond;GARCH 可轉換公司債是一種非常複雜的金融商品，除了需考慮股價波動度、股價、無風險利率和信用貼

286.  國際股市對於台灣加權指數之非線性研究

陳建志; Chen, Chien-Chih ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 謝志柔 陳建志 Chen, Chien-Chih 國際股市對於台灣加權指數之非線性研究 The nonlinear investigation of international stock markets on TAIEX 平滑移轉回歸模型;台灣加權指數;國

287.  期貨價格波動率對槓桿及反向ETF單日報酬率之非線性研究

劉芸伶; Liu, Yun-Ling ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
on the leveraged and inverse ETFs daily return : approach by panel smooth transition regression model 槓桿ETF;反向ETF;縱横平滑移轉模型(PSTR);期貨價格波動率;Leveraged ETF;Inverse ETF

288.  油價變動率對台灣紡織業獲利影響之研究 : 非線性模型之應用

王家駿; Wang, Jia-Jyun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 陳達新; Nieh, Chieh-Chung; Chen, Dar-Hsin 王家駿 Wang, Jia-Jyun 油價變動率對台灣紡織業獲利影響之研究 : 非線性模型之應用 A study of effect of the oil price change

289.  A barrier option framework for bank default risk with loan portfolio swap hedging: evidence from Taiwan

林筱寧; Lin, Hsiao-Ning ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
from Taiwan 銀行投資組合障礙選擇權交換避險之風險探討 借貸投資組合交換;避險成本;違約風險;銀行利差;Loan Portfolio Swap;Hedging cost;default risk;Bank Interest Margin 本文提出一理論架構，主要是在路徑相依的障礙選擇權模型下利

290.  信用評等機構利益之探討

劉宇恩; Liu, Yu-En ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
服？而企業也願意支付信用評等費用，只為得到專業信評機構的核可；專業機構使用數理模型來推得違約機率後，發出簡短文字的報告即會使得金融市場掀起巨大波瀾。本論文藉由著世界三大專業信評機構：標準普爾（Standard and Poor’s S&P）、穆迪（Moody’s Investors Service

291.  上證指數對中國一二線城市新屋與二手屋房價指數受景氣指數變化之非線性探討

蔡毅超; Cai, Yi-Chao ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
指數受景氣指數變化之非綫性探討。本研究採用Gonza′lez, Teräsvirta and van Dijk (2004, 2005) 所發展的縱橫平滑移轉迴歸模型（Panel smooth transition regression model, PSTR），觀察工業生産指數對中國一、二綫城市新

292.  私募股權投資對創業板中小企業績效的影響
: 縱橫平滑移轉模型之應用

蘇暢; Su, Chang ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中 蘇暢 Su, Chang 私募股權投資對創業板中小企業績效的影響 : 縱橫平滑移轉模型之應用 The impact of private equity investment on small and medium-sized enterprises

293.  我國上市(櫃)公司於財務危機事件發生後之股價行為

蔡龍瑋; Tsai, Long-Wei ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
論文。 4. 柴可欣 (2006)，「風險值(VaR)在公司財務危機預警之運用」，東吳大學企業管理研究所碩士論文。 5. 張大成、薛人瑞、黃建隆 (2003)，「財務危機模型之變數選取研究」，貨幣觀測與信用評等，39 期，頁96~105。 6. 陳明賢 (1983)，「財務危機預測之計量分析研究

294.  英國脫歐對亞洲股市與匯市的衝擊 : Copula 模型之應用

陳靜芝; Chen, Jing-Jhih ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 謝宗佑 陳靜芝 Chen, Jing-Jhih 英國脫歐對亞洲股市與匯市的衝擊 : Copula 模型之應用 The shock on Asia stock markets and foreign exchange markets of Brexit

295.  總體經濟波動對東協五國銀行存放款利差之影響研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

陳玟伶; Chen, Wen-Ling ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中 陳玟伶 Chen, Wen-Ling 總體經濟波動對東協五國銀行存放款利差之影響研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 A study of the effect of the macroeconomic volatility on bank's

296.  Dynamics of underwriting profits : an empirical study of U.S. insurance markets

姜世杰; Jiang, Shi-jie ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
insurance markets 核保利潤之實證研究 : 以美國市場為例 核保利潤;核保循環;自我相關分配延遲模型;Property-Liability Insurance;Underwriting Cycle;ARDL analysis 本研究的目的在於探討核保利潤的決定因素、長期均衡關係與動態調整過 程

297.  新興經濟體匯率溢酬之研究

楊淑芬; Yang, Shu-feng ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
結構;向量誤差修正模型;遠期溢酬期間結構;time-varying term structure of dollar risk premium;dynamic vector error correction model (VECM);terms structure of forward

298.  半導體產業股價相關暨波動外溢分析-網路泡沫化前後差異之探討-

周信宏; Chou, Hsin-hong ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;Volatility Spillover 本文以Nelson(1991)所提出之EGARCH模型進行實證分析，並擴充至三變量EGARCH，由三組平均數方程式及條件變異數方程式進行參數估計，並由此模型探討在網路泡沫化前後個別上、中、下游彼此相互間之互動關係，並藉以瞭解前後兩時期之差別及其背後所代表的產業

299.  債券之風險衡量 : Cornish Fisher應用

陳儒毅; Chen, Ju-yi ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
之VaR模型探討，國立中山大學財務管理研究所碩士論文。 4.謝依真，2001，銀行投資組合之風險衡量-VaR模型之應用，東吳大學國際貿易研究所碩士論文。 5.楊智賢，2002，台灣證券與債券投資組合之風險值與報酬率分析-運用VaR模型之歷史模擬法，淡江大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文。 6.張貿

300.  隱含波動度技術指標資訊效果之實證研究(臺灣為例)

梁嘉豪; Liang, Chia-hao ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
分析中是以「價格技術分析」為主，而當隱含波動率其資訊效果要比原來價格資訊效果來的佳的話，其利用「隱含波動率」當成另一個「價格」，並採用其他原始的「價格技術分析模型」來比較、測試。此研究就是分成比較組與對照組，透過技術分析模型產生的買、賣訊號來買進、賣出期貨口數，並以獲利績效來進行比較，研究其隱含波動

301.  融資使用對股票報酬之影響研究─縱橫平滑移轉門檻模型之運用

王嘉祥; Wang, Chia-hsiang ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 王嘉祥 Wang, Chia-hsiang 融資使用對股票報酬之影響研究─縱橫平滑移轉門檻模型之運用 The relationship between Taiwan stock return and margin

302.  美國黃金期貨與現貨之門檻效果互動關係研究

蔡明峰; Tsai, Ming-feng ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
spot and gold futures in U.S.A. 黃金期貨;黃金現貨;門檻自我迴歸;門檻誤差修正模型;Gold Spot;Gold Futures;Threshold autoregressive model;TAR;Momentum-Threshold Autoregressive

303.  國際油價波動下美股對臺股的非線性平滑移轉關係探討

鄭鳳媚; Jeng, Feng-mei ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
stock price on Taiwan stock price by oil price 石油價格;股價指數報酬;平滑移轉迴歸模型;Oil Price;stock return;Smooth Transition Auto Regression 本研究之目的探討美國股價對台灣股價受原油價格波動影

304.  臺灣指數與期貨受限於漲(跌)幅限制之下,選擇權價格發現探討

尤庭育; Yu, Ting-yu ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;Volume shift 本篇文章研究主要探討當臺灣股價指數和期貨位於漲(跌)停價位時，臺灣指數選擇權價格發現的能力。關於評估價格發現的模型主要採用下列三種方法。第一，以Black’s ( 1976 ) 傳統期貨的選擇權評價模型搭配反函數估計隱含波動率的方法來衡量。第二，Tucker ( 1991

305.  次貸危機對美股與亞股間非對稱性傳染效果影響探討

江枝昇; Chiang, Chih-sheng ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Threshold Co-integration;Asymmetric Threshold Error Correction Model 本論文使用Enders and Granger(1988)及Enders and Siklos(2001)的不對稱門檻共整合模型，探討美國股市的三大指數：道瓊工業指數、那斯達

306.  董監事結構與公司經營績效關聯性研究 : 縱橫平滑移轉模型之應用

呂淑滿; Lu, Shu-man ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Nieh, Chieh-chung; 林建甫; Lin, Chien-fu Jeff 呂淑滿 Lu, Shu-man 董監事結構與公司經營績效關聯性研究 : 縱橫平滑移轉模型之應用 Smooth transition analysis

307.  交易人行為, 交易時距與臺指選擇權價格波動性

張怡婷; Chang, Yi-Ting ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
型;交易人行為;交易時距;價格波動性;資訊交易;ACD-GARCH model;Trading behavior;Trade duration;price volatility;Informed trading 本文利用台指選擇權搭配ACD(1,1)模型以及ACD(1,1)-GARCH(1,1)模型

308.  風險係數應用於我國壽險業之研究 : 次級房貸風暴前後之比較研究

楊朝仲; Young, Chuo-Chung ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
RBC之實施，對於我國保險業各種投資活動的風險承擔行為（Risk-taking Behaviors）之影響。特別是以金融海嘯前後來探討保險業風險性資產可能產生的危機;為了檢視此一議題，本文首先採用評估風險值方法:變異數-共變異數模型(Variance-Covariance Method)，進而比較RBC

309.  臺灣股價指數與總體經濟關聯性結構之研究Copula模型之應用

王冠尊; Wang, Kuan-Tsun ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
型之應用，國立台灣科技大學資訊管理學系碩士論文。 4.林建宇，(2005)，匯率與股價不對稱因果關係之實證研究：以台灣為例，國立東華大學國際經濟系碩士論文。 5.吳宗隆、徐清俊(2003)，「台股市場與外匯市場報酬與波動關聯性研究－雙變量GJR-GARCH(1,1)-M模型之應用」，遠東學報，第20

310.  群益馬拉松基金與大盤指數連動性與績效探討

李聰儀; Lee, Tsung-Yi ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
index 共同基金;擇時與選股能力;copula函數;條件蔓延機率;Mutual Fund;Timing Ability;Selective Ability;copula function;Conditional Contagion Probability 本研究運用三種不同的擇時與選股能力模型研

311.  以製造業採購經理人指數為門檻探討總體變數對股價指數之關聯性分析 : 縱橫平滑移轉模型之應用

王楚元; Wang, Chu-Yuan ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chieh-Chung 王楚元 Wang, Chu-Yuan 以製造業採購經理人指數為門檻探討總體變數對股價指數之關聯性分析 : 縱橫平滑移轉模型之應用 The relationship between macroeconomic

312.  台灣銀行業與證券業效率分析 : Metafrontier之運用

游舒淳; Yu, Shu-Chun ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Firms;Metafrontier;HHL Model 本研究主要探討國內銀行業與證券業之效率。進一步比較在金控與非金控架構下之經營績效，樣本期間為2001至2011年。採用Huang, Huang, and Liu（2012）所發展之隨機共同邊界模型（HHL模型），設立隨機邊界迴歸模型推估共同成本邊界

313.  基金特性對基金規模在不同基金經理人費用變化下之非線性探討

陳景棋; Chen, Ching-Chi ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
characteristics on mutual fund size under different fund manager's fee 基金經理人費用;基金規模;基金特性;非線性;緃橫平滑移轉模型;Fund Manager's Fee;fund size;fund characteristics;Nonlinear

314.  兩岸股價指數對電子業中國概念股受中國景氣變動之非線性探討

康華芸; Kang, Hua-Yun ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
stocks index and stock indices of Taiwan and China under business fluctuation 電子類中國概念股;股價指數;平滑移轉模型;China-concept-Electronic Sector Stocks Index;Stock

315.  伊斯蘭金融指數波動特性探討

黃秋燕; Huang, Chiu-Yen ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; 吳佩珊 黃秋燕 Huang, Chiu-Yen 伊斯蘭金融指數波動特性探討 A study of the volatility characteristics of Islamic financial index ARJI模型;伊斯蘭指數;原油價格;黃

316.  台灣股價報酬對中國大陸出口貿易非線性因果關係

王淳; Wang, Chun ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of China 股價報酬;出口貿易;台灣對中國大陸出口;門檻共整合模型;stock return;Export;Threshold cointegration;Threshold error correction model 本研究探討台灣股價報酬與對中國大陸出口貿易兩變數之間的關係，運用了

317.  美國量化寬鬆貨幣政策對脆弱五國股匯市影響之探討

羅招明; Lo, Chao-Ming ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
on stock and exchange markets of the fragile five 量化寬鬆貨幣政策;脆弱五國;ARJI模型;quantitative easing monetary policy;Fragile Five;ARJI Model 美國量化寬鬆政策的實施自2008年11月起至

318.  後量化寬鬆時代對新興亞洲股匯市的影響 : 以東協五國為例

廖銀河; Liao, Yin-Ho ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
. 李沃牆、黃佳慧(2010)，「應用Copula函數與組合型認購權證評價」，淡江人文社會學刊，第43期，頁49-80。 4. 李沃牆，柯星妤(2014) ，「金磚五國之期貨避險績效─動態Copula-GJR-GARCH模型應用」， 期貨與選擇權學刊，第7卷第1期，頁1-36。 5. 李家敏(2013

319.  財務困難公司之投資模式 : 以台灣為例

彭樊熔; Peng, Fan-Jung ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
公司財務危機預警模型之研究- 以紡織業、鋼鐵業為例，朝陽科技大學財務金融系碩士論文 4. 周錫敏，2016，臺灣公司現金持有之決定因素，淡江大學財務金融學系碩士論文。 5. 周百隆 盧俊安，2007 ，以 Cascaded Logistic Model 建構我國企業財務危機預警模型之研究，中國管理評

320.  OMEGA結構型商品評價之研究

林祐詳; Lin, Yu-hsiang ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 林景春; Lin, Gin-chung 林祐詳 Lin, Yu-hsiang OMEGA結構型商品評價之研究 A study of OMEGA structure product Hull & White模型;長短期利率波動性;利率反轉速度;Hull

321.  兩岸危機事件對台灣股匯市之跳躍風險

趙桂光; Chao, Kuei-kuang ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and foreign exchange markets 兩岸危機事件對臺灣股匯市之跳躍風險 本文以兩種跳躍-擴散模型ARJI與GARCH-constant jump來探討台灣股票市場及外匯市場在面對兩岸危機事件時所產生的異常跳動狀態與變異反應，經由模型估計出的跳躍頻率與跳躍大小加以印證，兩岸危機

322.  The research of reits return and volatility via alternative econometric approaches

白東岳; Pai, Tung-yueh ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
MREITs的風險和報酬之間的差異。本實證分析使用馬可夫模型，並進一步比較常態分配與SGED分配的差異。實證結果顯示，EREITs和MREITs都符合兩狀態轉變過程。特別的是，MREITs的不確定風險高於EREITs而且兩REITs的狀態持續有所差異。此外，EREITs和MREITs對於利率的敏感性也有

323.  企業財務危機之預測─以傳統選擇權與下出局式買權評價法為例

魏富田; Wei, Fu-tien ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
call frameworks 本研究用傳統選擇權(Merton)模式與下出局式買權(DOC)模式，以台灣地區的上市以及上櫃公司1999至2003年資料，求算2000年至2004年公司發生預期違約機率(EDF)的大小，並以Logit迴歸模型及檢定力曲線進行不同指標對財務危機預測效率的比較。實證結果

324.  中小企業與經濟成長的關係 : 分量迴歸的應用

謝君惠; Hsieh, Chun-hui ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(1978)的分量迴歸模型( Quantile Regression)來探討中小企業與經濟成長之間的互動關係。由分量迴歸法我們可得到包括分配尾端的訊息，使我們更加了解整個分配的全貌。 本文利用1990至2000年，45國的中小企業佔有率及經濟成長的資料，建立實証模型。實證結果發現，在加入所有控制變

325.  解除外資持股限制對股市及匯市跳躍共移性之影響 : CBP-GARCH模型之應用

嚴文亮; Yen, Wen-liang ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang; 陳玉瓏; Chen, Yu-lung 嚴文亮 Yen, Wen-liang 解除外資持股限制對股市及匯市跳躍共移性之影響 : CBP-GARCH模型之應用 The effects of foreign