淡江大學機構典藏

221.  以縱橫平滑移轉模型探討股價與股利非線性關係之研究

葉几豪; Yeh, Chi-hao ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chien-chung; 樓禎祺; Lou, Chen-chi 葉几豪 Yeh, Chi-hao 以縱橫平滑移轉模型探討股價與股利非線性關係之研究 The examination of the nonlinear relationship

222.  公司信用風險之衡量 : 以財務比率與選擇權評價法為例

黃景鋒; Huang, Ching-feng ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and down-and-out call framworks 判斷公司違約風險的大小是風險管理重要的一環，管理者利用各種模式評估公司的信用狀況。本研究以統計模式構建組合預測，期望能簡化管理者的決策過程。本文先分別以逐步迴歸法及因素分析法選取財務比率變數並應用Logit模型建構危機發生前一年及前二年之財務危機

223.  國際原油現貨報酬率之探討 : BEKK 多變量GARCH模型之應用

王瑤琴; Wang, Yao-chin ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang 王瑤琴 Wang, Yao-chin 國際原油現貨報酬率之探討 : BEKK 多變量GARCH模型之應用 The dynamic relationship among the returns

224.  iPhone5上市後外資買賣超對蘋果及宏達電概念股股市變化影響之比較探討

蔡孟哲; Tsai, Meng-Tse ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of foreign investor on the stock prices of Apple and HTC after IPO of iPhone5 概念股;外資買賣超;平滑移轉模型;concept of stock;Net Buy-Sell Position of Foreign Investor

225.  總體變動對台灣紡織業獲利之影響 : 以非線性模型為例

洪振宇; Hong, Jhen-Yu ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chieh-Chung 洪振宇 Hong, Jhen-Yu 總體變動對台灣紡織業獲利之影響 : 以非線性模型為例 Effect of macroeconomic factors' changement on earnings of textile

226.  外匯市場報酬與風險抵換關係再驗證 : 分量迴歸模型之應用

陳致君; Chen, Chih-Chun ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 吳典明 陳致君 Chen, Chih-Chun 外匯市場報酬與風險抵換關係再驗證 : 分量迴歸模型之應用 Re-examination the relationship of exchange market return : risk trade-off

227.  日幣貶值對日經225指數之影響研究

鄭作祥; Cheng, Tso-Hsiang ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 韋伯韜 鄭作祥 Cheng, Tso-Hsiang 日幣貶值對日經225指數之影響研究 The impact of Japanese Yen depreciation on Nikkei225 日經225指數;日幣貶值;平滑移轉模型;總體變數

228.  銀行流動性風險與經營績效之關聯分析 : Panel分量迴歸模型之應用

張伊婷; Chang, I-Ting ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 李喬銘 張伊婷 Chang, I-Ting 銀行流動性風險與經營績效之關聯分析 : Panel分量迴歸模型之應用 The relationship between the bank liquidity risk and operational

229.  在預期及非預期貨幣政策下不動產投資信託基金的報酬及風險的影響

楊宏銘; Yang, Hong-Ming ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of expected and unexpected monetary policy Monetary policy;Real Estate Investment Turst;Smooth Transition Autoregressive;不動產投資信託基金;平滑移轉自我回歸模型;貨幣政策 自日本2003年發行

230.  匯率變動對股價指數之非線性研究 : 台灣、中國及新加坡做比較

張紘嘉; Chang, Hung-Chia ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: comparison of Taiwan, China and Singapore 匯率;股價指數;縱橫平滑移轉模型;Exchange rate;Stock price index;Panel Smooth Transition Model 本研究以2014年1月至2016年12月之台灣、中國

231.  二元彩虹選擇權的定價模型-Copula Model

邱顯照; Chiu, Hsien-chao ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 黃文光; Wong, Woon-kong 邱顯照 Chiu, Hsien-chao 二元彩虹選擇權的定價模型-Copula Model The pricing model of two color rainbow options-copula model 彩虹選擇權

232.  道瓊工業指數與美元兌日圓匯率關聯性之研究

陳秋玲; Chen, Chiu-lin ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and USD/JPY exchange rate 道瓊工業指數;美元兌日圓匯率;利差交易;單根檢定;共整合;動差門檻自我迴歸模型;門檻誤差修正模型;Dow Jones Industrial Average;USD/JPY Exchange Rate;Carry Trade;Unit root

233.  銀行流動性因素對資本適足率的影響 : 以本國銀行為例

黃嘉薇; Huang, Jia-Wei ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
bank 流動性風險;資本適足率;巴賽爾資本協定;緃橫資料迴歸模型;Liquidity Risk;BIS Ratio;Basel III;Panel Data Regression 本研究以國內29家商業銀行之財務資料為樣本，研究期間為2001年3月至2010年12月，取季資料，使用縱橫資料迴歸模型

234.  以障礙選擇權模型研究IFRS前後門檻的變動 : 以台灣為例

林威廷; Lin, Wei-Ting ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱忠榮; Chiou, Jong-Rong 林威廷 Lin, Wei-Ting 以障礙選擇權模型研究IFRS前後門檻的變動 : 以台灣為例 Barrier option approach for threshold's change in IFRS

235.  以選擇權理論估計訊息交易機率

江孟穎; Chiang, Meng-ying ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
率;Panel Data模型;選擇權;Adverse selection cost;probability of informed trading;panel data model;Options approach 本文選取S&P100指數成份股及ETF，觀察2001年1月29日NYSE將報價檔次從

236.  基期股價漲跌幅對海外可轉換公司債轉換價差之影響 : 以縱橫門檻分析

張德育; Chang, Teh-yu ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
門檻自我迴歸模型（Panel Threshold Autoregression Model）進行實證分析，研究現貨股價的漲跌幅如何直接影響可轉債轉換溢價的變化情況。本研究以台灣上市櫃公司溢價發行的海外可轉換公司債為研究對象，完成發行後海外可轉債的轉換價格與股價之間的變化。為了瞭解實際的變動，而將海外

237.  流動性與價格發現之探討-以轉倉期間為例

謝依芬; Hsieh, Yi-fen ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
性;價格發現;資訊比例模型;switching;Liquidity;price discovery;information share model Chatrath and Christie-David (2004) 發現，在期貨轉倉較活絡的期間，近月契約交易量減少，次近月契約交易量放大。而根據

238.  短率波動對利率期限結構影響之實證研究

陳玫靜; Chen, Mei-ching ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
variance on term structure of interest rate 利率波動率;利率期限結構;利差;interest rate variance;the shape of yield curve;srpead 本研究應用雙變量ARCH-M模型進行分析已開發國家和開發中國家之短期利率波

239.  隱含便利收益的資訊內涵 : 以Copula為基礎的美式選擇權定價模型

林明瑛; Lin, Ming-in ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-liang 林明瑛 Lin, Ming-in 隱含便利收益的資訊內涵 : 以Copula為基礎的美式選擇權定價模型 The information content of implied convenience yield from

240.  條件偏態於資產定價上之應用-臺灣證券市場之實證研究

吳家華; Wu, Chia-hua ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
security market 共偏態;偏態;隨機折現因子;因子模型;多變量聯合檢定;Coskewness;Skewness;Stochastic Discount Factor;Factor model, Multivariate;Statistical Test 如果報酬分配有系統性的偏斜

241.  次貸風暴期間臺灣加權股價指數與基金淨值績效長短期因果關係研究

顏玉滿; Yen, Yu-man ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
fund during the subprime period 次貸風暴;台灣加權股價指數;基金績效;門檻自我迴歸模型;門檻誤差修正模型;Subprime Period;stock index;Mutual Fund;Threshold Autoregressive Model;Threshold

242.  比較現貨與期貨的波動率在TXO市場之預測能力

曾國書; Tzeng, Guo-shu ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: empirical study on txo 包含式迴歸;真實波動率;歷史波動率;決定性波動率函數模型;encompassing regression;realized volatility;History Volatilty;deterministic volatility function 本文以

243.  總統選舉事件對臺灣期貨市場交易時距之影響

簡意萍; Chien, Yi-ping ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
自我相關條件交易時距模型;市場微結構;價格變動時距;GARCH模型;EACD model;Market Microstructure;Price duration;GRACH model 由於高頻率日內交易資料的取得，有越來越多的文獻去探討交易時距，而時距在市場微結構中扮演重要的角色。過去學者多採用

244.  CPPI與TIPP策略於紅籌股投資組合的應用

陳冠穎; Chen, Kuan-Ying ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
籌股;固定比例投資組合保險策略(CPPI);時間不變投資組合保險策略(TIPP);風險乘數;Red Chip;CPPI;TIPP;multiplier 本研究旨在探討投資組合保險策略於紅籌股之投資組合應用及績效評估。實證上，先以財務報表比率分析及Markowitz的平均數-變異數模型進行選股，再進一

245.  產業因素及總體經濟變動對塑膠公司獲利之關聯性研究

林俊賢; Lin, Chun-Hsien ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
variables on earnings of plastic companies 塑膠公司;國際油價;庫存;平滑移轉迴歸模型;plastic companies;global oil prices;Inventory;GDP;SmoothTransitionAutoRegression 本研究係以