21.  波動度預測-GARCH類模型與類神經模型比較

宋謹行; Sung, Ching-hsin ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-liang; 洪瑞成; Hung, Jui-cheng 宋謹行 Sung, Ching-hsin 波動度預測-GARCH類模型與類神經模型比較 Comparative forecasting volatility

22.  「平均數-變異數」CAPM與「平均數-半變異數」CAPM在台灣股市之實証研究

王怡婷; Wang, Yi-ting ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
)發展而成的「平均數—變異數」資本資產訂價模型，以及Hogan and Warren(1974)研究出的「平均數—半變異數」資本資產訂價模型。以觀察台灣投資人對於風險與報酬之間的關係之了解，與台灣股市對於兩種模型的適用性。 本研究的實證有以下結論： (1) 在傳統的「平均數-變異數」資

23.  HJM模型架構下評價附賣回條件公司債 : 台灣債券市場之實證研究

陳傑銘; Chen, Jie-ming ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 林允永; Lin, Yun-yung 陳傑銘 Chen, Jie-ming HJM模型架構下評價附賣回條件公司債 : 台灣債券市場之實證研究 Under HJM framework pricing corporate bonds with put provision

24.  台灣短期利率之不對稱動態擴散研究

何怡諄; Ho, I-chun ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
interest rate model in Taiwan. 本研究利用金融業拆款利率與財務短期利率模型來探討台灣短期利率之動態擴散效果，試圖找出利率模型估計之最佳實證模型。本研究發現估計擴散模型時一律採用線性之漂浮項並不恰當，因為實證結果發現不同的擴散模型應該配適其特有之漂浮項型式，例如：NARCH模

25.  應用Copula函數於組合型認購權證的評價

黃佳慧; Huang, Chia-hui ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
模式;Copula;Basket option pricing model;CC basket option pricing model 本研究之目的是將Copula函數加入CC評價模式中，應用在組合型認購權證定價，並加入績效指標衡量各種模型之績效表現以及在各種模型評價下的相關係數。Copula方法

26.  DCC多變量GARCH模型之風險值計算：G7及臺灣等八國股市投資組合之實證研究

黃小菁; Huang, Hsiao-chin ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 黃小菁 Huang, Hsiao-chin DCC多變量GARCH模型之風險值計算：G7及臺灣等八國股市投資組合之實證研究 Application of DCC multivariate GARCH model at var

27.  Is value-at-risk-based risk management valid for commodity markets during the global financial turmoil?

邱登揚; Chiu, Teng-yang ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
distribution;GARCH models 本論文提出在95%、99%與99.5%信賴水準下，GARCH模型建立在SGT分配的風險值估計。在計算條件SGT分配風險值方法上是以GARCH-N模型、GARCH-SGT模型、EGARCH-SGT模型和GJR-SGT模型等四種GARCH模型來配適適合度。樣

28.  ARJI偏態 t 分配模型的應用 : 以美國道瓊工業指數為例

吳瑋峻; Wu, Wei-chun ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih 吳瑋峻 Wu, Wei-chun ARJI偏態 t 分配模型的應用 : 以美國道瓊工業指數為例 The application of arji-skewed t model : the case of down jones

29.  波動預測績效比較 : 變幅為基礎 vs. 報酬率為基礎

章育瑄; Chang, Yu-hsuan ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
method vs. return-based method GARCH模型;變幅;變幅波動;SPA test;GARCH models;Range;Range-Based Volatility;SPA test 本研究主要探討九個不同國家的股價指數：KOSPI（韓國KOSPI 股價指數

30.  波動不對稱設定與條件分配對預測臺股波動率之研究

王豊文; Wang, Li-wen ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
volatility;SPA 本研究主要探討台灣股價指數波動度的特性，分別由ARCH、GARCH、GJR─GARCH、EGARCH與QGARCH等五種不同波動度模型中配適出較適合台股指數波動度的模型，以及由常態分配、t分配和GED分配等三種誤差分配下找出較符合台股指數波動度的分配。再者，本研究引入了