26.  DCC多變量GARCH模型之風險值計算：G7及臺灣等八國股市投資組合之實證研究

黃小菁; Huang, Hsiao-chin ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 黃小菁 Huang, Hsiao-chin DCC多變量GARCH模型之風險值計算：G7及臺灣等八國股市投資組合之實證研究 Application of DCC multivariate GARCH model at var

27.  Is value-at-risk-based risk management valid for commodity markets during the global financial turmoil?

邱登揚; Chiu, Teng-yang ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
distribution;GARCH models 本論文提出在95%、99%與99.5%信賴水準下，GARCH模型建立在SGT分配的風險值估計。在計算條件SGT分配風險值方法上是以GARCH-N模型、GARCH-SGT模型、EGARCH-SGT模型和GJR-SGT模型等四種GARCH模型來配適適合度。樣

28.  ARJI偏態 t 分配模型的應用 : 以美國道瓊工業指數為例

吳瑋峻; Wu, Wei-chun ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih 吳瑋峻 Wu, Wei-chun ARJI偏態 t 分配模型的應用 : 以美國道瓊工業指數為例 The application of arji-skewed t model : the case of down jones

29.  波動預測績效比較 : 變幅為基礎 vs. 報酬率為基礎

章育瑄; Chang, Yu-hsuan ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
method vs. return-based method GARCH模型;變幅;變幅波動;SPA test;GARCH models;Range;Range-Based Volatility;SPA test 本研究主要探討九個不同國家的股價指數：KOSPI（韓國KOSPI 股價指數

30.  波動不對稱設定與條件分配對預測臺股波動率之研究

王豊文; Wang, Li-wen ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
volatility;SPA 本研究主要探討台灣股價指數波動度的特性，分別由ARCH、GARCH、GJR─GARCH、EGARCH與QGARCH等五種不同波動度模型中配適出較適合台股指數波動度的模型，以及由常態分配、t分配和GED分配等三種誤差分配下找出較符合台股指數波動度的分配。再者，本研究引入了

31.  短期利率動態調整之實證研究

龍思筠; Lung, Shih-yun ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
dynamics. 短期利率;非線性;GARCH;水準效果;GED;Short-term interest rate,;Nonlinearity,;GARCH 本研究利用美國三個月期國庫券利率與財務上短期利率模型來探討實際經濟社會短期利率之動態調整過程，並且考慮含有非常態誤差項的GARCH模型以捕捉隨時間

32.  應用基因演算法於KMV模型違約點定義之檢討

洪世庠; Hung, Shih-hsiang ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; Lee, Wo-chiang 洪世庠 Hung, Shih-hsiang 應用基因演算法於KMV模型違約點定義之檢討 Applying genetic algorithms in the definition of KMV model’s default

33.  台灣上市公司風險與資本結構因子對股票報酬關係之研究 : 以貝它值、涉險值、公司規模、淨值市價比為例

盧佩霜; Lu, Pei-shuang ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Returns”以及Turan and Nusret Cakici , “Value at risk and expected stock return”，過去研究探討三因子模型，本研究加入另一新興的風險因子－涉險值（VaR），試著探討此四風險因子對股票報酬率的關聯性，本研究方法以Panel data模型

34.  厚尾GARCH模型在台灣金融資產之應用

蔡宗和; Tsai, Tsung-ho ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 蔡宗和 Tsai, Tsung-ho 厚尾GARCH模型在台灣金融資產之應用 Garch models with fat-tailed distribution applied in Taiwn financial assets

35.  以ARJI-Trend with Structural Break模型來探討台灣股票市場日報酬率之動態行為

詹榮桂; Chan, Jung-kuei ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang; 陳玉瓏; Chen, Yu-lung 詹榮桂 Chan, Jung-kuei 以ARJI-Trend with Structural Break模型來探討台灣股票市場日報酬率之動態行為 ARJI-Trend

36.  應用Copula-GJR-GARCH模型於黃金期貨與白銀期貨之避險

李莠苓; Lee, You-Ling ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆 李莠苓 Lee, You-Ling 應用Copula-GJR-GARCH模型於黃金期貨與白銀期貨之避險 Applying Copula-GJR-GARCH model in the hedging of gold futures and silver

37.  股價波動性預測

林秀蓉; Lin, Hsiu-jung ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
工業指數、S&P 500綜合指數、那斯達克工業指數與費城半導體指數，一共4種美國主要指數為研究對象，進行波動性估計模型之預測能力比較。 本研究係探討美國主要股價報酬之動態效果，考量在一般化GARCH模型與GJR GARCH模型下，其對模型的預測能力，另研究條件變異數是否能在分配不同的考量下，提昇模型

38.  短期利率動態波動模型之實證研究

蕭堯仁; Hsiao, Yao-jen ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih 蕭堯仁 Hsiao, Yao-jen 短期利率動態波動模型之實證研究 The empirical analysis of the short-term interest rate in dynamic volatility

39.  肥尾模型的波動性預測

張雅惠; Chang, Ya-hui ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih; 陳玉瓏; Chen, Yu-lung 張雅惠 Chang, Ya-hui 肥尾模型的波動性預測 Volatility forecasting with the heavy-tailed model CARR;GARCH

40.  MV及MCVaR投資組合模型之績效評估 : 大中華區股市之實證研究

葉惠菁; Yeh, Hui-Ching ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李沃牆; Lee, Wo-Chiang 葉惠菁 Yeh, Hui-Ching MV及MCVaR投資組合模型之績效評估 : 大中華區股市之實證研究 Evaluation of the performance in MV and MCVaR models

41.  不動產投資信託星期效應之實證分析

歐宏倫; Ou, Hung-luen ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
準效果;風險值模型;Day-of-week Effect;REITs;level effect;VAR Model 市場效率性長久以來一直是全球財務學者所感興趣的議題，也是各國政府極力想達成的目標。本研究藉由美國國家不動產投資信託協會所編製之美國不動投資信託（Real Estate

42.  動態避險下基差與負面衝擊的不對稱效果

徐偉書; Hsu, Wei-shu ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
GARCH;負面衝擊效果;最小變易避險比率;不對稱動態相關係數;Asymmetric basis;Bivariate Garch;GJR effect;MVHR;ADCC 本文採用雙變量GARCH模型估計台灣加權股價指數正負基差的非對稱性，就是考慮正基差與負基差對現貨與期貨報酬的變異數與共變異數影響。為了考

43.  基差與變幅波動之資訊內涵對於避險績效之影響

鄭佩芳; Cheng, Pei-fang ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
12月31日止，採用CCC- GARCH避險模型，探討加入基差與變幅波動對避險績效的影響，實證結果發現在基差變數的比較上，CCC- GARCH避險模型加入不對稱基差的避險績效為所有修正模型中最高，比加入對稱基差的避險模型與CCC-GARCH避險模型好；在變幅波動變數的比較上，CCC- GARCH避險模

44.  歐債危機發生之歐債五國與金磚五國股市間個別連動性之比較分析

紀婷云; Chi, Ting-Yun ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
to Brazil, India, and South Africa. 2013 中文文獻 邱建良、李彥賢、鄒易凭 (2005)，「金融風暴對股市間波動性的連動性影響－ARJI模型」，真理財金學報，第13期，頁1-22。 林靜雯、施光訓、黃舒玲 (2009)，「金融危機之國際投資市場訊息傳遞效果研究

45.  匯率與總體變數非線性平滑轉換誤差修正模型之實證分析

鄭育姍; Cheng, Yu-shan ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 鄭育姍 Cheng, Yu-shan 匯率與總體變數非線性平滑轉換誤差修正模型之實證分析 The exchange rate and among macroeconomic variables in smooth

46.  無模型設定隱含波動度之誤差分析-以臺股指數選擇權

林旅仲; Lin, Lu-chung ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 林允永; Lin, Yun-yung; 李進生; Lee, Chin-shen 林旅仲 Lin, Lu-chung 無模型設定隱含波動度之誤差分析-以臺股指數選擇權 Error analysis of model-free implied volatility-use

47.  東協五國投資組合風險值評估 : GARCH-Copula模型之應用

楊舜育; Yang, Shun-Yu ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 李喬銘 楊舜育 Yang, Shun-Yu 東協五國投資組合風險值評估 : GARCH-Copula模型之應用 Apply GARCH-Copula model in the evaluation of var for ASEAN-5 portfolios

48.  投資組合績效導入金融科技的機器人理財 : 以台灣股票市場為例

方俐潔; Fang, Li-Chieh ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: take the Taiwan stock market as an example CVaR model;CVaR模型;FinTech;M-V model;M-V模型;Portfolio performance;Robo-advisor;投資組合績效;金融科技;機器人理財 本論文研究目的在於不同投資組合

49.  臺灣上市公司獨特性波動風險對股票報酬關係之研究

林曉梅; Lin, Hsiao-mei ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Fama and French(1992)的三因子模型為研究模型的基本架構，加入近年來波動性研究都將其重心擺在其上的獨特性波動風險因子，本文使用過去未討論過的GARCH(1,1)配置三因子殘差變異數作為獨特性波動風險因子，形成四因子資本資產定價模型，試探討此四因子模型對於股票報酬的關聯性。本研究方法以

50.  快速傅利葉轉換下的選擇權訂價模型-以臺指選擇權為例

黃昱仁; Huang, Yu-ren ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 林允永; Lin, Yun-yung 黃昱仁 Huang, Yu-ren 快速傅利葉轉換下的選擇權訂價模型-以臺指選擇權為例 Empirical comparison of alternative option pricing models using fast

51.  西德州與布蘭特原油避險策略

王怡文; Wang, Yi-wen ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
有現貨部位探討空頭避險策略作為研究主題，並假設不考慮交易成本的前提下，修正誤差為常態的假設，改以Politis(2004)提出之厚尾分配，應用GARCH模型、ARJI模型、GARCH-NoVaS模型與ARJI-HT模型，針對不同避險期間，進行樣本外避險績效的評估。實證結果如下： 一、在本研究的研究期

52.  臺灣貨幣需求函數非線性平滑移轉誤差修正模型之實證分析

洪德旺; Hung, Te-wang ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 洪德旺 Hung, Te-wang 臺灣貨幣需求函數非線性平滑移轉誤差修正模型之實證分析 Taiwan money demand function in smooth transition error correction

53.  能源政策與產業發展對經濟成長之影響

汪雲龍; Wang, Yun-lung ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
development on economic growth 能源政策;產業發展;經濟成長;馬可夫鍊轉換模型;Energy Policy;Industry Development;economic growth;Markov- Switching Models 本研究主要探討能源政策和產業發展對於經濟成長的影

54.  臺指選擇權的評價 : 一般化極端值模型與B-S模型的比較

梁嘉芳; Liang, Chia-fang ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; Lee, Wo-chiang 梁嘉芳 Liang, Chia-fang 臺指選擇權的評價 : 一般化極端值模型與B-S模型的比較 The evaluation of Taiwan stock index options : comparison of GEV

55.  應用高頻率資料提升波動模型預測能力之研究

張黃威; Zhang, Huang-Wei ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-Liang 張黃威 Zhang, Huang-Wei 應用高頻率資料提升波動模型預測能力之研究 Improving predictive ability of volatility models with high-frequency

56.  影響我國太陽能產業發展之關聯性研究

呂佳謙; Lu, Chia-Chien ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
—ICSS運算法與多變量VEC-GJR GARCH-M模型之應用，台北大學合作經濟研究所碩士論文。 22.葉啟文，(2010)，國際原油投資報酬與資金行情之探討-GARCH模型，國立中央大學產業經濟研究所碩士在職專班。 23.陳如珍，(1996)，能源市場整合性與效率性之探討－根據原油、熱油與無鉛汽油每

57.  臺灣不動產投資信託評價之研究 : 以新光一號為例

黃偉堯 ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
究 : 以新光一號為例 REITs;選擇權;蒙地卡羅模擬法;Hull-White利率模型;REITs;option;Monte Carol Simulation;Hull-White model 隨著金融腳步的開放改革，加上政府為增加金融商品證券化之流動性，於近年分別通過「金融資產證券化條例」及「不

58.  新加坡公債超額報酬之非線性平滑轉換誤差修正模型實證研究

李劭萱; Lee, Shao-hsuan ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 李劭萱 Lee, Shao-hsuan 新加坡公債超額報酬之非線性平滑轉換誤差修正模型實證研究 The empirical study of excess returns on Singapore government

59.  以變動波幅的波動性為基礎之選擇權定價 : 臺指選擇權之實證研究

鄭堯文; Cheng, Yao-Wen ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
from the taifex stock index options Black-Scholes選擇權評價模型;Range Based Volatility;隱含波動性;Black-Scholes option pricing;Range Based Volatility;Implied

60.  外匯投資組合績效與風險評估

陳怡君; Chen, I-Chun ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
試;Foreign exchange;VAR;portfolio;Back-testing 本研究根據國際貨幣基金組織(IMF)外匯儲備貨幣(COFER)的七種貨幣加上人民幣共八種幣別為投資組合的實證對象。利用Markowitz提出的MV模型建立最適的外幣投資組合並與等權重模型來評估投資績效，其次

61.  美國貨幣政策與股匯市對物價影響-非線性平滑轉換誤差修正模型之應用

陳淑惠; Chen, Shu-hui ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 陳玉瓏; Chen, Yu-lung 陳淑惠 Chen, Shu-hui 美國貨幣政策與股匯市對物價影響-非線性平滑轉換誤差修正模型之應用 The impact of U.S. monetary policies, stocks and currency

62.  貨幣政策對經濟成長的影響－馬可夫轉換模型之應用

黃麗萍; Huang, Li-ping ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang; 陳玉瓏; Chen, Yu-lung 黃麗萍 Huang, Li-ping 貨幣政策對經濟成長的影響－馬可夫轉換模型之應用 The effect of monetary policy on economic

63.  以微結構模型探討NASDAQ報價價差組成份

張家銘; Chang, Chia-ming ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 段昌文; Duan, Chang-wen 張家銘 Chang, Chia-ming 以微結構模型探討NASDAQ報價價差組成份 The components of bid-ask spread for nasdaq using microstructure model

64.  GARCH系列模型與台指選擇權VIX指數波動性預測能力之比較

曾彥錤; Tseng, Yen-chi ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
family models and VIX on TAIEX options 波動性;一般化自我迴歸條件異質變異數模型;波動性指數;Volatility;GARCH Model;GJR-GARCH Model;VIX 由於金融資產的波動性在金融市場(尤其是在台灣這個具有高波動性的市場)扮演重要角色，無論是在

65.  原油價格波動與避險策略之研究

李應勳; Lee, Ying-hsun ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。 原油價格波動的特性，尤其是原油市場，也是測試波動模型的最佳場所。自從Engel (1982) 提出自我迴歸條件異質變異數 (ARCH) 模型後，以此基本模型或其轉化模型GARCH (Bollerslev 1986) 來測試和預測價格波動，探討此一主題的論文不斷地增加，遂成為一股風潮。這種模型對於外匯

66.  影響臺灣中小企業違約要素分析

洪鳳君; Hung, Feng-jyun ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;Probability of Default;Panel Data 本研究以Panel Data模型探討台灣中小企業信用風險，依企業產業別分別建立新發生逾期比率模型、違約機率模型二套迴歸模型，檢定總體經濟及金融環境相關重要指標對於中小企業違約情形之間的關係。實證結果分述二點為：1.新發生逾期比率模型解

67.  金磚五國之期貨避險績效 : 應用Copula-based GJR-GARCH模型

柯星妤; Ke, Hsing-Yu ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆 柯星妤 Ke, Hsing-Yu 金磚五國之期貨避險績效 : 應用Copula-based GJR-GARCH模型 Hedging performance for BRICS futures : a copula-based GJR-GARCH model 避

68.  波羅的海指數和台灣上市散裝航運股的關係探討 : 馬可夫模型分析之應用

江彥志; Ghiang, Yen-Chin ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 陳玉瓏; Chen, Yu-Long 江彥志 Ghiang, Yen-Chin 波羅的海指數和台灣上市散裝航運股的關係探討 : 馬可夫模型分析之應用 Explore the relationship between the baltic index and bulk

69.  考慮流動性下之利率期間結構預測

簡雨柔; Chien, Yu-jou ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
線時應將流動性納入考量。本文以Svensson模型為基礎，在模型中額外加入流動性加權函數，配適台灣公債市場的公債殖利率曲線，並利用模型中四個估計因子的時間序列模型進行債券價格之預測，根據我們所配適出的公債殖利率曲線發現，採用流動性目標函數所配適出的公債殖利率曲線確實較符合現實的公債市場。 在

70.  臺灣50 ETF(TTT)避險策略研究

賴曉萍; Lai, Hsiao-ping ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih 賴曉萍 Lai, Hsiao-ping 臺灣50 ETF(TTT)避險策略研究 The research of hedging strategies for TTT 避險;ETF;TTT;GARCH模型;0050

71.  短期利率的動態行為：GARCH-X模型之應用

洪棠譑; Hung, Tang-chiao ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 洪棠譑 Hung, Tang-chiao 短期利率的動態行為：GARCH-X模型之應用 The empirical analysis of the short-term interest rate: evidence from

72.  短期利率動態模型-偏態分配之實證研究

洪堯基; Hung, Yao-chi ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih 洪堯基 Hung, Yao-chi 短期利率動態模型-偏態分配之實證研究 Modeling the dynamics of short-term interest rate volatility with skewed

73.  臺指選擇權波動性預測模型的比較

王俞淳; Wang, Yu-chun ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 林蒼祥; Lin, William T.; 段昌文; Duan, Chang-wen 王俞淳 Wang, Yu-chun 臺指選擇權波動性預測模型的比較 A comparison of taiex options volatility forecasting

74.  資本資產定價模型之分量迴歸分析

王筑羣; Wang, Chu-chun ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Neih, Chien-chung 王筑羣 Wang, Chu-chun 資本資產定價模型之分量迴歸分析 Test of CAPM by quantile regression 非線性;資本資產定價模型;分量迴歸;Nonlinear;CAPM

75.  現貨價格可測下最小變異避險策略

黃淑茹; Huang, Shu-ju ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
是可以部分被預測的，而當使用傳統迴歸模型估計避險比率時，卻忽略了預期現貨價格變動的因素。本文於傳統OLS模型與受限制OLS模型(含訊息)的研究過程中發現：(1)傳統迴歸模型估計出的最小變異避險比率雖具不偏性，但不具效率性；且(2)估計避險部位與不避險部位的風險時產生高估的情形；與(3)估計避險下風險