1.  應用多變量的動態變幅波動模型於兩岸三地期貨避險

許綵羚; Hsu, Tsai-Ling ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
此，本文探討兩岸三地指數期貨之避險績效，採用以報酬率為基礎的模型如CCC-GJR-GARCH、DCC-GJR-GARCH及Copula-based GJR-GARCH模型，以波動變幅為基礎的模型有DCC-CARR及Copula-based CARR模型。研究CARR族模型是否比GARCH族模型更能捕

2.  投資組合績效導入金融科技的機器人理財 : 以台灣股票市場為例

方俐潔; Fang, Li-Chieh ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: take the Taiwan stock market as an example CVaR model;CVaR模型;FinTech;M-V model;M-V模型;Portfolio performance;Robo-advisor;投資組合績效;金融科技;機器人理財 本論文研究目的在於不同投資組合

3.  能源政策與產業發展對經濟成長之影響

汪雲龍; Wang, Yun-lung ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
development on economic growth 能源政策;產業發展;經濟成長;馬可夫鍊轉換模型;Energy Policy;Industry Development;economic growth;Markov- Switching Models 本研究主要探討能源政策和產業發展對於經濟成長的影

4.  應用GARCH-EVT-Copula模型於外匯投資組合風險值之評估

賴政宏; Lai, Cheng-Hung ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆 賴政宏 Lai, Cheng-Hung 應用GARCH-EVT-Copula模型於外匯投資組合風險值之評估 Applied GARCH-EVT-Copula model to estimate the VaR of exchange portfolio

5.  黃金、石油及美元長短期互動關係探討

蔡忠勳; Tsai, Jhong-Syun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
黃金價格;石油價格;美元指數;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;Gold Price;Oil Price;US Dollar;Threshold cointegration;Threshold error correction model 研究以黃金價格、石油價格及美元指數為研究標的，實施期間

6.  美國QE退場前後對境內投資市場之關聯分析

陳慶銘; Chen, Ching-Min ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(2014) ，「金磚五國之期貨避險績效─動態Copula-GJR-GARCH模型應用」， 期貨與選擇權學刊，第7卷第1期，頁1-36 3. 李育峰、周潮(2010)，「基於Copula函數的我國CPI與PPI相關性分系」，甘肅金融，第3卷，頁61-64。 4. 李家敏(2013)，美國量化寬鬆政策對新

7.  運用HAR模型預測VIX指數之實證研究

伍躍恆; Wu, Yueh-Heng ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-Liang 伍躍恆 Wu, Yueh-Heng 運用HAR模型預測VIX指數之實證研究 An empirical study of application of HAR model in forecasting VIX index

8.  房地產受利率及匯率影響差異之長短期因果分析探討 : 臺日比較

程嘉祥; Cheng, Jia-Xiang ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
correction model;利率;房地產;門檻共整合;門檻誤差修正模型;匯率 本研究透過利率及匯率之因素，分析臺灣與日本在歷經2008年金融海嘯後房地產價格趨勢，以非線性門檻誤差修正模型探討臺灣及日本兩國房地產受利率、匯率之長短期非線性因果關係，因此，本研究之變數樣本取樣期間以月資料為準，樣本其

9.  ETF最適投資組合波動擇時策略

陳建穎; Chen, Chien-Yin ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
500指數ETF;7-10年期美國公債ETF;黃金ETF;靜態模型;平均數-變異數模型;FKO模型;DCC-GJR-GARCH模型;Standard Poor's 500 indexed ETF;7-10 U.S. Government Bond ETF;Gold ETF;Static Model

10.  商品存貨效應對估計投資組合風險值的影響

黃鈺仁; Huang, Ju-Jen ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
& Samkharadze (2013)分別提出捕捉存貨效應的模型，進行單變量GARCH模型與DCC-GARCH 模型估計，希冀透過存貨效應與基差之非對稱性效果之考量，提供投資人在進行風險值模型建構時，能有更加完善之參考資訊。 With the rapid economic development